UzbekAI

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг

Қарори

НИЗОМ

РЎЙХАТИ

Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

Ўзбекистон Республикасининг « Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида »ги ва « Банклар ва банк фаолияти тўғрисида »ги қонунларига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон «2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Фармонига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви қарор қилади:

1. Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низом 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан қабул қилинган айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.

3. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ойдан кейин кучга киради.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2023 йил 7 мартдаги 4/11-сон қарорига 1-ИЛОВА

Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги

Мазкур Низом тижорат банклари, микромолия банклари, шунингдек исломий банк фаолиятини амалга оширувчи банклар ва микромолия банклари (бундан буён матнда банк деб юритилади) ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талабларни белгилайди.

I бўлим. Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимининг ташкил этилиши

1-боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалардан фойдаланилади:

кредит таваккалчилиги — қарздорнинг банк олдидаги мажбуриятлари шартнома ёки қонунчилик ҳужжатларида кўрсатилган муддат ва (ёки) шартларда бажарилмаслиги (лозим даражада бажарилмаслиги) оқибатида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

ликвидлилик таваккалчилиги — банк ўз мажбуриятларини белгиланган вақтда бажара олмаслиги оқибатида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

бозор таваккалчилиги — валюта курслари, фоиз ставкалари ва молиявий инструментлар нархларининг ўзгариши натижасида зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

комплаенс таваккалчилиги — Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатлари, банкнинг ички ҳужжатлари, шунингдек банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатларига риоя этилмаслиги натижасида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

операцион таваккалчилик — банк ички жараёнларининг лозим даражада эмаслиги, ходимлар ёки бошқа шахсларнинг қасддан ёки эҳтиётсиз ҳаракатлари, банкнинг ички тизимларидаги хатоликлар ёки ташқи ҳодисалар таъсири натижасида зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги — бозордаги фоиз ставкалари ўзгаришининг банк портфелидаги активлар ва мажбуриятларга таъсир қилиши натижасида зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

мамлакат таваккалчилиги — хорижий мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий вазият ёки мазкур мамлакатдаги бошқа ўзгаришлар оқибатида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

риск-аппетит — банкнинг стратегик мақсадларига ва бизнес-режа кўрсаткичларига эришишда қабул қилишга тайёр бўлган сезиларли барча таваккалчиликларнинг (жами умумлашган ҳолдаги ҳамда уларнинг ҳар бири бўйича алоҳида) миқдори;

риск-аппетит баёноти — банкнинг кузатув кенгаши томонидан (бундан буён матнда кузатув кенгаши деб юритилади) тасдиқланадиган ва банкнинг риск-аппетитини белгилайдиган ҳужжат;

таваккалчилик чегаралари — таваккалчиликлар даражасини (миқдорини) чегаралаш мақсадида риск-аппетитнинг банк фаолияти йўналишлари, маҳсулотлари ва бошқа мезонлар кесимида миқдорий тақсимланиши;

риск профили — банкда белгиланган санада мавжуд бўлган сезиларли таваккалчиликлар (барча сезиларли таваккалчиликлар бўйича умумлашган ҳамда уларнинг ҳар бири бўйича алоҳида) миқдори;

стресс-тест ўтказиш — паст бўлсада, содир бўлиш эҳтимоли мавжуд бўлган ҳодисаларнинг (таваккалчиликларнинг) банкнинг молиявий ҳолатига эҳтимолий таъсирини баҳолаш;

сезиларли таваккалчиликлар — банкнинг кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, комплаенс, мамлакат таваккалчиликлари ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги;

таваккалчиликларни бошқариш тизими — банк фаолиятига оид бўлган барча таваккалчиликларни тизимли аниқлаш, ўлчаш, мониторинг ва назорат қилиш, ҳисоботини юритиш ҳамда камайтиришга қаратилган, шунингдек банкнинг бошқарув органлари ва таваккалчиликларни бошқаришга масъул бўлинмаларнинг ўзаро муносабатлари тизими;

савдо портфели — банк томонидан молиявий инструментлар нархларидаги қисқа муддатли тебранишлардан фойда олиш мақсадида кейинчалик сотиш ва (ёки) таваккалчиликларни хеджирлаш мақсадида харид қилинган молиявий инструментлар йиғиндиси;

банк портфели — банкнинг савдо портфелига киритилмаган ҳамда муддати тугагунига қадар банк баланси ёки балансдан ташқари моддаларида сақланувчи активлар ва мажбуриятлар йиғиндиси;

операцион бардошлилик — банкнинг фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлай олиш қобилияти;

муҳим операция — банк томонидан амалга ошириладиган операция бўлиб, уни амалга оширишдаги узилишлар (тўхташлар) банк фаолияти барқарорлиги ва (ёки) банк тизими барқарорлигига сезиларли путур етказиши мумкин.

2-боб. Таваккалчиликларни бошқариш тизими

2. Банкда таваккалчиликларни бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмасини;

таваккалчиликларни бошқариш маданиятини;

таваккалчиликларни бошқариш бўйича банкнинг ички жараёнлари, ҳужжатлари ҳамда воситаларини;

таваккалчиликларни бошқаришга ва ҳисоботларни тайёрлашга мўлжалланган ахборот тизимини.

3. Банкда таваккалчиликларни бошқариш тизими:

манфаатлар тўқнашувини инобатга олган ҳолда банкнинг барча таркибий бўлинмалари ва ходимлари ўртасида таваккалчиликларни бошқариш бўйича вазифалар, мажбуриятлар ва ваколатларнинг аниқ тақсимланишини;

мазкур Низомнинг 4-бандига мувофиқ ҳимоянинг уч чизиғи тизими шакллантирилиши орқали таваккалчиликларни бошқаришга масъул таркибий бўлинмалар ва ички назоратга масъул таркибий бўлинманинг банк операцион фаолиятидан ажратилишини;

банк фаолиятининг барча йўналишлари ва ташкилий тузилмасида камида сезиларли таваккалчиликларни бошқаришнинг қамраб олинишини;

сезиларли таваккалчиликлар холисона ва ўз вақтида аниқланиши, баҳоланиши ҳамда мониторинг қилинишини, улар бўйича ҳисобот тайёрланишини, уларнинг назорат қилиниши ва камайтирилишини;

банк хизматлари учун ўрнатилган нарх мазкур хизматлар билан боғлиқ таваккалчиликлар ва харажатларни инобатга олган ҳолда шакллантирилишини;

таваккалчиликларни бошқариш жараёнларининг тўлиқлигини ва ҳужжатлаштирилишини таъминлаши лозим.

4. Таваккалчиликларни бошқариш тизими ҳимоянинг уч чизиғи методига асосланиши ҳамда ушбу методга асосан таваккалчиликларни бошқариш бўйича мажбуриятлар банкнинг қуйидаги таркибий бўлинмалари ўртасида тақсимланиши лозим:

ҳимоянинг биринчи чизиғи — бевосита банк хизматларини кўрсатишга масъул бўлган таркибий бўлинмалар. Мазкур таркибий бўлинмалар таваккалчиликларни қабул қилиб олади, шунингдек таваккалчиликларнинг жорий бошқарилиши юзасидан ҳисоботлар бериб боради;

ҳимоянинг иккинчи чизиғи — таваккалчиликларни бошқаришга масъул таркибий бўлинмалар ҳамда назорат функциялари мавжуд бўлган бошқа таркибий бўлинмалар. Мазкур таркибий бўлинмалар таваккалчиликларни аниқлайди ва бошқариб боради;

ҳимоянинг учинчи чизиғи — ички аудит хизмати. Мазкур таркибий бўлинма таваккалчиликларни бошқариш тизимини текширади ва баҳолайди.

4 1 . Банкнинг таваккалчиликларни бошқариш тизими банк фаолияти хусусиятларидан келиб чиқиб сезиларли таваккалчиликлардан ташқари бошқа таваккалчиликларни ўз ичига олиши мумкин.

Бунда, банк мазкур таваккалчиликлар ўз вақтида аниқланиши, баҳоланиши, мониторинг қилиниши ва улар бўйича ҳисобот тайёрланиши, назорат қилиниши ҳамда мазкур таваккалчиликларнинг камайтирилишини таъминлаши лозим.

5. Банк банклар гуруҳининг асосий банки бўлган тақдирда, банклар гуруҳининг консолидациялашган молиявий ва назоратга оид ҳисоботларини тузиши ҳамда ушбу ҳисоботлар асосида банклар гуруҳида юзага келган таваккалчиликларни бошқариб бориши лозим.

6. Асосий банк банклар гуруҳига кирувчи молия институтларининг балансини консолидациялашни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) асосида амалга оширади.

7. Асосий банк даврий равишда (йилда камида бир марта) банклар гуруҳи учун консолидациялашган пруденциал нормативларни, шу жумладан капитал монандлиги коэффициентлари, ликвидлилик коэффициентлари, бир қарз олувчига ёки ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳига доир таваккалчиликнинг энг кўп миқдори, банкларнинг алоқадор шахслари учун таваккалчиликнинг энг кўп миқдорини ҳисоблаб боради.

Асосий банк мазкур ҳисоб-китобларни ҳар йили банкнинг йиллик молиявий ҳисоботи Марказий банкка тақдим этилган вақтдан бошлаб бир ой ичида Марказий банкка тақдим этиши лозим.

3-боб. Таваккалчиликларни бошқаришга оид банкнинг ички ҳужжатлари

1-§. Таваккалчиликларни бошқаришга оид банкнинг ички ҳужжатларининг тайёрланишини ташкил этиш

8. Кузатув кенгаши таваккалчиликларни бошқариш тизимини самарали ташкил этиш учун қуйидаги ички ҳужжатларни тасдиқлаши лозим:

риск-аппетит баёноти;

кредит (молиялаштириш) сиёсати (бундан буён матнда кредит сиёсати деб юритилади);

сезиларли таваккалчиликларнинг ҳар бирини аниқлаш услубиётини ўз ичига қамраб олувчи таваккалчиликларни бошқариш сиёсати (сиёсатлари);

банкнинг янги маҳсулотларни жорий этиш сиёсати;

стресс-тест ўтказиш тартиби;

банкнинг молиявий аҳволини тиклаш режаси;

таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси;

мазкур Низомга мувофиқ бошқа ҳужжатлар.

9. Мазкур Низомнинг 8-бандида белгиланган ички ҳужжатлар (кредит сиёсатидан ташқари) умумлашган ҳолда ёки алоҳида қабул қилиниши мумкин.

2-§. Банкнинг риск-аппетит баёноти ва таваккалчилик чегаралари

10. Банкнинг риск-аппетит баёноти:

банкнинг стратегияси, бизнес режаси ва бюджетга оид режалаштириши ҳамда мазкур Низомнинг 8-бандида белгиланган банкнинг ички ҳужжатларига мувофиқ бўлиши;

риск-аппетитни шакллантириш жараёнида қўлланилувчи асосий фаразларни ўз ичига олиши;

таваккалчилик чегараларини тасдиқлаш, доимий равишда мониторинг қилиш ва улар бўйича ҳисоботларни тайёрлашга оид тартиб-таомилларни ўз ичига олиши;

таваккалчилик чегараларига риоя этилмаган ҳолларда банкнинг бошқарув органлари, тегишли таркибий бўлинмалари ва ходимларини хабардор қилиш шакли ва тартибини белгилаши;

риск-аппетитга киритилган кўрсаткичларни ҳисоблаш услубиёти ва тартибини, шу жумладан риск-аппетит даражалари ҳисоб-китоб қилинишида иштирок этувчи масъул ходимлар ва (ёки) таркибий бўлинмалар таркибини ўз ичига олиши;

ҳар бир сезиларли таваккалчиликнинг умумлашган миқдорини аниқлашда қўлланиладиган миқдорий кўрсаткичларни ҳамда банк томонидан таваккалчиликларни қабул қилиш ва камайтириш асосларини белгиловчи сифат хусусиятларини ўз ичига олиши;

капитал монандлиги ва ликвидлилик коэффициентлари бўйича ўрнатилган минимал даражадан юқорироқ бўлган мақбул даражаларни белгилаши;

банк кутилмалари ҳамда стресс-тест натижаларини ҳисобга олиши;

банкнинг ташкилий тузилмаси ва ходимларни рағбатлантиришга доир ҳужжатларни инобатга олиши;

риск-аппетитга риоя этилишини мониторинг қилиш имконига эга шаклда ишлаб чиқилиши лозим.

11. Банкнинг риск-аппетит баёнотида таваккалчилик даражаларини риск-аппетитга мувофиқлигини баҳолашнинг қуйидаги уч даражаси белгиланиши лозим:

таваккалчилик даражаларини пасайтиришни талаб этмайдиган паст даража;

таваккалчилик даражаларини пасайтиришни талаб этадиган ўрта даража;

таваккалчилик даражаларини пасайтиришни талаб этадиган юқори даража.

12. Банк сезиларли таваккалчиликларга мойиллигини пасайтириш мақсадида сезиларли таваккалчиликлар учун миқдорий чегараларни белгилаши лозим. Мазкур таваккалчилик чегаралари риск-аппетит доирасида бўлиши керак.

13. Таваккалчилик чегаралари банк операциялари ҳажми ва мураккаблигидан келиб чиқиб белгиланиши лозим.

3-§. Банкда стресс-тест ўтказиш тартиби

14. Банкнинг стресс-тестдан ўтказиш тартибида қуйидагилар белгиланиши лозим:

стресс-тестдан ўтказиладиган таваккалчиликлар рўйхати;

кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, мамлакат таваккалчиликларини ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш услубиёти ва воситалари;

стресс-тест ўтказишда иштирок этувчи таркибий бўлинмалар, уларнинг мазкур жараёндаги вазифалари, мажбуриятлари, ваколатлари;

стресс-тест натижаларини кўриб чиқиш, уларни кузатув кенгаши, таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ва банк бошқарувига тақдим этиш тартиби.

15. Банкда стресс-тест бир йилда камида бир маротаба ўтказилиши лозим.

16. Банк кредит таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

мамлакатдаги умумий иқтисодий ҳолат, шу жумладан мамлакат иқтисодий кўрсаткичларининг пасайиши, мамлакат даражасида ва иқтисодиёт соҳалари кесимида иқтисодий ўсишнинг секинлашувини;

банкнинг ўзига хос ички омиллари, шу жумладан банкнинг кредитлаш (молиялаштириш) (бундан буён матнда кредитлаш деб юритилади) билан боғлиқ фаолияти хусусиятлари ва кредит (молиялаштириш) портфели (бундан буён матнда кредит портфели деб юритилади) таркибини.

17. Банк ликвидлилик таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда қуйидаги сценарийлардан фойдаланиши лозим:

мамлакат иқтисодиётининг барқарор ҳолатида банкда стресс вазиятнинг юзага келиши билан боғлиқ сценарий, шу жумладан активлар сифатининг ёмонлашуви, мажбуриятларнинг тўпланишининг (концентрацияси) ўсиши, юқори ликвидли активларнинг сезиларли даражада камайиши, банк кредит рейтингининг пасайтирилиши, банкка ахборот ҳужуми, банкнинг акциядорлари билан боғлиқ муаммолар;

мамлакатнинг банк тизимидаги инқироз натижасида банкда стресс вазиятнинг юзага келиши билан боғлиқ сценарий.

18. Банк ликвидлилик таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда қуйидаги фаразлардан фойдаланиши мумкин:

банкдаги жисмоний ва юридик шахслар маблағларининг чиқиб кетиши;

банкдаги юқори ликвидли активларнинг қадрсизланиши ва (ёки) улардан фойдаланиш имкониятининг мавжуд эмаслиги;

маблағ жалб қилиш имкониятининг йўқолиши ёки сезиларли даражада камайиши;

банклараро ресурс бозоридан молиявий маблағ жалб қилиш имкониятининг йўқолиши ёки сезиларли даражада камайиши;

бир валютадаги ликвидлиликни бошқа валютага қайта тақсимлаш имкониятининг сезиларли даражада пасайиши.

19. Банк бозор таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда қуйидаги фаразлардан фойдаланиши мумкин:

очиқ валюта позициясидаги хорижий валюталар курсларининг ўзгариши;

молиявий инструментларнинг бозор нархи ўзгариши;

бозордаги ўзгарувчан фоиз ставкаларининг турли даражаларда ўзгариши;

бозордаги фоиз ставкаларини ўзгариши натижасида фоиз ставкаларига таъсирчан молиявий инструментлар бўйича даромадларнинг ўзгариши;

банкнинг даромадлилик кўрсаткичларининг ўзгариши;

банк томонидан жалб қилинган ва жойлаштирилган маблағлар бўйича фоиз ставкалари ўртасидаги тафовутнинг ўзгариши.

20. Банк стресс-тест натижаларини банкнинг стратегияси ва бюджетини, жумладан капитал ва ликвидлилигини режалаштиришда ҳамда банк сиёсатларини ишлаб чиқишда ва таваккалчиликларни бошқариш жараёнида қўллаши лозим.

21. Банк стресс-тест натижалари асосида бир йилда бир маротаба фавқулодда банкни қўшимча молиялаштириш режасини (бундан буён матнда фавқулодда молиялаштириш режаси деб юритилади) ишлаб чиқиши лозим.

Фавқулодда молиялаштириш режаси қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банкдаги ликвидлилик инқирозини аниқлаш тартиби, шу жумладан ликвидлилик таваккалчилиги ҳақида эрта огоҳлантириш кўрсаткичлари ҳамда ликвидлилик инқирозига қарши чоралар кўриш учун кузатув кенгаши ва банк бошқарувининг хабардор қилинишини;

фавқулодда вазиятларда банкда ликвидлиликни таъминлаш ва пул оқимлари тақчиллигини қоплаш мақсадида ликвидлиликнинг турли манбалари, уларнинг мавжудлиги, ликвидлилик манбаларини жалб қилиш (фойдаланиш) шартлари ҳамда уларнинг барқарорлигини кўзда тутувчи инқирозга қарши чоралар рўйхати ва уларнинг устуворлик даражасини;

фавқулодда вазиятларда фойдаланиш мумкин бўлган манбаларни;

фавқулодда вазиятларда ликвидлилик манбаларидан қўшимча маблағларни жалб қилиш учун талаб этилувчи вақтни;

қарорларни қабул қилиш ва ўзаро ишлаш тартиби, жумладан қарорларни қабул қилиш учун зарур чоралар, қарорларни қабул қилиш учун масъулларни;

банкдаги ликвидлилик инқирози сабаблари ҳамда уларни бартараф этиш бўйича кўрилган чоралар ҳақида Марказий банкка маълумот тақдим қилиш тартибини;

кузатув кенгаши ва банк бошқарувига ҳисобот тақдим этиш тартибини.

4-§. Банкнинг янги маҳсулотларини жорий этиш

22. Банкда янги маҳсулотларни жорий этиш бўйича тегишли қарор қабул қилиниши, баҳоланиши ва ҳужжатлаштирилиши лозим.

23. Банкнинг янги маҳсулотини жорий этишда қуйидагилар баҳоланиши лозим:

банкнинг янги маҳсулотини жорий этиш лойиҳасининг иқтисодий асосланганлиги;

банкнинг янги маҳсулотини қонунчилик ҳужжатлари ва банкнинг ички ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқлиги;

банкнинг янги маҳсулоти билан боғлиқ таваккалчиликлар, уларнинг банкнинг риск профили, риск-аппетити, пруденциал нормативлари, шу жумладан капитал монандлиги ва ликвидлилик кўрсаткичларига, шунингдек даромадлилик даражасига таъсири;

банкнинг янги маҳсулоти билан боғлиқ таваккалчиликларни мониторинг қилиш ва бошқариш учун етарли бўлган ички инструментларнинг мавжудлиги;

банкнинг янги маҳсулотига ўрнатиладиган нарх банкнинг нарх сиёсатига мувофиқлиги;

банкнинг янги маҳсулотини жорий этишга тайёрлиги, шу жумладан банкнинг янги маҳсулотини жорий этиш учун малакали ходимлар мавжудлиги, хизматни узлуксиз таъминлаш ва технологик инфратузилмасига ўзгартиришлар киритилганлиги.

4-боб. Банкларда таваккалчиликларни бошқариш маданияти

24. Кузатув кенгаши банкда таваккалчиликларни бошқариш маданиятининг шаклланишига масъул ҳисобланади.

25. Банкда таваккалчиликларни бошқариш маданиятини таъминлаш мақсадида қуйидаги чоралар кўрилиши лозим:

ходимларга таваккалчиликларни бошқаришда уларнинг ўрни ҳақида маълумот берилиши, бунда уларнинг банк томонидан ўрнатилган риск-аппетит ва таваккалчилик чегараларига риоя этилишига масъул эканликлари тўғрисида хабардор қилиниши;

банкнинг корпоратив қадриятлари, малака стандартлари, одоб-ахлоқ кодекси ва бошқа тегишли ички ҳужжатлари ходимларнинг эътиборига доимий тарзда етказилиши ҳамда бу борадаги назоратнинг ўрнатилганлиги;

номақбул хатти-ҳаракат ва (ёки) қоидабузарликни амалга оширганлик учун интизомий чоралар қўлланилиши ҳақида банкнинг раҳбарияти ва ходимлари хабардор қилиниши ва мазкур масала юзасидан назорат амалга оширилиши;

ходимлар сезиларли таваккалчиликлар ҳақида ҳамда мазкур таваккалчиликларни бошқаришда уларнинг вазифалари тўғрисида билимга эга бўлиши учун семинар ва тренинглар ўтказиб борилиши;

банкда барча учун доимий равишда очиқ бўлган ички ва ташқи мулоқот тизимларининг ташкил этилиши.

5-боб. Таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси

1-§. Таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси фаолиятини ташкил этиш

26. Таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси банкда таваккалчиликларни бошқаришда иштирок этувчиларнинг вазифалари, мажбуриятлари ва ваколатлари аниқ тақсимланишини назарда тутиши лозим.

27. Таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси қуйидагилардан ташкил топиши лозим:

кузатув кенгаши;

кузатув кенгаши ҳузурида ташкил этилган таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ва аудит қўмитаси;

ички аудит хизмати;

банк бошқаруви;

кредит қўмитаси, банк активлари ва пассивларини бошқаришга масъул бўлган қўмита;

таваккалчиликларни бошқаришга масъул таркибий бўлинма (бундан буён матнда таваккалчилик бўлинмаси деб юритилади);

комплаенс таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинма;

сезиларли таваккалчиликларни назорат қилишга масъул бўлган бошқа қўмиталар ва таркибий бўлинмалар;

банк хизматларини кўрсатишга масъул бўлган таркибий бўлинмалар.

2-§. Таваккалчиликларни бошқаришда кузатув кенгашининг вазифалари

28. Кузатув кенгаши мазкур Низом ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ таваккалчиликларни бошқариш тизимининг самарали жорий этилишини таъминлашга ҳамда унинг устидан назоратни амалга оширишга масъул ҳисобланади.

29. Таваккалчиликлар бошқарилишини таъминлаш мақсадида кузатув кенгаши қуйидаги вазифаларни бажариши лозим:

мазкур Низомнинг 8-бандида белгиланган ички ҳужжатларни тасдиқлаш ҳамда уларнинг амалиётга жорий қилиниши, уларга риоя этилиши ва ўз вақтида янгиланиб борилиши устидан назоратни амалга ошириш;

ҳар бир сезиларли таваккалчилик бўйича таваккалчилик чегараларини ва мазкур чегаралар бузилган тақдирда кўрилиши зарур бўлган чораларни тасдиқлаш;

банкнинг таваккалчиликларни бошқариш ташкилий тузилмасини доимий тарзда баҳолаш ва унинг самарадорлигини таъминлаш;

банк томонидан қўлланилувчи таваккалчиликларни баҳолаш методологиясини йилда камида бир маротаба кўриб чиқиш;

банк маҳсулотлари ва хизматлари бўйича харажат ҳамда таваккалчиликларни инобатга олган ҳолда нарх сиёсатини тасдиқлаш;

таваккалчиликларни бошқаришга оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажмини белгилаш, мазкур ҳисоботларни кўриб чиқиш, уларнинг аниқлиги ҳамда ҳаққонийлигини назорат қилиб бориш;

таваккалчиликларни бошқаришга ва ҳисоботларни тайёрлашга мўлжалланган ахборот тизимининг жорий этилишини ташкил этиш ҳамда бу борадаги ишларни назорат қилиш;

таваккалчиликларни бошқариш маданиятини шакллантириш ва унинг мақбул даражада бўлишини таъминлаш;

таваккалчиликларни бошқариш тизимида аниқланган камчиликларнинг бартараф этилиши, шу жумладан ички аудит хизмати, ташқи аудиторлар, Марказий банк ва бошқа назорат органлари томонидан тақдим этилган таклиф ҳамда мулоҳазаларнинг инобатга олиниши ва амалга оширилиши устидан назоратни амалга ошириш;

риск-аппетит баёноти, таваккалчиликларни бошқариш сиёсати (сиёсатлари) ва (ёки) таваккалчилик чегаралари бузилишини келтириб чиқариши мумкин бўлган операция ёки ҳаракатларни батафсил муҳокама қилиш;

банкнинг риск профили тасдиқланган риск-аппетитга мувофиқ бўлмаса ёки мувофиқ бўлмаслиги кутилаётган бўлса, таваккалчиликларни камайтиришга қаратилган зарурий чораларни кўриш;

капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнлар (ICAAP) (жорий қилинган бўлса), стресс-тестлар ва таваккалчилик хусусиятлари асосида банк капиталига нисбатан табақалаштирилган талабларни белгилаш;

банк банклар гуруҳининг асосий банки бўлган тақдирда, таваккалчилик бўлинмаси томонидан киритилган консолидациялашган пруденциал нормативларга доир ҳисоботларни ўрганиб чиқиш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни белгилаш, уларнинг ижросини назорат қилиш;

йирик таваккалчиликларга оид битимларни тузишга доир қарорлар қабул қилиш. Бунда, йирик таваккалчилик деганда жами суммаси банк биринчи даражали капиталининг 10 фоизи ва ундан юқори бўлган бир қарз олувчи ёки ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳи учун таваккалчиликлар тушунилади.

30. Кузатув кенгаши таваккалчилик бўлинмаси ва комплаенс таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинмани ташкил этиши ҳамда уларнинг мустақиллигини таъминлаши керак.

Таваккалчилик бўлинмаси ва комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинманинг мустақиллигини таъминлаш мақсадида ушбу таркибий бўлинмалар:

кузатув кенгашига ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) бевосита бўйсуниши;

раҳбарлари кузатув кенгаши томонидан тайинланиб, кузатув кенгаши олдида ҳисобдор бўлиши;

раҳбарларини рағбатлантириш миқдори кузатув кенгаши, мукофотлаш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) томонидан белгиланиши;

раҳбарлари ва ходимларини рағбатлантириш миқдори банк хизматларини кўрсатишга масъул бўлган таркибий бўлинмалар фаолияти натижаларига боғлиқ бўлмаслиги. Бунда, рағбатлантириш миқдори банкнинг умумий молиявий ҳолатига боғлиқ бўлиши мумкин;

раҳбарлари ва ходимларига банк бошқаруви ва бошқа раҳбар ходимлари босим ўтказиши мумкин бўлган ҳолатлар келиб чиқишининг олди олинган бўлиши;

раҳбарларида банк бошқарувини хабардор қилмасдан кузатув кенгаши билан банкдаги таваккалчиликлар ҳолати юзасидан тўғридан-тўғри муҳокамаларни олиб бориш имкониятининг мавжуд бўлиши;

раҳбарлари кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ўртасида доимий тарзда иш олиб борилишининг таъминланиши;

ходимлари сони ва малака даражаси мазкур Низом ҳамда банкнинг ички ҳужжатларида белгиланган вазифа ва мақсадларга мутаносиблиги таъминланиши;

раҳбарлари ва ходимлари даромад олиш билан боғлиқ банк операцияларини амалга оширишда, шунингдек бўлинма фаолиятига тааллуқли бўлмаган қўмита аъзолари ва турли хил ишчи гуруҳлар таркибида иштирок этмасликлари ҳамда бир вақтнинг ўзида бошқа лавозимни эгаллашларига йўл қўйилмаслиги;

ходимларини ишга қабул қилиш, лавозимидан озод этиш ва улар учун рағбатлантириш миқдорини белгилаш мазкур таркибий бўлинмалар раҳбарлари тавсияси асосида банк бошқаруви раиси томонидан амалга оширилиши;

ўз вазифаларини бажариши учун зарур бўлган маълумотлардан тўлиқ фойдаланиш имконияти мавжуд бўлиши лозим.

3-§. Таваккалчиликларни бошқаришда банк бошқарувининг вазифалари

31. Банк бошқаруви кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган риск-аппетит баёноти, таваккалчиликларни бошқариш сиёсати (сиёсатлари) ва банкнинг бошқа ички ҳужжатларига мувофиқ таваккалчиликларни бошқариш тизимининг самарали фаолият юритишини таъминлаши лозим.

32. Банк бошқаруви таваккалчиликларни бошқаришга доир қуйидаги вазифаларни бажариши лозим:

ўз ваколати доирасида кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган сиёсат ва ҳужжатлар асосида заруратга қараб батафсил тартиб ва чора-тадбирларни тасдиқлаш, уларни жорий шароитларга мувофиқлиги ва долзарблиги юзасидан бир йилда бир маротаба баҳолаб бориш;

таваккалчиликларни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси жорий этилишига доир зарур чораларни кўриш, банкнинг барча даражадаги ходимлари ўзларининг таваккалчиликларни бошқаришдаги вазифаларидан хабардор бўлишларини таъминлаш;

таваккалчиликларни бошқариш ва комплаенс таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинмаларга ўз вазифаларини самарали бажаришлари учун зарур бўлган шарт-шароитни яратиш;

банкда юзага келувчи барча сезиларли таваккалчиликларни таҳлил қилиш ва уларнинг банкнинг риск-аппетитига мувофиқлигини таъминлашга қаратилган жараёнларнинг тўлақонли жорий этилишини таъминлаш;

банк хизматлари учун нархларни (тарифларни) мазкур хизматлар билан боғлиқ таваккалчиликлар ва харажатларни инобатга олган ҳолда белгиланишини таъминлаш;

банкдаги таваккалчиликлар ҳолати, риск-аппетитнинг бузилиш ҳолатлари, банк фаолиятидаги сезиларли ўзгаришлар ва банкнинг янги маҳсулотлари ҳақида маълумотларни акс эттирувчи ҳисоботларнинг тайёрланишини ва кузатув кенгашига ҳар чоракда тақдим этилишини таъминлаш;

таваккалчиликларни бошқариш тизимидаги камчиликларни бартараф этиш, ички аудит хизмати, аудиторлик ташкилотлар, Марказий банк ва бошқа назорат органлари томонидан тақдим этилган таклиф ва мулоҳазаларни бажаришга доир чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уни кузатув кенгашига тасдиқлаш учун киритиш;

сезиларли таваккалчиликлар ҳамда уларни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоботларни ҳар чоракда, стресс-тест натижаларини бир йилда камида бир маротаба Марказий банкка тақдим қилиш.

4-§. Таваккалчилик бўлинмасининг вазифалари

33. Банкда таваккалчилик бўлинмасининг вазифа, мажбурият ва ваколатларини белгиловчи низом ишлаб чиқилиши ҳамда кузатув кенгаши томонидан тасдиқланиши лозим.

34. Таваккалчилик бўлинмаси қуйидаги вазифаларни бажариши лозим:

турли омилларнинг банк молиявий ҳолати, риск профили, капитали ва ликвидлилигига таъсирини таҳлил қилиш учун қўлланилувчи услубиёт ҳамда воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг долзарб ҳолатда бўлишини таъминлаш;

кредит, бозор, операцион, ликвидлилик, мамлакат таваккалчиликларини ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини баҳолаш методларини ишлаб чиқиш ёки ишлаб чиқишда иштирок этиш;

сезиларли таваккалчиликларнинг ўз вақтида аниқланиши, баҳоланиши, мониторинг қилиниши ва улар бўйича ҳисобот тайёрланиши, назорат қилиниши ҳамда мазкур таваккалчиликларнинг камайтирилишини таъминлаш;

таваккалчиликларни юзага келтирувчи ҳолатлар содир бўлганлиги ёки қисқа муддатларда содир бўлиши ҳақида эрта огоҳлантириш тизимларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий қилиш. Мазкур тизимлар тасдиқланган риск-аппетит ва таваккалчилик чегаралари бузилишига яқинлашиш ёки бузилиш ҳолатларини аниқлаш, мониторинг қилиш ва зарур тавсияларни ишлаб чиқишда қўлланиши лозим;

мазкур Низом 8-бандида белгиланган ички ҳужжатлар долзарблиги ва самарадорлигини баҳолаб бориш, уларни такомиллаштириш бўйича тавсиялар тайёрлаш;

таваккалчилик бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган таваккалчиликларни баҳолаш методларини, шу жумладан кредит таваккалчилигини баҳолаш учун рейтинг методларини ва (ёки) скоринг тизимларини текшириб бориш;

банк хизматлари учун нарх улар билан боғлиқ таваккалчилик ва харажатларни инобатга олган ҳолда шаклланишини таъминлаш мақсадида нарх сиёсати самарадорлигини баҳолаб бориш;

кредитлар (молиялаштириш) (бундан буён матнда кредит деб юритилади) билан боғлиқ таваккалчиликларни баҳолаш (кредит турлари, иқтисодиёт тармоқлари, географик ҳудудлар ва бошқалар), шу жумладан муаммоли активларни аниқлаш жараёнлари ва активлар сифатини таснифлаш ҳамда улар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш амалиётининг мақбуллигини баҳолаш;

банкнинг янги маҳсулотлари жорий қилингунга қадар улар билан боғлиқ таваккалчиликлар юзасидан хулосалар тайёрлаш;

стресс-тестларни ўтказиш;

йилда камида бир маротаба банкнинг риск-профилини ва уни банкнинг риск-аппетити ҳамда таваккалчилик чегараларига мувофиқлигини баҳолаш;

кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, мамлакат таваккалчиликлари ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича, жумладан банкда мавжуд ёки юзага келиши кутилаётган таваккалчиликлар ҳамда уларни камайтириш юзасидан ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиш;

банк ходимларида сезиларли таваккалчиликлар ҳақида тегишли билимларни шакллантириш мақсадида бир йилда камида бир маротаба тренинг ва ўқув семинарларини ташкил этиш;

капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнлар (ICAAP) (жорий қилинган бўлса), стресс-тестлар ва таваккалчилик хусусиятлари асосида банк капиталига нисбатан табақалаштирилган талабларни белгилаш бўйича таклифларни кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ҳамда банк бошқарувига киритиш;

банк банклар гуруҳининг асосий банки бўлган тақдирда, консолидациялашган пруденциал нормативларни таҳлил қилиб бориш ва кузатув кенгашига консолидациялашган ҳисоботларни, шу жумладан консолидациялашган пруденциал нормативларнинг ҳолати, бу билан боғлиқ таваккалчиликлар ҳамда уларни бартараф этишга доир таклифларни киритиб бориш;

таваккалчиликларни аниқлаш, ўлчаш, мониторинг ва назорат қилиш, шунингдек стресс-тестларни ўтказишга мўлжалланган банк ички моделларининг ишончлилиги ва самарадорлигини мунтазам равишда баҳолаш.

35. Таваккалчилик бўлинмаси раҳбари қуйидаги вазифаларни бажариши лозим:

кузатув кенгаши, таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ва банк бошқарувига таваккалчилик бўлинмасининг тегишли ҳисоботларини киритиш;

банк бошқаруви ва бош банкда ташкил этилган қўмиталарнинг банкнинг риск-аппетити ёки таваккалчилик чегаралари бузилишига сабаб бўладиган (стратегик режалаштириш, капитал ҳамда ликвидлилик даражаларини режалаштириш, банкнинг янги маҳсулотлари ва хизматларини жорий қилиш, ходимларни рағбатлантириш сиёсатини ишлаб чиқиш, йирик кредитларни тақдим этиш, инвестиция операцияларини амалга ошириш) қарорларига нисбатан тақиқни (вето ҳуқуқи) қўллаш ҳамда зудлик билан кузатув кенгашини бу ҳақда хабардор қилиш;

таваккалчиликлар юзасидан банк бошқарувининг қарорлари таваккалчилик бўлинмаси мулоҳазаларидан сезиларли даражада фарқланса, кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитасини (агар ташкил этилган бўлса) бу ҳақда хабардор этиш;

таваккалчиликларнинг банкнинг молиявий ҳолати, капитали ва ликвидлилигига таъсирини камайтириш юзасидан таклифларни кузатув кенгаши, таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ҳамда банк бошқарувига киритиш;

таваккалчиликлар даражаси сезиларли ўсиб, кечиктириб бўлмас чоралар кўриш зарурати юзага келган тақдирда, кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитасининг (агар ташкил этилган бўлса) зудлик билан навбатдан ташқари мажлисини чақириш юзасидан банк бошқарувига мурожаат қилиш;

таваккалчиликларни бошқаришга доир ишларни мувофиқлаштириш, тегишли бўлинмалардан таваккалчиликларни бошқариш учун зарур бўлган маълумотларни олиш ва уларни жамлаш.

35 1 . Таваккалчилик бўлинмаси раҳбари билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган тақдирда, банк ушбу ҳақда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари ва сабабларини кўрсатган ҳолда Марказий банкка қарор қабул қилинган кундан бошлаб 5 кун ичида маълумот бериши лозим.

5-§. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинманинг вазифалари

36. Қонунчилик ҳужжатлари, банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатлари ва банкнинг ички ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш мақсадида комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинма ташкил этилиши ҳамда мазкур таркибий бўлинманинг вазифалари, мажбуриятлари ва ваколатларини белгиловчи низом ишлаб чиқилиши ҳамда кузатув кенгаши томонидан тасдиқланиши лозим.

37. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинма қуйидаги вазифаларни бажариши лозим:

комплаенс таваккалчилигини бошқаришга доир сиёсатни ишлаб чиқиш ва уни кузатув кенгашига тасдиқлаш учун киритиш;

комплаенс таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилишга доир тартиб ва жараёнларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий қилиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролининг тарқатилишини молиялаштиришга қарши курашишга қаратилган ички ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий қилиш;

банк ташкилий тузилмасининг барча бўғинларида юзага келиши мумкин бўлган манфаатлар тўқнашуви билан боғлиқ таваккалчиликларни бошқариш, манфаатлар тўқнашуви мавжудлигидан далолат берувчи ҳолатлар аниқланганда дарҳол кузатув кенгаши ёки унинг қўмиталарини хабардор қилиш;

банк фаолияти, шу жумладан банкнинг янги маҳсулотларини жорий қилиш билан боғлиқ комплаенс таваккалчиликларини аниқлаш, баҳолаш ва улар устидан мониторинг ўрнатиш;

банк бошқарувига комплаенс таваккалчилигини бошқариш билан боғлиқ тавсиялар бериш, шунингдек банкнинг ходимларига банк фаолиятига доир қонунчилик, қоидалар ва стандартлар юзасидан тушунчалар бериш, улардаги ўзгаришларни мониторинг қилиш, мазкур ўзгаришларнинг банк фаолиятига таъсирини баҳолаб бориш ҳамда банкнинг ички ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилишини таъминлаш;

банк ходимларини қонунчилик ҳужжатлари ва банкнинг ички ҳужжатлари талаблари билан таништиришга қаратилган ишларни мувофиқлаштириш, шунингдек ходимлар учун қонунчилик талабларига риоя этиш бўйича ўқув машғулотларини ўтказиш;

банкнинг янги маҳсулотларини жорий қилиш ва мавжуд маҳсулотларига ўзгартиришлар киритиш ҳамда банк фаолиятидаги ўзгаришлар билан боғлиқ комплаенс таваккалчиликлари юзасидан хулосалар тайёрлаш;

кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси (агар ташкил этилган бўлса) ва банк бошқарувига комплаенс таваккалчилигини бошқариш юзасидан ҳисоботларни, шу жумладан аниқланган қоидабузарликлар, камчиликлар ҳамда уларнинг юзага келиш сабаблари ҳақида маълумотларни, комплаенс таваккалчиликларини камайтириш ва бартараф этиш бўйича ҳисоботларни ҳар чоракда тайёрлаш ва тақдим қилиш;

мазкур Низомнинг 8-бандида кўрсатилган банкнинг ички ҳужжатлари ишлаб чиқилишида иштирок этиш.

38. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинма бошқа таркибий бўлинмаларнинг қонунчилик ҳужжатлари ва банкнинг ички ҳужжатларига риоя этишини текшириш ҳамда комплаенс таваккалчилигини бошқариш масалалари юзасидан ходимларни ўқитишни кўзда тутувчи йиллик режани ишлаб чиқиши ва уни тасдиқлаш учун кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) киритиши лозим.

39. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинма раҳбари бажарилган ишлар бўйича ҳисоботни кузатув кенгаши ёки таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) йилига камида икки маротаба тақдим этиши керак.

6-боб. Таваккалчиликларни бошқаришга ва ҳисоботларни тайёрлашга мўлжалланган ахборот тизими

40. Банкда банк фаолиятининг барча йўналишлари бўйича маълумотларни йиғиш, жамлаш, банк ва банклар гуруҳи кесимида таваккалчиликларни ишончли тарзда баҳолаш ҳамда таваккалчиликлар бўйича ҳисоботлар тайёрлаш имконини берувчи таваккалчиликларни бошқаришга мўлжалланган ахборот тизими жорий этилиши лозим.

41. Таваккалчиликларни бошқаришга мўлжалланган ахборот тизими банк операцияларининг хусусияти, кўлами ва мураккаблик даражасига мувофиқ бўлиши ва қуйидагиларни таъминлаши лозим:

таваккалчиликлар тўғрисидаги маълумотларнинг ҳаққонийлигини;

ахборотларнинг тўлиқлиги ва мослашувчанлигини;

ҳисоботларнинг шакллантирилиши ва ўз вақтида тақдим этилишини.

II бўлим. Таваккалчиликларни бошқаришга қўйиладиган талаблар

7-боб. Кредит таваккалчилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар

1-§. Кредит таваккалчилигини бошқариш тизими

42. Банкда кредит таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи кредит таваккалчилигини бошқариш тизими жорий этилиши лозим.

43. Кредит таваккалчилигини бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

кредит таваккалчилиги бўйича ўрнатилган риск-аппетитни;

кредит сиёсати ҳамда кредит таваккалчилигини бошқариш жараёнларини;

кредит ажратишга доир қарорлар қабул қилиш жараёнини;

активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш жараёнини;

муаммоли активларни аниқлаш ва улар билан ишлаш тартибини;

кредит таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнларни (ICAAP) (жорий қилинган бўлса);

кредит таваккалчилиги бўйича ҳисобот бериш жараёнини.

44. Кредит таваккалчилигини бошқаришда банк баланси ва балансдан ташқари моддаларидан қуйидагилар ҳисобга олиниши лозим:

банкнинг кредит бўйича талаблари, шу жумладан қарз, кредит, микроқарз, микрокредит, лизинг, овердрафт (мижозларнинг депозит ҳисобварақларидаги дебет қолдиғи), факторинг, исломий молия операциялари;

банклар ва бошқа молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар;

кредит таваккалчилиги мавжуд бўлган балансдан ташқари мажбуриятлар, шу жумладан фойдаланилмаган кредит линиялари, чақириб олинмайдиган мажбуриятлар, кредитлаш бўйича бошқа мажбуриятлар, савдога оид молиялаштиришлар (аккредитив, кафолат ва кафилликлар);

ҳосилавий инструментлар бўйича банк балансидаги талаблар ва бошқа кредит таваккалчилиги мавжуд бўлган активлар.

2-§. Кредит таваккалчилиги бўйича риск-аппетитга қўйилган талаблар

45. Банкнинг риск-аппетит баёнотида банкнинг стратегик мақсадларига ва бизнес-режа кўрсаткичларига эришишда қабул қилишга тайёр бўлган жами кредит таваккалчиликларини назарда тутувчи банкнинг кредит таваккалчилиги бўйича риск-аппетити белгиланиши керак.

46. Кредит таваккалчилиги бўйича риск-аппетит қуйидаги миқдорий кўрсаткичларни ўз ичига олиши лозим:

банкнинг жами активларида кредитлар улушининг энг юқори миқдори;

кредит портфели йиллик ўсишининг энг юқори даражаси (барча валюталар ва ҳар бир валюта кесимида);

бир қарз олувчи, ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳи, шу жумладан банкка алоқадор шахслар учун таваккалчиликнинг банк биринчи даражали капиталига нисбатининг энг кўп миқдори;

кредит маҳсулоти турларининг банк жами кредит портфелидаги улушининг энг юқори миқдори;

муаммоли активларнинг (кредитларнинг) банк жами кредит портфели ва кредит маҳсулоти турлари кесимидаги улушининг энг юқори миқдори.

47. Кредит таваккалчилиги тасдиқланган риск-аппетит чегараларига яқинлашганда ёки мазкур чегаралар бузилганда, таваккалчилик бўлинмаси бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши, банк бошқаруви ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасини (агар ташкил этилган бўлса) хабардор қилиши ҳамда беш иш куни ичида кузатув кенгашига тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

3-§. Кредит сиёсати ва кредит таваккалчилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар

48. Банкда кредитлаш жараёнини ташкил этиш ва кредит таваккалчилигини бошқариш кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган кредит сиёсати доирасида амалга оширилиши лозим.

49. Банкда кредитлаш жараёнини ташкил этиш мақсадида кредит сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

кредит таваккалчилиги мавжуд бўлган активлар ажратилишининг асосий йўналишлари, шу жумладан иқтисодиёт тармоғи, валюта тури, муддати, таъминот тури ва (ёки) кредит маҳсулотлари кесимида кредитлашнинг мақсадли йўналишлари тавсифини;

кредит аризаларини (буюртманомаларини) кўриб чиқиш, маъқуллаш ва кредит бериш ёки уни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш жараёни тавсифини;

қарз олувчиларнинг тўловга лаёқатлилигини баҳолаш, уларнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишнинг умумий тамойилларини;

қарз олувчиларнинг тўловга лаёқатлилиги таҳлили натижаларини ҳисобга олган ҳолда кредитлашнинг лимитлари тавсифини;

таъминотнинг турлари ва уларни баҳосини келишишга қўйилган талабларни, кредитнинг (қарзнинг) таъминланганлик даражасини;

таъминотсиз кредитлар (ишончга асосланган кредитлар) беришга қўйилган талабларни;

кредит маҳсулотлари учун нархларни (тарифларни) белгилашнинг умумий тамойилларини;

кредит ажратишга доир қарорлар қабул қилишда банк бошқарув органлари, қўмиталари, шунингдек таркибий бўлинмалари, шу жумладан филиаллари ўртасида жавобгарликнинг аниқ чегараларини;

кредитлаш учун масъул бўлган барча шахсларнинг ваколатларини;

кредит қўмитаси мажлислари ва унинг банк бошқаруви органлари олдида ҳисобот бериш даврийлигини.

50. Банкда кредит таваккалчилигини бошқариш мақсадида кредит сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

кредит таваккалчилигини бошқариш тизими иштирокчиларининг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда ўзаро ишлаш тартибини инобатга олган ҳолда таваккалчиликларни бошқариш тизимининг ташкилий тузилмасини;

кредит таваккалчилигининг чегараларини белгилаш тартибини;

кредит таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва кредит таваккалчилиги ҳақида ҳисобот бериш тартибини;

кредит таваккалчилигини бошқариш ва мониторингини амалга оширишга қўйилган талабларни;

муаммоли активларни аввалдан (дастлабки босқичда) аниқлашга қўйилган талабларни;

кредитларнинг тўпланишига (концентрацияси), шу жумладан кредит маҳсулотлари, иқтисодиёт тармоқлари, ҳудудлар, гаров таъминоти тури, валютаси ва қарз олувчилар гуруҳи кесимида тўпланишига (концентрацияси) нисбатан қўйилган талабларни;

кредит таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишга қўйилган талабларни;

кредит таваккалчилиги назорати бўйича тайёрланадиган ҳисобот шаклларини, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

51. Кредит таваккалчилигини бошқариш мақсадида банк бошқаруви томонидан банкнинг ички тартиблари ишлаб чиқилиши ҳамда ушбу тартибларнинг амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлиши кўриб борилиши керак. Мазкур тартиблар қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

кредит таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришни;

қарз олувчи томонидан банкка тақдим этиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйхатини;

кредит аризаларини шаффоф тарзда рўйхатдан ўтказиш, кўриб чиқиш, қарз олувчиларнинг тўловга лаёқатлилигини баҳолашни;

қарз олувчилар хорижий валютада кредит оладиган бўлса, уларнинг мазкур кредитни сўндириб бориш имконияти ва молиявий ҳолатини таҳлил қилишни;

кредитлашга доир қарорларни қабул қилиш, шу жумладан кредитларни тақдим этиш ёки кредитлашга оид аризани рад этишни;

кредит қўмитаси (қўмиталари) мажлисларининг даврийлигини;

гаров нарсасининг баҳосини келишишни;

кредит шартларини қайта кўриб чиқишни;

кредит таваккалчилигини бошқариш жараёнининг иштирокчилари ўртасида ахборот алмашишни;

кредит таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишни;

кредит таваккалчилиги бўйича Марказий банкка тақдим этилувчи ҳисоботларни тайёрлаш ва уларнинг ишончлилигини текширишни.

51 1 . Кузатув кенгаши кредит таваккалчиликларини бошқаришда қуйидагиларни назорат қилиши лозим:

1) кредитлар банкнинг риск-аппетити доирасида, жумладан таваккалчиликларни бошқариш стратегияси ва бизнес режаси доирасида ажратилаётганлигини;

2) кредит ажратиш жараёни банкнинг кредит сиёсати ва тегишли ҳужжатларида акс эттирилганлигини;

3) қуйидагиларни қамраб олган ахборот тизимига эга эканлигини:

кредит турлари кесимида кредит портфели банкнинг риск-аппетити доирасида эканлигини акс эттирувчи маълумотлар базаси шаклланганлиги;

даврий равишда ҳисоботларни олиш имконияти мавжудлиги;

кредит турлари кесимида таваккалчилик даражасини баҳолаш учун керакли маълумотларнинг жамланганлиги.

51 2 . Банк кредит таваккалчилигини самарали бошқариш мақсадида қуйидагиларни ҳисобга олиши лозим:

кредит портфели диверсификациясини;

қарздорларнинг қарз юки даражасини;

кредитнинг гаров қийматига нисбатини (кредит гаров билан таъминланган бўлса);

суғурталанган кредитларнинг жами кредитлардаги улуши ва суғурта ташкилотларига нисбатан тўпланиш (концентрация) даражасини;

кафолатловчи (кафил), шу жумладан суғурталовчининг молиявий ҳолатини;

кредит портфелида кутилган энг юқори йўқотишлар, муаммоли активлар улуши ва ҳисобдан чиқариладиган активлар даражасини.

51 3 . Рейтинг компаниялари томонидан берилган рейтинг баҳоларига эга контрагент учун кредит таваккалчилигини баҳолашда банк мазкур рейтинг баҳоларидан фойдаланиш билан чегараланмасдан ушбу контрагентнинг молиявий ҳолатини мустақил ва холис равишда комплекс баҳолаш чораларини кўриши лозим.

4-§. Кредитни мониторинг қилишга қўйиладиган талаблар

52. Банк кредитларнинг ўз вақтида қайтарилишини таъминлаш ҳамда муаммоларни дастлабки босқичда аниқлаш мақсадида кредитларни якка тартибда ва портфел кесимида мониторинг қилиш тизимини ишлаб чиқиши ҳамда амалиётга жорий этиши керак.

53. Кредитни мониторинг қилиш тизими қуйидагиларни ўз ичига олади:

қарз олувчининг кредит ҳужжатларини (электрон ёки қоғоз шаклида) шакллантириш ва юритиш;

қарз олувчининг кредит ҳужжатларини текшириш;

кредитнинг мақсадли ишлатилишини (агар кредит шартномасида мақсадлилиги белгиланган бўлса) мониторинг қилиш;

қарз олувчининг молиявий ҳолатини, кредит бўйича асосий қарз ва фоизларни тўлаш бўйича кредит шартномаси шартларининг бажаришини мониторинг қилиш;

қарз олувчининг кредит шартномасининг бошқа шартларига риоя этишини мониторинг қилиш;

таъминотнинг мавжудлиги, етарлилиги ва бутлигини ҳамда унинг бозор қиймати қайта баҳоланишини мониторинг қилиш;

кредит таваккалчилигининг ҳажми ва у бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захираларнинг етарлилигини мониторинг қилиш.

53 1 . Кредит бўйича гаров предметининг бозор қийматини баҳолаш ва қайта баҳолаш банк ички ҳужжатларида ўрнатилган муддатларда Ўзбекистон Республикасининг «Баҳолаш фаолияти тўғрисида»ги Қонуни ҳамда бошқа қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

53 2 . Кредит бўйича гаров предметининг бозор қийматини баҳолаш, қайта баҳолаш тартиби ва тамойиллари банк бошқаруви томонидан тасдиқланиши лозим.

54. Кредитларни мониторинг қилиш турлари, уларни ўтказиш тартиби, даврийлиги банкнинг кредит портфели кўлами, кредит тури, унинг миқдори, таваккалчилик даражаси ва бошқа омилларга асосан белгиланиши лозим.

55. Кредитларни мониторинг қилишга масъул таркибий бўлинма кредит қайтарилиши билан боғлиқ муаммолар ҳақида банк бошқарувини хабардор қилиш тизимини йўлга қўйиши лозим.

5-§. Муаммоли активларни аниқлаш ва улар билан ишлашга қўйиладиган талаблар

56. Банкда муаммоли активларни бошқариш жараёни ташкил этилиши лозим. Муаммоли активларни бошқариш жараёни қуйидаги босқичлардан ташкил топади:

биринчи босқич — молиявий қийинчиликлар юзага келиши эҳтимоли мавжуд қарз олувчиларни эрта аниқлаш;

иккинчи босқич — қарз олувчи билан тузилган шартнома шартларини қайта қўриб чиқиш;

учинчи босқич — суддан ташқари ва (ёки) суд орқали қарзни ундириш воситаларидан фойдаланган ҳолда қарз олувчи билан муносабатларни тугатишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

тўртинчи босқич — ундириб олинган мол-мулкни бошқариш.

57. Муаммоли активларни бошқаришда кузатув кенгашининг вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

муаммоли активлар билан ишлаш сиёсатини тасдиқлаш;

банкдаги муаммоли активлар ҳолатини ҳар чоракда ўрганиб бориш, муаммоли активларнинг юзага келиш сабабларини таҳлил қилиш ва муаммоли активларни камайтиришга доир чора-тадбирларни белгилаш;

муаммоли активлар билан ишлаш ва гаров ҳисобига ундирилган мол-мулкни бошқаришда банк бошқарувининг вазифаларини белгилаб бериш;

мазкур Низом ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа вазифалар.

58. Муаммоли активларни бошқаришда банк бошқаруви қуйидаги вазифаларни бажаради:

муаммоли активлар билан ишлаш сиёсати лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда кузатув кенгашига тасдиқлаш учун киритиш;

зарур ҳолларда муаммоли активлар билан ишлаш бўйича стратегик режани (бундан буён матнда стратегик режа деб юритилади) ишлаб чиқиш ёки кузатув кенгаши томонидан ваколат берилган бўлса тасдиқлаш;

кузатув кенгашига ҳар чоракда банкдаги муаммоли активларнинг ҳолати, муаммоли активлар билан ишлаш сиёсати ва зарур ҳолларда стратегик режа амалга оширилиши юзасидан ҳисоботларни киритиб бориш;

кузатув кенгаши томонидан берилган ваколат доирасида муаммоли активларни бошқаришга доир қарорларни қабул қилиш;

кузатув кенгаши томонидан берилган ваколат доирасида ундирилган мол-мулкни бошқариш бўйича қарорларни қабул қилиш;

муаммоли активлар билан ишлашга масъул ходимларнинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини белгилаб бериш ва ушбу жараённи баҳолаб бориш;

муаммоли активларни бошқариш учун зарур ахборот тизимлари жорий қилинишини таъминлаш.

59. Банк муаммоли активлар билан ишлашга ихтисослашган алоҳида таркибий бўлинмани (бундан буён матнда муаммоли активлар билан ишлаш бўлинмаси деб юритилади) ташкил этиши ҳамда унинг холислиги ва мустақиллигини таъминлаши лозим.

60. Муаммоли активлар билан ишлаш бўлинмасининг холислиги ва мустақиллигини таъминлаш мақсадида мазкур таркибий бўлинма:

кредит ажратиш ва кредит таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинмалардан алоҳида бўлиши;

банк бошқарувининг банк актив операцияларини амалга оширишга масъул таркибий бўлинмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи аъзосидан бошқа аъзосига ҳисобдор бўлиши;

ходимлари сони ва уларнинг малакаси банк муаммоли активларини самарали бошқариш учун етарли даражада бўлиши;

зарур дастурий-техник таъминот билан таъминланиши;

ходимларини рағбатлантириш миқдори банк кредитларининг ва (ёки) исломий молия операцияларининг даромадлилик кўрсаткичларига боғлиқ бўлмаслиги, шунингдек келгусида манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқармаслиги ҳамда уларнинг мустақиллик ва холислигига таъсир кўрсатмаслиги. Бунда, рағбатлантириш миқдори банкнинг умумий молиявий ҳолатига боғлиқ бўлиши мумкин;

фаолияти учун зарур маълумотлар, шу жумладан баённомалар, ёзувлар ва бошқа ҳужжатларни (электрон ва (ёки) қоғоз кўринишида) тегишли таркибий бўлинмалардан талаб қилиш ваколати бўлиши;

штат бирлигига киритилишидан аввал бошқа таркибий бўлинма таркибида активни ажратиш бўйича қарор қабул қилишда иштирок этган ходим мазкур актив муаммога айланган тақдирда, уни бошқаришда иштирок этмаслиги лозим.

61. Муаммоли активлар билан ишлаш бўлинмаси қуйидагиларни бажаради:

муаммоли активларнинг қарз олувчиларини баҳолаш;

муаммоли актив шартларини қайта кўриб чиқишга доир таклифларни ишлаб чиқиш ва уларни банк бошқарувига тасдиқлаш учун киритиш;

муаммоли активни бошқаришга доир стандартлашган қарорларни ишлаб чиқиш ва уларни банк бошқарувига тасдиқлаш учун киритиш;

шартлари қайта кўриб чиқилаётган муаммоли актив шартномасига ўзгартиришлар киритиш ёки мазкур актив бўйича янги шартнома тузишда иштирок этиш;

актив шартлари қайта кўриб чиқилганидан сўнг қарз олувчининг янгиланган шартларга риоя қилиши устидан назорат қилиш;

муаммоли активни бошқаришда банкнинг таркибий бўлинмалари фаолиятини мувофиқлаштириш;

муаммоли активларни бошқаришга доир банкнинг ички ҳужжатларини ишлаб чиқиш ёки ишлаб чиқишда иштирок этиш;

муаммоли активларни бошқаришга доир ҳисоботларни тайёрлаш ва уларни банк раҳбариятига киритиш;

муаммоли активларни бошқариш учун зарур бўлган ахборот тизимларига нисбатан талабларни белгилаш;

активлар шартларини қайта қўриб чиқиш жараёни билан боғлиқ банкнинг ички ҳужжатларини ишлаб чиқиш ёки ишлаб чиқишда иштирок этиш.

62. Муаммоли активлар билан ишлаш сиёсати қуйидагиларни инобатга олиши керак:

муаммоли активлар тавсифини;

муаммоли активларни эрта аниқлаш тартибини;

муаммоли активлар аниқлангандан кейинги чоралар, шу жумладан қарздорлар билан ишлаш тартиби, кредитни муаммоли активлар билан ишлаш бўлинмасига ўтказиш мезонларини;

муаммоли активлар билан ишлаш бўйича банк томонидан қўлланилувчи услублар ва воситалар, шу жумладан муаммоли актив шартларини қайта кўриб чиқиш, уни сотиш, ҳисобдан чиқариш, ундирувни гаров таъминотига қаратиш ҳамда қарз олувчининг тўловга лаёқатсиз деб топилиши тартибини;

муаммоли активлар билан ишлашда банк таркибий бўлинмаларининг ўзаро ишлаш тартибини;

муаммоли активлар бўйича ҳисоботлар рўйхати ва шаклларини;

муаммоли активларни бошқариш бўйича банк томонидан кўрилган чоралар самарадорлигини баҳолаш тартибини.

62 1 . Банк бошқаруви даврий равишда (бир йилда камида бир маротаба) муаммоли активлар билан ишлаш сиёсати самарадорлигини баҳолашдан ўтказиши ҳамда баҳолаш натижалари тайёр бўлган кундан бошлаб 5 кун ичида кузатув кенгашига ва 15 кун ичида Марказий банкка тақдим этиши лозим.

63. Банк муаммоли активларининг жами активлардаги улуши сўнгги 3 ой ичида кетма-кет беш фоиздан юқори бўлса, банк стратегик режани ишлаб чиқиши ҳамда унда муаммоли активлар улушини камайтириш бўйича аниқ мақсадлар ва муддатлар белгилаши лозим.

64. Стратегик режа:

кузатув кенгаши ёки ваколат берилган бўлса банк бошқаруви томонидан бир йилдан кам бўлмаган муддатга тасдиқланиши;

банкнинг тегишли таркибий бўлинмаларига етказилиши;

тасдиқланган ёки ўзгартирилган кундан бошлаб 15 кун ичида Марказий банкка тақдим этилиши лозим.

65. Стратегик режани тасдиқлаш ваколати банк бошқарувига берилган бўлса, стратегик режа банк бошқаруви тасдиқлаган кундан бошлаб беш иш куни ичида кузатув кенгашига тақдим этилиши керак. Стратегик режа қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

муаммоли активлар миқдори ва уларнинг ҳажмини камайтиришни;

муаммоли активлар ҳисобидан ундирилган мол-мулк ҳажмини камайтиришни;

муаммоли активлар билан ишлаш, шу жумладан белгиланган муддат ичида муаммоли активларни камайтириш учун банкнинг ички имкониятларини баҳолашни;

ташқи омилларни, шу жумладан макроиқтисодий, ҳуқуқий, суд ва тартибга солиш тизимидаги ҳолатларни баҳолашни;

кредит портфели кесимида (шу жумладан ипотека, истеъмол кредитлари, давлат дастурлари доирасида ажратилган кредитлар, кичик бизнес ва бошқа тадбиркорлик субъектларига кредитлар) муаммоли активларни камайтиришнинг мақсадли миқдорий кўрсаткичлари ва услубларини (шу жумладан муаммоли актив шартларини қайта кўриб чиқиш, уни сотиш, ҳисобдан чиқариш, ундирувни гаров таъминотига қаратиш ва қарз олувчининг тўловга лаёқатсизлиги);

гуруҳларга ажратилган (сегментлашган) кредит портфели кесимида қилиниши лозим бўлган чора-тадбирларни.

66. Қуйидагилар активнинг сифати пасайишидан дарак бериши мумкин:

қарз олувчининг банк билан алоқага чиқишдан бўйин товлаши;

қарз олувчи ўзининг молиявий ҳолати бўйича маълумотларни кеч ва (ёки) тўлиқ бўлмаган ҳажмда тақдим этиши ҳамда банк томонидан мазкур маълумотларнинг ишончлилигига шубҳа бўлиши;

асосий қарз ва фоизлар бўйича тўловларнинг ўз вақтида амалга оширилмаслиги;

кредит бўйича мониторингни амалга ошириш учун зарурий молиявий ҳисоботлар ёки ҳужжатларнинг тақдим этилмаслиги;

қарз олувчининг тижорий, операцион ва (ёки) молиявий қийинчиликлари;

кредит шартномаси шартларининг бузилиши;

қарз олувчининг молиявий аҳволи ёмонлашганлиги сабабли кредит шартларини қайта кўриб чиқиш бўйича қилган мурожаати;

қарз олувчи ҳақида маълум бўлган салбий маълумотлар;

қарз олувчининг молиявий ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ташқи омиллар.

6-§. Капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнларга (ICAAP) қўйиладиган талаблар

67. Кузатув кенгаши банкда бошқарув жараёнининг самарадорлигини таъминлаш мақсадида капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнларни жорий қилиши мумкин.

68. Капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнлар банк риск-профилини ва унга нисбатан банк капитал монандлиги даражасининг мувофиқлигини доимий тарзда баҳолаб бориш имкониятини таъминлаши керак.

69. Капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнлар банкнинг ички ҳужжатлари, шу жумладан банк стратегияси асосида ишлаб чиқилади ҳамда кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган алоҳида ҳужжатда белгиланади. Капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнлар доирасида банк:

капитал монандлигини ички ҳисоблаш учун зарур бўлган таваккалчиликларни белгилаши, баҳолаши, ўлчаши ва улар бўйича ҳисоботлар тайёрлаши;

капитал монандлиги даражасининг риск-профилга мувофиқлигини таъминлаб бориш мақсадида капитал манбаларини режалаштириши ва уларни зарур даражада сақлаши керак.

70. Капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнларда банкнинг стратегик мақсадлари ва уларнинг макроиқтисодий омиллар билан алоқадорлиги инобатга олинади.

71. Капитал монандлигини баҳолаш бўйича ички жараёнлар самарадорлигини таъминлаш мақсадида кузатув кенгаши қуйидагиларни ўз ичига олувчи капитал бўйича режани тасдиқлайди:

капитални режалаштириш жараёнининг тавсифи ва бунда тегишли таркибий бўлинмаларнинг вазифаларини;

капитал бўйича талаблар бажарилиши учун банк томонидан қўлланилувчи услубларни;

капитал монандлиги даражасига доир чегараларни;

кўзда тутилмаган ҳодисалар, шу жумладан капиталнинг ошиши, камайиши каби ҳолатларда кўрилиши лозим бўлган чора-тадбирларни.

72. Банк капитал бўйича режага мувофиқ капитал монандлиги даражасига доир чегараларни банкнинг риск-профили, риск-аппетити, таваккалчиликларни бошқариш тизимининг сифати, стратегик мақсадлари ва мамлакатдаги иқтисодий ҳолатни инобатга олган ҳолда белгилаши лозим.

7-§. Кредит таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйиладиган талаблар

73. Кредит таваккалчиликларини бошқаришга оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

74. Кредит таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

кредит портфели тўпланишининг даражасини (концентрациясини);

кредит портфелининг ҳажми ва динамикаси, шу жумладан шартлари қайта кўриб чиқилган, муаммоли ва ҳисобдан чиқарилган активлар ҳажми динамикасини;

кредит таваккалчилиги даражаси, шу жумладан кредит таваккалчилиги бўйича ўрнатилган чегараларга яқинлашиш ёки мазкур чегараларнинг бузилиши ҳолатларини;

ўзаро алоқадор қарз олувчилар учун таваккалчилик даражаси ва динамикасини;

эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун шакллантирилган захиралар даражаси ва динамикасини;

муаммоли активлар бўйича қилинаётган ишлар ҳолатини;

кредит сиёсатидан четлашган ҳолда ажратилган кредитларнинг улуши ва динамикасини;

таваккалчиликларни инобатга олган ҳолда кредит портфели даражаси ва динамикасини;

кредит таваккалчилиги бўйича стресс-тест ўтказиш натижаларини.

8-боб. Ликвидлилик таваккалчилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар

1-§. Ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш тизими

75. Банкда ликвидлилик таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш тизими жорий этилиши лозим.

76. Ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олади:

ликвидлилик таваккалчилиги бўйича риск-аппетитни;

ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва жараёнларини;

ликвидлилик таваккалчилигини баҳолаш ва мониторинг қилиш воситаларини;

банк иш куни давомида ликвидлиликни бошқариш тартибини;

ликвидлилик таваккалчилиги бўйича стресс-тест ўтказишни;

ликвидлилик таваккалчилиги бўйича ҳисоботни.

2-§. Ликвидлилик таваккалчилиги бўйича риск-аппетитга қўйиладиган талаблар

77. Банкнинг ликвидлилик таваккалчилиги бўйича риск-аппетит баёноти стресс даврида бакнинг тўловга (ҳисоб-китобга) доир мажбуриятларини Марказий банкнинг тезкор ёрдамисиз тўлиқ ва ўз вақтида бажаришини таъминлаш мақсадида ликвидлилик таваккалчилиги бўйича риск-аппетитни ўз ичига олиши лозим.

78. Ликвидлилик таваккалчилиги бўйича риск-аппетит қуйидаги миқдор кўрсаткичларини ўз ичига олиши лозим:

юқори ликвидли активларнинг жами активлардаги энг кам улушини;

ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффициенти ва соф барқарор молиялаштириш меъёри коэффициентининг чегара кўрсаткичларини;

мажбуриятлар ва активларнинг муддатлари ўртасидаги номутаносибликлар таҳлили асосида аниқланган 30 кун ва бир йилгача бўлган вақт оралиғида пул маблағлари тушуми ва чиқими ўртасидаги салбий умумлашган тафовутнинг энг юқори қийматини;

банкнинг энг йирик битта омонатчиси ва (ёки) кредитори ҳамда йигирмата энг йирик омонатчилари ва (ёки) кредиторлари, шунингдек уларга алоқадор шахслар билан боғлиқ маблағлар тўпланишининг (концентрациясининг) энг юқори қийматини.

3-§. Ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйиладиган талаблар

79. Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган банкнинг ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

таваккалчиликларни бошқариш тизими иштирокчиларининг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда ўзаро ишлаш тартибини инобатга олган ҳолда ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмасини;

ликвидлилик таваккалчилиги чегараларини белгилаш тартибини;

ликвидлилик таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, юмшатиш ва ликвидлилик таваккалчилиги ҳақида ҳисобот беришга қўйилган талабларни;

банк иш куни давомида ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш тартибини;

активлар ва молиялаштириш манбаларини диверсификация қилиш тамойилларини;

бозор ва контрагентлардан ресурс жалб қилиш имконияти бўлмаган тақдирда, муқобил манбалар рўйхати ва таркибини;

ликвидлилик таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишга қўйилган талабларни;

ликвидлилик таваккалчилиги бўйича тайёрланадиган ҳисобот шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

80. Банк бошқаруви ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш сиёсати асосида банк фаолиятининг хусусиятлари ҳамда операциялари мураккаблигига мутаносиб бўлган ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш жараёнларини ишлаб чиқиши мумкин.

Ушбу жараёнлар қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

ликвидлилик таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтириш тартибини;

эҳтимолий ликвидлилик тақчиллигини қоплаш мақсадида банк ўзида сақлашни режалаштирган юқори ликвидли активлар ҳажмига ва таркибига (тузилишига) қўйилган талабларни;

барқарор молиялаштириш манбалари рўйхатини;

ликвидлилик тақчиллиги юзага келганлиги ёки юзага келиши ҳақида эрта хабар қилувчи кўрсаткичлар рўйхатини;

ликвидлилик таваккалчилигини баҳолаш учун ишлатиладиган фаразларни аниқлаш, тасдиқлаш ва қайта кўриб чиқиш тартибини;

ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш жараёнининг иштирокчилари ўртасида ахборот алмашиш тартиби, шу жумладан ахборот тақдим этиш шакллари ва муддатларини;

ликвидлилик таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

ликвидлилик таваккалчилиги бўйича Марказий банкка тақдим этилувчи ҳисоботларни тайёрлаш ва уларнинг ишончлилигини текшириш тартибини.

4-§. Ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш ва мониторинг қилишга қўйиладиган талаблар

81. Ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш ва мониторинг қилишда қуйидаги талаблар ҳисобга олиниши лозим:

Марказий банк томонидан белгиланган ликвидлилик коэффициентлари ва мажбурий захиралаш талаблари;

йирик контрагентлар (кредиторлар ва омонатчилар) олдида мажбуриятларнинг тўпланиши (концентрацияси);

банк томонидан мустақил белгиланган вақт оралиқлари ва асосий валюталар кесимида актив ва мажбуриятларнинг (пул оқимларининг) кутилаётган ва (ёки) шартномавий сўндирилиш муддатларидаги номутаносибликлар (номутаносибликлар таҳлили);

юқори ликвидли активлар тоифасига киритилмаган, аммо стресс-тест сценарийларида иккиламчи бозордан қўшимча молиялаштиришни жалб қилиш учун гаров тариқасида тақдим этиш мумкин бўлган банк тасарруфидаги активларнинг ҳажми, валютаси ва асосий хусусиятлари;

банкнинг мавжуд ликвидлилик таваккалчилиги ва бошқа турдаги таваккалчиликлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик.

82. Банк ликвидлилик таваккалчилиги ҳақида эрта хабар қилувчи ҳолатлар сифатида фойдаланадиган сифат ва миқдорий кўрсаткичлар қуйидагилардан иборат:

банк томонидан белгиланган ички чегараларнинг Марказий банкнинг пруденциал нормативларига яқинлашиш ҳолатлари;

ўттиз кун, тўқсон кун ва бир йил муддат ичида актив ва мажбуриятларни сўндириш муддатларида номутаносибликлар вужудга келиши ёки ёмонлашиши;

банкнинг юқори ликвидли активлари ва мажбуриятлари валюталари ўртасидаги тафовутнинг ошиши;

ички ва ташқи омиллар, жумладан макроиқтисодий, ижтимоий-сиёсий ҳолат сабабли депозитларни қайтариб олиш ҳолатларининг кучайиши;

балансдан ташқари моддалар ва банкнинг шартли мажбуриятлари бўйича таваккалчиликларнинг ошиши;

контрагентлар томонидан мажбуриятлар муддатидан аввал қопланишига олиб келиши мумкин бўлган шартномавий шартларнинг амалда ёки эҳтимолий бузилиши;

банклардан олиниши мумкин бўлган кредит линияларининг қисқариши;

активларнинг турли хил омиллар, шу жумладан барқарор бўлмаган манбалар туфайли тезкорлик билан ошиши;

оммавий ахборот воситаларида банк ҳақида салбий маълумотларнинг тарқалиши;

банкнинг кредит рейтинги пасайиши (агар мавжуд бўлса);

активларни молиялаштириш билан боғлиқ харажатларнинг ошиши;

мажбуриятларни ўртача қайтариш муддатларининг қисқариши;

ликвидлилик таваккалчилиги профилига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳолатлар, шу жумладан банкнинг муаммоли активлари ҳажмининг ошиши ёки зарарда фаолият юритиши;

узоқ муддатли молиялаштириш манбаларини жалб қилишдаги қийинчиликлар.

83. Банкда ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш сиёсатидан четлашиш ва ликвидлилик таваккалчилиги чегараларининг бузилиши ҳолатлари кузатилганда, бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши ва банк бошқаруви хабардор қилиниши лозим.

Банкда қуйидаги ҳолатларни аниқлаштирувчи тизим йўлга қўйилиши лозим:

йирик миқдордаги мажбуриятларнинг тўпланиши (концентрацияси);

ликвидлилик тақчиллиги юзага келиши ва (ёки) ликвидлиликни таъминлаш имкониятининг камайиши;

юқори ликвидли активлар ҳажмининг сезиларли камайиши;

ликвидлилик билан боғлиқ муаммоларга олиб келиши мумкин бўлган бозордаги ўзгаришларнинг содир бўлиши.

5-§. Банк иш куни давомида ликвидлиликни бошқаришга қўйиладиган талаблар

84. Банк мажбуриятларининг одатий ва стрессли вазиятларда ўз вақтида бажарилишини таъминлаш мақсадида банк иш куни давомида ликвидлиликни бошқариш тартибини ишлаб чиқиши лозим. Мазкур тартиб қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк иш куни давомида ликвидлилик таваккалчилигини бошқариш жараёни иштирокчилари, уларнинг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари ва ўзаро ишлаш тартибининг тавсифини;

кунлик кутилаётган кирим ва чиқимни инобатга олган ҳолда ликвидлилик ҳолати кузатиб борилишини;

банк иш куни давомида юзага келиш эҳтимоли мавжуд бўлган ликвидлилик тақчиллигининг ҳажми аниқланишини;

пул маблағлари кирими ёки чиқими ҳажмининг асосий қисмини шакллантирувчи йирик мижозлар аниқланиши ва улар бўйича кирим ёки чиқим прогнозлаштирилишини;

банк иш куни давомида ликвидлилик таваккалчилиги билан ишлашнинг алоҳида тартибини талаб этувчи вазиятларни;

қўшимча молиялаштиришни жалб қилиш учун гаров сифатида ишлатилиши мумкин бўлган банк тасарруфидаги активларнинг ликвидлилиги баҳоланишини;

банк иш кун давомида стресс вазиятларда ликвидлиликни бошқариш тартибини.

6-§. Ликвидлилик таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйиладиган талаблар

85. Ликвидлилик таваккалчилигига оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

86. Ликвидлилик таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

Марказий банк томонидан белгиланган ликвидлилик коэффициентлари ва мажбурий захиралаш талаблари бўйича банк кўрсаткичлари ва уларнинг динамикасини;

юқори ликвидли активларнинг ҳажми, таркиби ва динамикасини;

ликвидлиликнинг бошқа кўрсаткичлари даражаси ва динамикаси, мазкур кўрсаткичларнинг белгиланган чегараларга мувофиқлиги, улар бўйича номутаносибликлар таҳлили натижасини;

ликвидлилик чегараларининг бузилиши, чегара қийматлари, чегараларнинг бузилиш сабаблари ва ҳолатни бартараф этиш бўйича таклифларни;

йирик контрагентлар (шу жумладан ўзаро алоқадор контрагентлар, манбалар) бўйича активлар ва мажбуриятларнинг тўпланиши (концентрацияси) даражаси ва динамикасини;

банк иш куни ичида ликвидлилик таваккалчилигини баҳолаш натижаларини;

ликвидлилик таваккалчилиги бўйича эрта хабар қилувчи кўрсаткичларни (зарур бўлса);

ликвидлилик таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш натижаларини.

9-боб. Бозор таваккалчилигини бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Банкнинг бозор таваккалчилигини бошқариш тизими

87. Банкда бозор таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи бозор таваккалчилигини бошқариш тизими жорий қилиниши лозим.

88. Бозор таваккалчилигини бошқаришнинг самарали тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчилиги бўйича риск-аппетитни;

бозор таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

бозор таваккалчилигини баҳолаш ва мониторинг қилиш воситаларини;

бозор таваккалчилиги бўйича стресс-тест ўтказиш тартибини;

бозор таваккалчилиги бўйича ҳисоботларни.

89. Банкда юзага келадиган бозор таваккалчилиги қуйидаги таваккалчиликларни ўз ичига олади:

қимматли қоғозлар, қатъий белгиланган даромад келтирувчи бошқа молиявий инструментлар ҳамда қимматли қоғозларнинг ҳосилалари қийматига таъсир кўрсатувчи бозор фоиз ставкаларидаги кутилмаган ўзгаришлар туфайли банкнинг савдо портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини;

банкнинг активлари, мажбуриятлари ва балансдан ташқари моддалари қийматига таъсир ўтказувчи хорижий валюта курслари тебраниши оқибатида юзага келувчи валюта таваккалчилигини;

қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангаларнинг бозор қиймати ўзгариши туфайли юзага келувчи товар таваккалчилигини;

акцияларнинг ва базавий активи акция бўлган қимматли қоғозларнинг ҳосилаларининг жорий (ҳаққоний) баҳоси эмитентнинг фаолияти ёки қимматли қоғозлар бозоридаги тебранишлар натижасида ўзгариши туфайли юзага келувчи фонд бозори таваккалчилигини.

90. Банкнинг савдо портфели молиявий инструментларни ўз ичига олиб, улар қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

олди-сотдига ёки хеджирланишига ҳеч қандай юридик тўсиқларнинг мавжуд эмаслиги;

нархларидаги қисқа муддатли тебранишлардан фойда олиш мақсадида кейинчалик сотиш мақсадида олиниши;

ҳаққоний қиймати мунтазам равишда қайта баҳолаб борилиши.

91. Бозор таваккалчилиги сезиларли даражада ўсганда, шу жумладан тасдиқланган риск-аппетит чегараларига яқинлашганда ёки мазкур чегаралар бузилганда, таваккалчилик бўлинмаси бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши ва банк бошқарувини хабардор қилиши ва беш иш куни ичида тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

Бозор таваккалчилигининг сезиларли даражада ўсиши банкнинг ички ҳужжатларида белгиланиши лозим.

91 1 . Бозор таваккалчилиги бўйича риск-аппетит қуйидаги миқдорий кўрсаткичларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчиликлари бўйича (мутлақ қийматда ва банк регулятив капиталига нисбатан фоизда) юқори ишончлилик даражасига (камида 99 фоиз) эга бўлган ҳамда 10 кунлик даврни қамраб олувчи таваккалчилик остидаги қийматнинг энг юқори миқдори;

капитал монандлиги ҳисоб-китобида бозор таваккалчиликлари суммасининг энг юқори миқдори (мутлақ қийматда ва банк регулятив капиталига нисбатан фоизда);

банкнинг асосий валюталари кесимида валюта позицияларининг энг юқори миқдори.

2-§. Бозор таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйилган талаблар

92. Банкда бозор таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва бошқа ички ҳужжатларга мувофиқ бозор таваккалчилиги бошқариб борилади.

93. Бозор таваккалчилигини бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, жумладан таваккалчиликларни бошқариш тизими иштирокчиларининг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ва ўзаро ишлаш тартибини;

бозор таваккалчилиги чегараларини белгилаш тартибини;

бозор таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришни;

бозор таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

кузатув кенгаши ва банк бошқаруви учун бозор таваккалчилиги бўйича тайёрланадиган ҳисобот шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

94. Бозор таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви томонидан банкнинг ички тартиби ишлаб чиқилиши мумкин. Ушбу тартибда банк фаолиятининг хусусияти ва мураккаблиги ҳисобга олиниши лозим.

Ушбу тартиб қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, хеджирлаш ва у бўйича ҳисобот тайёрлаш тартибини;

бозор таваккалчилигини аниқлаш учун зарур воситалар, кўрсаткичлар, услублар ва методларни;

операция амалга ошириш мумкин бўлган хорижий валюталар ва молиявий инструментлар рўйхатини;

бозор таваккалчилигини бошқариш жараёнининг иштирокчилари ўртасида ахборот алмашинуви тартибини;

бозор таваккалчилиги бўйича Марказий банкка тақдим этилувчи ҳисоботни тайёрлаш ва унинг ишончлилигини текшириш тартибини.

3-§. Бозор таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйиладиган талаблар

95. Бозор таваккалчилигига оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

96. Бозор таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчилиги мавжуд бўлган активлар, мажбуриятлар, балансдан ташқари моддалар, пул оқимлари ва маҳсулотлар билан боғлиқ бозор таваккалчиликлари ҳар бир турининг ҳажми ва тавсифини ўз ичига олувчи маълумотни;

бозор таваккалчиликлари учун ўрнатилган чегараларнинг бузилганлиги ҳақида маълумотни;

бозор таваккалчилиги бўйича ўтказилган стресс-тест натижаларини.

10-боб. Банкларда операцион таваккалчиликларни бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Банкларда операцион таваккалчиликларни бошқариш тизими

97. Банкда операцион таваккалчиликни аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи операцион таваккалчиликларни бошқариш тизими жорий қилиниши лозим.

98. Операцион таваккалчилик қуйидагилар билан боғлиқ ҳолатларда юзага келади:

ички фирибгарлик;

ташқи фирибгарлик;

ходимларни бошқариш ва меҳнат муҳофазаси;

банкнинг мижозлари, маҳсулотлари ва ишбилармонлик нормалари;

банк фаолиятидаги нобарқарорлик ва ички тизимларидаги муаммолар;

тўловларни амалга ошириш ва тўлов топшириқларини тақдим этишдаги муаммолар.

99. Ички фирибгарлик ҳолати банк ходими томонидан қуйидаги ҳолатларда содир этилиши мумкин:

ўғирлик ёки фирибгарлик қилиш;

пора олиш ёки мансабини суиистеъмол қилиш;

нотўғри ёки тўлиқ бўлмаган маълумотларни тақдим этиш;

банкнинг лицензиясида ёки ички ҳужжатларида кўрсатилмаган фаолиятни амалга ошириш;

активларни қасддан йўқ қилиш, шикаст етказиш ёки ўзлаштириш;

ўзга шахсларнинг банкда сақланаётган пул маблағларини ўзлаштириш;

банк сири ёки тижорат сирига оид маълумотлардан шахсий манфаатларда фойдаланиш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш амалиётларида иштирок этиш;

банкдаги ҳужжатларни ўғирлаш ёки йўқ қилиш;

тегишли ҳужжатларсиз (тўлов ҳужжатлари, кредит ҳужжатлари ва ҳ.к.) ёки сохта ҳужжатлар билан банк операцияларини амалга ошириш;

гаров шартномаларининг тузмаслик ёки гаров мулкларининг қонунчиликка зид равишда чиқариб юбориш.

100. Ташқи фирибгарлик ҳолати учинчи шахс томонидан қуйидаги ҳолатларда содир этилиши мумкин:

банкка нисбатан ўғирлик, фирибгарлик ёки талончиликларнинг содир этилиши;

банк ахборот тизимлари хавфсизлигининг бузилиши, киберҳужумлар, ахборотларнинг ўғирланиши;

сохта ҳужжатлар ёрдамида маблағларнинг ўзлаштирилиши.

101. Ходимларни бошқариш ва меҳнат муҳофазаси билан боғлиқ таваккалчиликлар қуйидаги ҳолатларда юзага келиши мумкин:

ходимларнинг меҳнат тўлови (компенсацияси) бўйича даъволар киритиши;

банк ходими ва учинчи шахсларга жисмоний шикаст етказилиши;

меҳнат қонунчилиги, меҳнат муҳофазаси ва гигиена қоидаларининг бузилиши;

меҳнатга оид муносабатларда ходимларнинг камситилиши;

ходимларнинг шахсий маълумотлари ва махфий маълумотларнинг ошкор қилиниши.

102. Банкнинг мижозлари, маҳсулотлари ва ишбилармонлик нормалари билан боғлиқ таваккалчиликлар қуйидаги ҳолатларда юзага келиши мумкин:

банк хизмат ва маҳсулотларидаги камчиликлар ёки уларни мижозларга мажбурлаб ўтказилиши, мижозларга нотўғри тавсиялар тақдим этилиши, тўловларни ортиқча миқдорда ечиб олиниши;

ахборотларни ошкор этиш бўйича талабларнинг бузилиши;

махфий маълумотлардан нотўғри фойдаланиши;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштирилиши;

бозорда манипуляция қилиниши;

лицензияда кўрсатилмаган молиявий операциялар амалга оширилиши;

мижозларни идентификациялаш ва текширишга доир талабларнинг бажарилмаслиги.

103. Банк фаолиятидаги нобарқарорлик ва ички тизимларидаги муаммолар билан боғлиқ таваккалчиликлар банк фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган тизимларнинг ишлашидаги узилишлар натижасида юзага келиши мумкин.

104. Тўловларни амалга ошириш ва тўлов топшириқларини тақдим этиш билан боғлиқ таваккалчиликлар қуйидаги ҳолатларда юзага келиши мумкин:

тўлов операциялари мониторингини амалга ошириш ва улар бўйича ҳисоботлар тайёрлашдаги камчиликлар;

мижозларни жалб қилиш ва ҳужжатлар юритишдаги хатоликлар;

мижозлар ҳисобварақларини номақбул тарзда бошқариш, савдога оид шериклар ва етказиб берувчилар билан боғлиқ муаммолар;

маълумотларни киритиш ва сақлашдаги, бухгалтерия ҳисобини юритишдаги хатоликлар;

қарз олувчини ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳига мансублигини аниқлаш билан боғлиқ камчиликлар;

тўлов ҳужжатларини юбориш билан боғлиқ муаммолар;

мижозларга оид ҳужжатларнинг тўлиқ эмаслиги, Марказий банк ва қонунчиликка мувофиқ бошқа органларга ҳисоботларнинг тақдим этилмаслиги;

мижозларнинг ҳисобварақларидан рухсатсиз фойдаланилиши.

105. Операцион таваккалчиликни бошқаришнинг самарали тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

операцион таваккалчилик бўйича банкнинг риск-аппетитини;

операцион таваккалчиликларни бошқариш сиёсати ва ички тартибларини;

операцион таваккалчиликни баҳолаш ва мониторинг қилиш воситаларини;

операцион таваккалчиликлар бўйича стресс-тест ўтказиш тартибини;

операцион бардошлиликни таъминлаш тартибини;

операцион таваккалчиликлар бўйича ҳисоботни.

2-§. Операцион таваккалчиликни бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйиладиган талаблар

106. Банк операцион таваккалчиликларни бошқариш сиёсати ва тегишли ички тартиблар доирасида операцион таваккалчиликларни бошқариши лозим.

107. Операцион таваккалчиликларни бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

операцион таваккалчиликларни бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, жумладан тегишли таркибий бўлинмаларнинг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда ўзаро ишлаш тартибини;

операцион таваккалчилик чегараларини белгилаш тартибини;

операцион таваккалчиликларни аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва операцион таваккалчилик ҳақида ҳисобот беришга қўйиладиган талабларни;

операцион таваккалчилик ҳолатларини аниқлаш мезонларини;

операцион таваккалчиликни стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

операцион таваккалчилик бўйича тайёрланадиган ҳисобот шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

108. Операцион таваккалчиликларни бошқариш сиёсатини амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви ички тартибларни ишлаб чиқиши мумкин.

Ушбу тартиблар банк фаолиятининг хусусияти ва мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши лозим.

109. Операцион таваккалчиликларни бошқариш бўйича ички тартиблар қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

операцион таваккалчиликларни аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтириш тартибини;

операцион таваккалчилик ҳолатларини аниқлашнинг мезонлари, уларни баҳолаш ва бундай ҳолатлар бўйича маълумотларни банк раҳбариятига етказиш тартибини;

операцион таваккалчилик ҳолатларининг турлари бўйича таснифлаш тартиби ва мезонларини;

операцион таваккалчиликларни бошқаришда қўлланиладиган асосий воситаларнинг тавсифи ва улардан фойдаланиш тартиби, шу жумладан ички операцион таваккалчилик ҳолатлари базасининг юритиш тартибини;

ўзаро такрорланишнинг олдини олиш мақсадида операцион таваккалчилик ва комплаенс таваккалчилигини бошқаришга оид вазифаларни аниқ тарзда ажратишни;

операцион таваккалчиликларни бошқариш жараёни иштирокчилари ўртасида маълумот алмашиш тартиби, шу жумладан ахборотни тақдим этишнинг турлари, шакллари ва муддатларини;

операцион таваккалчиликни стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

операцион таваккалчиликлар бўйича Марказий банкка тақдим этилувчи ҳисоботларни тайёрлаш ва унинг ишончлилигини текшириш тартибини.

109 1 . Кузатув кенгаши банкнинг риск-аппетитини инобатга олган ҳолда банкнинг операцион бардошлилигини таъминлаш тартибини тасдиқлаши лозим.

109 2 . Банк бошқаруви банкнинг молиявий, техник ва бошқа ресурсларини тўғри тақсимлаган ҳолда банкнинг операцион бардошлилигини таъминлаш тартибини жорий қилиши лозим.

109 3 . Операцион бардошлиликни таъминлаш тартиби қуйидагиларни ўз ичига олади:

банк фаолиятини қайта тиклаш ва унинг узлуксизлигини таъминлаш режасини (бундан буён қайта тиклаш режаси деб юритилади);

қайта тиклаш режасини синовдан ўтказиш тартибини.

109 4 . Қайта тиклаш режаси банкнинг фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи ҳисобланади.

Қайта тиклаш режасида қуйидагилар назарда тутилади:

банкнинг муҳим операциялари рўйхати;

банк фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операцияларни амалга ошира олиши учун зарур бўлган ходимлар, воситалар, жараёнлар, маълумотлар ва учинчи шахслар рўйхати;

банкнинг муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлаш ва уларни қайта тиклаш учун ҳаракатлар кетма-кетлиги тавсифи;

фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда банкнинг ички ва ташқи коммуникацияларини амалга ошириш тартиби;

банкнинг муҳим операцияларини қайта тиклаш учун талаб этилувчи вақт тавсифи;

банкнинг муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлаш ва уларни қайта тиклаш учун зарур ресурсларнинг энг кам миқдори.

109 5 . Қайта тиклаш режаси бир йилда камида бир маротаба ёки банк фаолиятида сезиларли ўзгаришлар юз берган тақдирда синовдан ўтказилиши лозим.

Бунда қуйидагилар текширилади:

банк фаолиятидаги узилиш жиддийлиги даражасидан қатъи назар банкнинг муҳим операциялари ҳимояланганлиги;

фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда банкнинг самарали фаолият юрита олиши ҳамда банк нормал фаолиятга қайтишининг таъминланиши.

109 6 . Банк қайта тиклаш режасини синовдан ўтказишга тайёргарлик кўриш давомида қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

банк фаолияти узлуксизлигини таъминлаш тизими ишончлилигини баҳолаш мақсадида мазкур тизимни умумий тарзда ҳамда алоҳида қисмларга ажратган ҳолда текширилишини;

синов жараёнида юзага келувчи фавқулодда вазиятларнинг банк фаолиятига таъсири чегараланган бўлишини;

синовнинг мақсад ва вазифалари аниқ белгиланишини;

синовдан ўтказиш учун масъул бўлган ходимлар рўйхати шакллантирилишини.

109 7 . Қайта тиклаш режаси синовлари банк учун жиддий оқибатларга эга, бироқ содир бўлиш эҳтимоли мавжуд фавқулодда вазият ва кўзда тутилмаган ҳолатларни ўз ичига олувчи сценарийлар асосида амалга оширилиши лозим.

109 8 . Қайта тиклаш режасини синовдан ўтказиш учун масъул бўлган ходимлар:

синов натижаларини мониторинг қилиши ва баҳолаши;

синов жараёни ва натижалари тавсифини, шунингдек банк операцион бардошлилигини такомиллаштириш мақсадида банк томонидан кўрилиши лозим бўлган чораларни ўз ичига олган баённомани тайёрлаши;

баённомани қайта тиклаш режасини синовдан ўтказишда иштирок этган банкнинг таркибий бўлинмалари билан мувофиқлаштириши;

баённомани тасдиқлаш учун банк бошқарувига киритиши лозим.

109 9 . Банк томонидан қайта тиклаш режаси тасдиқланган ёки унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган, шунингдек қайта тиклаш режаси синовлари бўйича баённома тасдиқланган кундан бошлаб 15 кун ичида мазкур ҳужжатлар Марказий банкка тақдим этилиши лозим.

3-§. Операцион таваккалчиликни баҳолаш ва мониторинг қилишга қўйилган талаблар

110. Операцион таваккалчиликни аниқлаш ва баҳолаш учун банк қуйидаги воситалардан фойдаланиши лозим:

ички операцион таваккалчилик ҳолатлари базасини яратиш, юритиш ва ундаги мавжуд маълумотларни таҳлил қилиш;

ички аудит хизмати ва ташқи аудитор томонидан ўтказилган текширувлар натижаларини таҳлил қилиш;

таваккалчиликнинг асосий кўрсаткичлари (Key Risk Indicators).

111. Операцион таваккалчиликнинг асосий кўрсаткичлари ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

ходимлар қўнимсизлиги;

банк томонидан тўланган жарималар миқдорининг банкнинг ялпи даромадларига нисбати;

ажратилишида фирибгарлик аломатлари мавжуд бўлган кредитларнинг барча ажратилган кредитлардаги улуши;

техник, технологик носозликлар ёки электр узилиши натижасида чекланган тартибда ишловчи банк тизимининг фаолияти давомийлиги;

қонунчилик ҳужжатларига зид равишда тузилганлиги аниқланган битимларнинг барча битимлардаги улушини.

112. Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасига қуйидагилар киритилиши лозим:

ҳолат содир бўлган, аниқланган ва рўйхатга олинган сана;

ҳолатни юзага келтирган ходим;

ҳолатни аниқлаган ва ўрганиш учун масъул бўлган таркибий бўлинма;

ҳолатнинг тавсифи ва содир бўлиш сабаблари;

операцион таваккалчилик ҳолатлари натижасида юзага келган зарарлар (йўқотишлар);

ҳолат билан боғлиқ бўлган таваккалчилик тури, жумладан кредит таваккалчилиги, бозор таваккалчилиги;

ҳолатнинг очиқлиги ёки ёпиқлиги.

112 1 . Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасида маълумотлар банклар гуруҳи иштирокчилари, банкнинг таркибий бўлинмалари ва банк операциялари (транзакциялари) кесимида гуруҳланади.

112 2 . Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасини юритишда банк қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

операцион таваккалчилик ҳолатининг таснифланиши;

операцион таваккалчилик ҳолати билан боғлиқ зарарлар (йўқотишлар) аниқланиши ва қайд этилиши;

операцион таваккалчилик ҳолатининг рўйхатга олиниши;

операцион таваккалчилик ҳолатлари ҳақидаги маълумотларнинг янгилаб турилиши;

операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича ахборот манбаларининг янгилаб турилиши.

113. Банк операцион таваккалчилик ҳолатларини ўрганиш тартибини тасдиқлаши ва мазкур тартиб қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

операцион таваккалчилик ҳолатларини сезиларли деб таснифлаш мезонларини;

сезиларли бўлган операцион таваккалчилик ҳолатларини ўрганиш бўйича ишчи гуруҳни тузиш тартиб-таомили ва ўрганишни ўтказиш тартибини;

ўрганиш натижалари юзасидан банк раҳбарияти ва тегишли таркибий бўлинмаларга хабар қилиш, ҳолатнинг оқибатларини камайтириш ва келгусида бундай ҳолатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни тасдиқлашнинг тартиб-таомилини.

114. Операцион таваккалчилик сезиларли даражада ўсганда, шу жумладан тасдиқланган риск-аппетит чегараларига яқинлашганда ёки мазкур чегаралар бузилганда, таваккалчилик бўлинмаси бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши ва банк бошқарувини хабардор қилиши ва беш иш куни ичида тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

Операцион таваккалчиликнинг сезиларли даражада ўсиши банкнинг ички ҳужжатларида белгиланиши лозим.

4-§. Операцион таваккалчиликка оид ҳисоботларга қўйилган талаблар

115. Операцион таваккалчиликка оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

116. Операцион таваккалчиликка оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

ички операцион таваккалчилик ҳолатлари базасида жамланган умумлаштирилган маълумотлар, уларнинг ўтган даврларга нисбатан динамикаси таҳлили;

сезиларли бўлган операцион таваккалчилик ҳолатлари, уларнинг юзага келиш сабаблари ва келгусида бундай ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган чоралар;

банк томонидан операцион таваккалчиликнинг белгиланган чегаралари бузилганлиги ҳақида маълумот;

операцион таваккалчилик бўйича ўтказилган стресс-тест натижалари.

11-боб. Комплаенс таваккалчилигини бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш тизими

117. Банк комплаенс таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи комплаенс таваккалчилигини бошқариш тизимини жорий қилиши лозим.

118. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

комплаенс таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

комплаенс таваккалчилиги бўйича ҳисоботни.

119. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

комплаенс таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, жумладан тегишли таркибий бўлинмаларнинг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда уларнинг ўзаро ишлаш тартибини;

комплаенс таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот берилишини;

ҳисоботлар шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

120. Комплаенс таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви ички тартибларни ишлаб чиқиши мумкин.

Ушбу тартиблар банк фаолиятининг хусусияти ва мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши ҳамда Марказий банк томонидан белгиланган талаблар ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлиши мумкин.

Ушбу тартиблар қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

комплаенс таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтириш тартибини;

банк фаолиятини қонунчилик ҳужжатларига мувофиқлигини таъминлаш тартибини;

комплаенс таваккалчилигини бошқариш жараёни иштирокчилари ўртасида маълумот алмашиш тартибини;

банк ходимларига қонунчилик ҳужжатлари ҳамда банкнинг ички ҳужжатлари ҳақида хабардор бўлишларини таъминлаш мақсадида уларни ўқитиш тартибини.

121. Комплаенс таваккалчилигини аниқлаш ва баҳолаш учун қуйидаги маълумотлардан фойдаланиш лозим:

банкдаги номақбул хатти-ҳаракатлар тўғрисида ходимлардан олинган маълумот;

ички операцион таваккалчилик ҳолатлари базаси;

мижозларнинг шикоятлари;

ички аудит хизмати ва ташқи аудиторлар ҳисоботлари;

Марказий банк ва бошқа тегишли органлардан олинган маълумотлар;

комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинма ходимлари томонидан бошқа манбалардан олинган, жумладан ўтказилган текширувлар натижалари бўйича аниқланган маълумотлар.

122. Комплаенс таваккалчилиги юзага келганда, шу жумладан қонунчилик талаблари бузилганда, комплаенс таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинма кузатув кенгаши ва банк бошқарувини ўз вақтида хабардор қилиши ва тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

122 1 . Банк молиявий барқарорлигини ҳамда трансчегаравий операцияларнинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида:

хорижий мамлакатларнинг банк фаолиятига таъсир қилиши мумкин бўлган қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши билан боғлиқ таваккалчиликларни;

хорижий банклар билан корреспондентлик муносабатларининг узилиши билан боғлиқ таваккалчиликни аниқлаши ва баҳолаши лозим.

2-§. Комплаенс таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйилган талаблар

123. Комплаенс таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинма комплаенс таваккалчилигига оид ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиши лозим.

124. Комплаенс таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

банклар фаолиятига нисбатан қўлланилувчи қонунчилик ҳужжатлари ва банкнинг ички ҳужжатлари талаблари бузилганлигини;

банк ходимлари томонидан банкнинг одоб-ахлоқ кодекси талаблари бузилишини;

Марказий банк ва бошқа тегишли органларга ишончли бўлмаган ҳисоботлар берилишини;

қонунчилик ҳужжатларидаги ўзгаришларнинг банк фаолияти учун келтириб чиқарувчи оқибатларини;

манфаатлар тўқнашуви ҳолатларини;

комплаенс таваккалчилигини бошқариш учун масъул таркибий бўлинма томонидан банк ходимлари учун ўтказилган ўқув машғулотларини.

11 1 -боб. Мамлакат таваккалчилигини бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизими

124 1 . Кузатув кенгаши ва банк бошқаруви мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизимини жорий қилиши лозим.

124 2 . Банкда юзага келадиган мамлакат таваккалчилиги қуйидагиларни ўз ичига олади:

хорижий мамлакатда чекловлар, шу жумладан валюта операциялари бўйича чекловлар киритилиши натижасида қарз олувчининг ўз мажбуриятларини бажара олмаслиги туфайли юзага келувчи ўтказмаларга оид таваккалчилик;

хорижий мамлакат ҳукуматининг шартномавий мажбуриятларини бажара олмаслиги ёки бажаришдан бош тортиши натижасида юзага келувчи суверен таваккалчилиги;

бир мамлакатда юз берган нохуш ҳодисалар бошқа мамлакатдаги қарздорларнинг ўз мажбуриятларини бажара олмаслигига олиб келиши натижасида юзага келувчи занжир таъсири таваккалчилиги.

124 3 . Мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олади:

мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

мамлакат таваккалчилиги бўйича ҳисоботни тақдим этиш тартибини.

2-§. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйиладиган талаблар

124 4 . Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, шу жумладан мамлакат таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинмаларнинг (бундан буён матнда тегишли таркибий бўлинма деб юритилади) (ходимларнинг) вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда уларнинг ўзаро ишлаш тартибини;

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришга қўйиладиган талабларни;

ҳисоботлар шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини;

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш ва таҳлил қилиш мезонларини;

мамлакат таваккалчилиги чегараларини, шу жумладан банкнинг трансчегаравий операциялари бўйича умумий чегара, шунингдек мамлакатлар ва (ёки) минтақалар бўйича индивидуал чегараларни;

банк томонидан амалга ошириладиган трансчегаравий молиявий операциялар тавсифини.

124 5 . Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви ички тартибларни ишлаб чиқиши лозим.

Ушбу тартиблар банкнинг хорижий мамлакатлар билан боғлиқ фаолияти хусусияти ва мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши ҳамда Марказий банк томонидан белгиланган талаблар ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлиши лозим.

Ушбу тартиблар қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтириш тартибини;

банк фаолиятини мамлакат таваккалчилиги чегараларига мувофиқлигини таъминлаш тартибини;

мамлакат таваккалчилигини бошқариш жараёни иштирокчилари ўртасида маълумот алмашиш тартибини;

мамлакат таваккалчилиги бўйича ҳисоботни.

124 6 . Мамлакат таваккалчилигини бошқаришда банк:

хорижий мамлакатдаги вазиятни (сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа) таҳлил қилиб бориши;

банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатлари талабларини баҳолаб бориши;

мамлакат таваккалчилигининг банк молиявий ҳолатига таъсирини баҳолаши;

таҳлил ва баҳолаш натижаларини тегишли тартибда расмийлаштирилиши;

мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботлар банк кузатув кенгаши ва бошқарувига ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаши лозим.

124 7 . Мамлакат таваккалчилигини таҳлил қилишда банк хорижий мамлакат билан боғлиқ қуйидаги омилларни инобатга олиши мумкин:

иқтисодий ўсиш суръатлари;

ташқи қарзи ҳажми ва тузилиши;

халқаро захиралар ҳажми;

давлат бюджети баланси;

миллий валюта курси динамикаси;

савдо баланси;

халқаро молия бозорларига кириш имконияти;

молия тизимининг тараққиёт даражаси;

ижтимоий, ҳуқуқий ва сиёсий вазият.

124 8 . Мамлакат таваккалчилиги сиёсати ва чегаралари кузатув кенгаши томонидан тасдиқланиши ҳамда барча тегишли таркибий бўлинмалар ва ходимларга етказилиши лозим.

Мамлакат таваккалчилиги сиёсати ва чегаралари йилига камида бир маротаба ёки муайян мамлакатга нисбатан мамлакат таваккалчилигининг ошишига оид хатарлар мавжуд бўлганда мунтазам равишда кўриб чиқилиши керак.

124 9 . Мамлакат таваккалчилиги сезиларли даражада ошганда мазкур таваккалчиликни бошқаришга масъул тегишли таркибий бўлинма (ходим) бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши ва банк бошқарувини хабардор қилиши ва беш иш куни ичида тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

Мамлакат таваккалчилигининг сезиларли даражада ўсиши банкнинг ички ҳужжатларида белгиланиши лозим.

3-§. Мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйилган талаблар

124 10 . Мамлакат таваккалчилигини бошқаришда тегишли таркибий бўлинма мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиши лозим.

11 2 -боб. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизими

124 11 . Банкда банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизими жорий қилиниши лозим.

124 12 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқаришнинг самарали тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича риск-аппетитни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини баҳолаш ва мониторинг қилиш воситаларини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича стресс-тест ўтказиш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича ҳисоботларни.

124 13 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

банк активлари ва мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича фоиз ставкалари турли даврларда ўзгариши натижасида юзага келувчи номутаносибликлар таваккалчилиги;

банк активлари ёки мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича фоиз ставкалари бир-биридан фарқ қилувчи бозор фоиз ставкаларига (индексларга) асосланган бўлса, мазкур бозор фоиз ставкалари (индекслар) ўзгариши натижасида юзага келувчи базис таваккалчилиги;

банкнинг мижозларида банк активлари ёки мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича тўловлар миқдори ёки муддатларини ўзгартириш ҳуқуқи мавжуд бўлиб, улар мазкур ҳуқуқдан фойдаланиши натижасида юзага келувчи опсион таваккалчилиги.

2-§. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйилган талаблар

124 14 . Банкда банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва бошқа ички ҳужжатларга мувофиқ банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бошқариб борилади.

124 15 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, жумладан таваккалчиликларни бошқариш тизими иштирокчиларининг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ва ўзаро ишлаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги чегараларини белгилаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

кузатув кенгаши ва банк бошқаруви учун банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича тайёрланадиган ҳисобот шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

124 16 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви томонидан банкнинг ички тартиби ишлаб чиқилиши мумкин. Ушбу тартибда банк фаолиятининг хусусияти ва мураккаблиги ҳисобга олиниши лозим.

Ушбу тартиб қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, хеджирлаш ва у бўйича ҳисобот тайёрлаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш учун зарур воситалар, кўрсаткичлар, услублар ва методларни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш жараёнининг иштирокчилари ўртасида ахборот алмашинуви тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича Марказий банкка тақдим этиладиган ҳисоботни тайёрлаш ва унинг ишончлилигини текшириш тартибини.

124 17 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш мақсадида камида қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланиши лозим:

бозор фоиз ставкаларининг ўзгариши натижасида банк портфелидаги активлар ва мажбуриятлар жорий соф қиймати ўзгаришининг банк капиталига таъсири;

бозор фоиз ставкалари ўзгаришининг банк портфели бўйича банкнинг соф фоизли даромадига таъсири.

124 18 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда банк бозор фоиз ставкалари билан боғлиқ қуйидаги сценарийлардан фойдаланади:

барча фоиз ставкаларининг ошиши;

барча фоиз ставкаларининг пасайиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг пасайиши ва узоқ муддатли фоиз ставкаларининг ошиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг ошиши ва узоқ муддатли фоиз ставкаларининг пасайиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг кескин ошиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг кескин пасайиши.

3-§. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйилган талаблар

124 19 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

124 20 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги ҳар бир турининг ҳажми ва тавсифини ўз ичига олувчи маълумотни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги учун ўрнатилган чегараларнинг бузилганлиги ҳақидаги маълумотни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича ўтказилган стресс-тест натижаларини.

12-боб. Якуний қоида

125. Мазкур Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2023 йил 7 мартдаги 4/11-сон қарорига 2-ИЛОВА

Ўз кучини йўқотган деб топилаётган идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2011 йил 7 майдаги 14/2-сон «Тижорат банкларининг банк таваккалчиликларини бошқаришига нисбатан қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори (рўйхат рақами 2229, 2011 йил 25 май) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 20-21-сон, 216-модда).

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2016 йил 26 мартдаги 8/7-сон «Тижорат банкларининг банк таваккалчиликларини бошқаришига нисбатан қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низомнинг 2-бандига ўзгартириш киритиш ҳақида»ги қарори (рўйхат рақами 2229-1, 2016 йил 18 апрель) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 16-сон, 161-модда).

Раис М. НУРМУРАТОВ

Тошкент ш.,

2023 йил 7 март,

4/11-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.04.2023 й., 10/23/3427/0218-сон; 24.01.2025 й., 10/25/3427-1/0066-сон; 09.08.2025 й., 10/25/3658/0713-сон; 27.07.2026 й., 10/26/3427-2/0788-сон)

lex.uz

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining

Qarori

NIZOM

ROʻYXATI

Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida

Oʻzbekiston Respublikasining “ Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida ”gi va “ Banklar va bank faoliyati toʻgʻrisida ”gi qonunlariga hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son “2020 — 2025-yillarga moʻljallangan Oʻzbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmoniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi qaror qiladi:

1. Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizom 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qabul qilingan ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar 2-ilovaga muvofiq oʻz kuchini yoʻqotgan deb topilsin.

3. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 7-martdagi 4/11-son qaroriga 1-ILOVA

Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi

Mazkur Nizom tijorat banklari, mikromoliya banklari, shuningdek islomiy bank faoliyatini amalga oshiruvchi banklar va mikromoliya banklari (bundan buyon matnda bank deb yuritiladi) va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablarni belgilaydi.

I boʻlim. Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkil etilishi

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

kredit tavakkalchiligi — qarzdorning bank oldidagi majburiyatlari shartnoma yoki qonunchilik hujjatlarida koʻrsatilgan muddat va (yoki) shartlarda bajarilmasligi (lozim darajada bajarilmasligi) oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

likvidlilik tavakkalchiligi — bank oʻz majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olmasligi oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

bozor tavakkalchiligi — valyuta kurslari, foiz stavkalari va moliyaviy instrumentlar narxlarining oʻzgarishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

komplayens tavakkalchiligi — Oʻzbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari, bankning ichki hujjatlari, shuningdek bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlariga rioya etilmasligi natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

operatsion tavakkalchilik — bank ichki jarayonlarining lozim darajada emasligi, xodimlar yoki boshqa shaxslarning qasddan yoki ehtiyotsiz harakatlari, bankning ichki tizimlaridagi xatoliklar yoki tashqi hodisalar taʼsiri natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi — bozordagi foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlarga taʼsir qilishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

mamlakat tavakkalchiligi — xorijiy mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat yoki mazkur mamlakatdagi boshqa oʻzgarishlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

risk-appetit — bankning strategik maqsadlariga va biznes-reja koʻrsatkichlariga erishishda qabul qilishga tayyor boʻlgan sezilarli barcha tavakkalchiliklarning (jami umumlashgan holdagi hamda ularning har biri boʻyicha alohida) miqdori;

risk-appetit bayonoti — bankning kuzatuv kengashi tomonidan (bundan buyon matnda kuzatuv kengashi deb yuritiladi) tasdiqlanadigan va bankning risk-appetitini belgilaydigan hujjat;

tavakkalchilik chegaralari — tavakkalchiliklar darajasini (miqdorini) chegaralash maqsadida risk-appetitning bank faoliyati yoʻnalishlari, mahsulotlari va boshqa mezonlar kesimida miqdoriy taqsimlanishi;

risk profili — bankda belgilangan sanada mavjud boʻlgan sezilarli tavakkalchiliklar (barcha sezilarli tavakkalchiliklar boʻyicha umumlashgan hamda ularning har biri boʻyicha alohida) miqdori;

stress-test oʻtkazish — past boʻlsada, sodir boʻlish ehtimoli mavjud boʻlgan hodisalarning (tavakkalchiliklarning) bankning moliyaviy holatiga ehtimoliy taʼsirini baholash;

sezilarli tavakkalchiliklar — bankning kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, komplayens, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi — bank faoliyatiga oid boʻlgan barcha tavakkalchiliklarni tizimli aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, hisobotini yuritish hamda kamaytirishga qaratilgan, shuningdek bankning boshqaruv organlari va tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul boʻlinmalarning oʻzaro munosabatlari tizimi;

savdo portfeli — bank tomonidan moliyaviy instrumentlar narxlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish va (yoki) tavakkalchiliklarni xedjirlash maqsadida xarid qilingan moliyaviy instrumentlar yigʻindisi;

bank portfeli — bankning savdo portfeliga kiritilmagan hamda muddati tugaguniga qadar bank balansi yoki balansdan tashqari moddalarida saqlanuvchi aktivlar va majburiyatlar yigʻindisi;

operatsion bardoshlilik — bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlay olish qobiliyati;

muhim operatsiya — bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiya boʻlib, uni amalga oshirishdagi uzilishlar (toʻxtashlar) bank faoliyati barqarorligi va (yoki) bank tizimi barqarorligiga sezilarli putur yetkazishi mumkin.

2-bob. Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi

2. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasini;

tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini;

tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha bankning ichki jarayonlari, hujjatlari hamda vositalarini;

tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan axborot tizimini.

3. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi:

manfaatlar toʻqnashuvini inobatga olgan holda bankning barcha tarkibiy boʻlinmalari va xodimlari oʻrtasida tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha vazifalar, majburiyatlar va vakolatlarning aniq taqsimlanishini;

mazkur Nizomning 4-bandiga muvofiq himoyaning uch chizigʻi tizimi shakllantirilishi orqali tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalar va ichki nazoratga masʼul tarkibiy boʻlinmaning bank operatsion faoliyatidan ajratilishini;

bank faoliyatining barcha yoʻnalishlari va tashkiliy tuzilmasida kamida sezilarli tavakkalchiliklarni boshqarishning qamrab olinishini;

sezilarli tavakkalchiliklar xolisona va oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi hamda monitoring qilinishini, ular boʻyicha hisobot tayyorlanishini, ularning nazorat qilinishi va kamaytirilishini;

bank xizmatlari uchun oʻrnatilgan narx mazkur xizmatlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar va xarajatlarni inobatga olgan holda shakllantirilishini;

tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonlarining toʻliqligini va hujjatlashtirilishini taʼminlashi lozim.

4. Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi himoyaning uch chizigʻi metodiga asoslanishi hamda ushbu metodga asosan tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha majburiyatlar bankning quyidagi tarkibiy boʻlinmalari oʻrtasida taqsimlanishi lozim:

himoyaning birinchi chizigʻi — bevosita bank xizmatlarini koʻrsatishga masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar. Mazkur tarkibiy boʻlinmalar tavakkalchiliklarni qabul qilib oladi, shuningdek tavakkalchiliklarning joriy boshqarilishi yuzasidan hisobotlar berib boradi;

himoyaning ikkinchi chizigʻi — tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalar hamda nazorat funksiyalari mavjud boʻlgan boshqa tarkibiy boʻlinmalar. Mazkur tarkibiy boʻlinmalar tavakkalchiliklarni aniqlaydi va boshqarib boradi;

himoyaning uchinchi chizigʻi — ichki audit xizmati. Mazkur tarkibiy boʻlinma tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini tekshiradi va baholaydi.

4 1 . Bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi bank faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqib sezilarli tavakkalchiliklardan tashqari boshqa tavakkalchiliklarni oʻz ichiga olishi mumkin.

Bunda, bank mazkur tavakkalchiliklar oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini taʼminlashi lozim.

5. Bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, banklar guruhining konsolidatsiyalashgan moliyaviy va nazoratga oid hisobotlarini tuzishi hamda ushbu hisobotlar asosida banklar guruhida yuzaga kelgan tavakkalchiliklarni boshqarib borishi lozim.

6. Asosiy bank banklar guruhiga kiruvchi moliya institutlarining balansini konsolidatsiyalashni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida amalga oshiradi.

7. Asosiy bank davriy ravishda (yilda kamida bir marta) banklar guruhi uchun konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarni, shu jumladan kapital monandligi koeffitsiyentlari, likvidlilik koeffitsiyentlari, bir qarz oluvchiga yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga doir tavakkalchilikning eng koʻp miqdori, banklarning aloqador shaxslari uchun tavakkalchilikning eng koʻp miqdorini hisoblab boradi.

Asosiy bank mazkur hisob-kitoblarni har yili bankning yillik moliyaviy hisoboti Markaziy bankka taqdim etilgan vaqtdan boshlab bir oy ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.

3-bob. Tavakkalchiliklarni boshqarishga oid bankning ichki hujjatlari

1-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishga oid bankning ichki hujjatlarining tayyorlanishini tashkil etish

8. Kuzatuv kengashi tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini samarali tashkil etish uchun quyidagi ichki hujjatlarni tasdiqlashi lozim:

risk-appetit bayonoti;

kredit (moliyalashtirish) siyosati (bundan buyon matnda kredit siyosati deb yuritiladi);

sezilarli tavakkalchiliklarning har birini aniqlash uslubiyotini oʻz ichiga qamrab oluvchi tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari);

bankning yangi mahsulotlarni joriy etish siyosati;

stress-test oʻtkazish tartibi;

bankning moliyaviy ahvolini tiklash rejasi;

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi;

mazkur Nizomga muvofiq boshqa hujjatlar.

9. Mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan ichki hujjatlar (kredit siyosatidan tashqari) umumlashgan holda yoki alohida qabul qilinishi mumkin.

2-§. Bankning risk-appetit bayonoti va tavakkalchilik chegaralari

10. Bankning risk-appetit bayonoti:

bankning strategiyasi, biznes rejasi va budjetga oid rejalashtirishi hamda mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan bankning ichki hujjatlariga muvofiq boʻlishi;

risk-appetitni shakllantirish jarayonida qoʻllaniluvchi asosiy farazlarni oʻz ichiga olishi;

tavakkalchilik chegaralarini tasdiqlash, doimiy ravishda monitoring qilish va ular boʻyicha hisobotlarni tayyorlashga oid tartib-taomillarni oʻz ichiga olishi;

tavakkalchilik chegaralariga rioya etilmagan hollarda bankning boshqaruv organlari, tegishli tarkibiy boʻlinmalari va xodimlarini xabardor qilish shakli va tartibini belgilashi;

risk-appetitga kiritilgan koʻrsatkichlarni hisoblash uslubiyoti va tartibini, shu jumladan risk-appetit darajalari hisob-kitob qilinishida ishtirok etuvchi masʼul xodimlar va (yoki) tarkibiy boʻlinmalar tarkibini oʻz ichiga olishi;

har bir sezilarli tavakkalchilikning umumlashgan miqdorini aniqlashda qoʻllaniladigan miqdoriy koʻrsatkichlarni hamda bank tomonidan tavakkalchiliklarni qabul qilish va kamaytirish asoslarini belgilovchi sifat xususiyatlarini oʻz ichiga olishi;

kapital monandligi va likvidlilik koeffitsiyentlari boʻyicha oʻrnatilgan minimal darajadan yuqoriroq boʻlgan maqbul darajalarni belgilashi;

bank kutilmalari hamda stress-test natijalarini hisobga olishi;

bankning tashkiliy tuzilmasi va xodimlarni ragʻbatlantirishga doir hujjatlarni inobatga olishi;

risk-appetitga rioya etilishini monitoring qilish imkoniga ega shaklda ishlab chiqilishi lozim.

11. Bankning risk-appetit bayonotida tavakkalchilik darajalarini risk-appetitga muvofiqligini baholashning quyidagi uch darajasi belgilanishi lozim:

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etmaydigan past daraja;

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etadigan oʻrta daraja;

tavakkalchilik darajalarini pasaytirishni talab etadigan yuqori daraja.

12. Bank sezilarli tavakkalchiliklarga moyilligini pasaytirish maqsadida sezilarli tavakkalchiliklar uchun miqdoriy chegaralarni belgilashi lozim. Mazkur tavakkalchilik chegaralari risk-appetit doirasida boʻlishi kerak.

13. Tavakkalchilik chegaralari bank operatsiyalari hajmi va murakkabligidan kelib chiqib belgilanishi lozim.

3-§. Bankda stress-test oʻtkazish tartibi

14. Bankning stress-testdan oʻtkazish tartibida quyidagilar belgilanishi lozim:

stress-testdan oʻtkaziladigan tavakkalchiliklar roʻyxati;

kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish uslubiyoti va vositalari;

stress-test oʻtkazishda ishtirok etuvchi tarkibiy boʻlinmalar, ularning mazkur jarayondagi vazifalari, majburiyatlari, vakolatlari;

stress-test natijalarini koʻrib chiqish, ularni kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga taqdim etish tartibi.

15. Bankda stress-test bir yilda kamida bir marotaba oʻtkazilishi lozim.

16. Bank kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagilarni inobatga olishi lozim:

mamlakatdagi umumiy iqtisodiy holat, shu jumladan mamlakat iqtisodiy koʻrsatkichlarining pasayishi, mamlakat darajasida va iqtisodiyot sohalari kesimida iqtisodiy oʻsishning sekinlashuvini;

bankning oʻziga xos ichki omillari, shu jumladan bankning kreditlash (moliyalashtirish) (bundan buyon matnda kreditlash deb yuritiladi) bilan bogʻliq faoliyati xususiyatlari va kredit (moliyalashtirish) portfeli (bundan buyon matnda kredit portfeli deb yuritiladi) tarkibini.

17. Bank likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi ssenariylardan foydalanishi lozim:

mamlakat iqtisodiyotining barqaror holatida bankda stress vaziyatning yuzaga kelishi bilan bogʻliq ssenariy, shu jumladan aktivlar sifatining yomonlashuvi, majburiyatlarning toʻplanishining (konsentratsiyasi) oʻsishi, yuqori likvidli aktivlarning sezilarli darajada kamayishi, bank kredit reytingining pasaytirilishi, bankka axborot hujumi, bankning aksiyadorlari bilan bogʻliq muammolar;

mamlakatning bank tizimidagi inqiroz natijasida bankda stress vaziyatning yuzaga kelishi bilan bogʻliq ssenariy.

18. Bank likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi farazlardan foydalanishi mumkin:

bankdagi jismoniy va yuridik shaxslar mablagʻlarining chiqib ketishi;

bankdagi yuqori likvidli aktivlarning qadrsizlanishi va (yoki) ulardan foydalanish imkoniyatining mavjud emasligi;

mablagʻ jalb qilish imkoniyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada kamayishi;

banklararo resurs bozoridan moliyaviy mablagʻ jalb qilish imkoniyatining yoʻqolishi yoki sezilarli darajada kamayishi;

bir valyutadagi likvidlilikni boshqa valyutaga qayta taqsimlash imkoniyatining sezilarli darajada pasayishi.

19. Bank bozor tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda quyidagi farazlardan foydalanishi mumkin:

ochiq valyuta pozitsiyasidagi xorijiy valyutalar kurslarining oʻzgarishi;

moliyaviy instrumentlarning bozor narxi oʻzgarishi;

bozordagi oʻzgaruvchan foiz stavkalarining turli darajalarda oʻzgarishi;

bozordagi foiz stavkalarini oʻzgarishi natijasida foiz stavkalariga taʼsirchan moliyaviy instrumentlar boʻyicha daromadlarning oʻzgarishi;

bankning daromadlilik koʻrsatkichlarining oʻzgarishi;

bank tomonidan jalb qilingan va joylashtirilgan mablagʻlar boʻyicha foiz stavkalari oʻrtasidagi tafovutning oʻzgarishi.

20. Bank stress-test natijalarini bankning strategiyasi va budjetini, jumladan kapital va likvidliligini rejalashtirishda hamda bank siyosatlarini ishlab chiqishda va tavakkalchiliklarni boshqarish jarayonida qoʻllashi lozim.

21. Bank stress-test natijalari asosida bir yilda bir marotaba favqulodda bankni qoʻshimcha moliyalashtirish rejasini (bundan buyon matnda favqulodda moliyalashtirish rejasi deb yuritiladi) ishlab chiqishi lozim.

Favqulodda moliyalashtirish rejasi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bankdagi likvidlilik inqirozini aniqlash tartibi, shu jumladan likvidlilik tavakkalchiligi haqida erta ogohlantirish koʻrsatkichlari hamda likvidlilik inqiroziga qarshi choralar koʻrish uchun kuzatuv kengashi va bank boshqaruvining xabardor qilinishini;

favqulodda vaziyatlarda bankda likvidlilikni taʼminlash va pul oqimlari taqchilligini qoplash maqsadida likvidlilikning turli manbalari, ularning mavjudligi, likvidlilik manbalarini jalb qilish (foydalanish) shartlari hamda ularning barqarorligini koʻzda tutuvchi inqirozga qarshi choralar roʻyxati va ularning ustuvorlik darajasini;

favqulodda vaziyatlarda foydalanish mumkin boʻlgan manbalarni;

favqulodda vaziyatlarda likvidlilik manbalaridan qoʻshimcha mablagʻlarni jalb qilish uchun talab etiluvchi vaqtni;

qarorlarni qabul qilish va oʻzaro ishlash tartibi, jumladan qarorlarni qabul qilish uchun zarur choralar, qarorlarni qabul qilish uchun masʼullarni;

bankdagi likvidlilik inqirozi sabablari hamda ularni bartaraf etish boʻyicha koʻrilgan choralar haqida Markaziy bankka maʼlumot taqdim qilish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruviga hisobot taqdim etish tartibini.

4-§. Bankning yangi mahsulotlarini joriy etish

22. Bankda yangi mahsulotlarni joriy etish boʻyicha tegishli qaror qabul qilinishi, baholanishi va hujjatlashtirilishi lozim.

23. Bankning yangi mahsulotini joriy etishda quyidagilar baholanishi lozim:

bankning yangi mahsulotini joriy etish loyihasining iqtisodiy asoslanganligi;

bankning yangi mahsulotini qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlarida belgilangan talablarga muvofiqligi;

bankning yangi mahsuloti bilan bogʻliq tavakkalchiliklar, ularning bankning risk profili, risk-appetiti, prudensial normativlari, shu jumladan kapital monandligi va likvidlilik koʻrsatkichlariga, shuningdek daromadlilik darajasiga taʼsiri;

bankning yangi mahsuloti bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni monitoring qilish va boshqarish uchun yetarli boʻlgan ichki instrumentlarning mavjudligi;

bankning yangi mahsulotiga oʻrnatiladigan narx bankning narx siyosatiga muvofiqligi;

bankning yangi mahsulotini joriy etishga tayyorligi, shu jumladan bankning yangi mahsulotini joriy etish uchun malakali xodimlar mavjudligi, xizmatni uzluksiz taʼminlash va texnologik infratuzilmasiga oʻzgartirishlar kiritilganligi.

4-bob. Banklarda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyati

24. Kuzatuv kengashi bankda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatining shakllanishiga masʼul hisoblanadi.

25. Bankda tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini taʼminlash maqsadida quyidagi choralar koʻrilishi lozim:

xodimlarga tavakkalchiliklarni boshqarishda ularning oʻrni haqida maʼlumot berilishi, bunda ularning bank tomonidan oʻrnatilgan risk-appetit va tavakkalchilik chegaralariga rioya etilishiga masʼul ekanliklari toʻgʻrisida xabardor qilinishi;

bankning korporativ qadriyatlari, malaka standartlari, odob-axloq kodeksi va boshqa tegishli ichki hujjatlari xodimlarning eʼtiboriga doimiy tarzda yetkazilishi hamda bu boradagi nazoratning oʻrnatilganligi;

nomaqbul xatti-harakat va (yoki) qoidabuzarlikni amalga oshirganlik uchun intizomiy choralar qoʻllanilishi haqida bankning rahbariyati va xodimlari xabardor qilinishi va mazkur masala yuzasidan nazorat amalga oshirilishi;

xodimlar sezilarli tavakkalchiliklar haqida hamda mazkur tavakkalchiliklarni boshqarishda ularning vazifalari toʻgʻrisida bilimga ega boʻlishi uchun seminar va treninglar oʻtkazib borilishi;

bankda barcha uchun doimiy ravishda ochiq boʻlgan ichki va tashqi muloqot tizimlarining tashkil etilishi.

5-bob. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi

1-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi faoliyatini tashkil etish

26. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi bankda tavakkalchiliklarni boshqarishda ishtirok etuvchilarning vazifalari, majburiyatlari va vakolatlari aniq taqsimlanishini nazarda tutishi lozim.

27. Tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi quyidagilardan tashkil topishi lozim:

kuzatuv kengashi;

kuzatuv kengashi huzurida tashkil etilgan tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va audit qoʻmitasi;

ichki audit xizmati;

bank boshqaruvi;

kredit qoʻmitasi, bank aktivlari va passivlarini boshqarishga masʼul boʻlgan qoʻmita;

tavakkalchiliklarni boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinma (bundan buyon matnda tavakkalchilik boʻlinmasi deb yuritiladi);

komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinma;

sezilarli tavakkalchiliklarni nazorat qilishga masʼul boʻlgan boshqa qoʻmitalar va tarkibiy boʻlinmalar;

bank xizmatlarini koʻrsatishga masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar.

2-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishda kuzatuv kengashining vazifalari

28. Kuzatuv kengashi mazkur Nizom va boshqa qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining samarali joriy etilishini taʼminlashga hamda uning ustidan nazoratni amalga oshirishga masʼul hisoblanadi.

29. Tavakkalchiliklar boshqarilishini taʼminlash maqsadida kuzatuv kengashi quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

mazkur Nizomning 8-bandida belgilangan ichki hujjatlarni tasdiqlash hamda ularning amaliyotga joriy qilinishi, ularga rioya etilishi va oʻz vaqtida yangilanib borilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

har bir sezilarli tavakkalchilik boʻyicha tavakkalchilik chegaralarini va mazkur chegaralar buzilgan taqdirda koʻrilishi zarur boʻlgan choralarni tasdiqlash;

bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tashkiliy tuzilmasini doimiy tarzda baholash va uning samaradorligini taʼminlash;

bank tomonidan qoʻllaniluvchi tavakkalchiliklarni baholash metodologiyasini yilda kamida bir marotaba koʻrib chiqish;

bank mahsulotlari va xizmatlari boʻyicha xarajat hamda tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda narx siyosatini tasdiqlash;

tavakkalchiliklarni boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmini belgilash, mazkur hisobotlarni koʻrib chiqish, ularning aniqligi hamda haqqoniyligini nazorat qilib borish;

tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan axborot tizimining joriy etilishini tashkil etish hamda bu boradagi ishlarni nazorat qilish;

tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini shakllantirish va uning maqbul darajada boʻlishini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimida aniqlangan kamchiliklarning bartaraf etilishi, shu jumladan ichki audit xizmati, tashqi auditorlar, Markaziy bank va boshqa nazorat organlari tomonidan taqdim etilgan taklif hamda mulohazalarning inobatga olinishi va amalga oshirilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari) va (yoki) tavakkalchilik chegaralari buzilishini keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan operatsiya yoki harakatlarni batafsil muhokama qilish;

bankning risk profili tasdiqlangan risk-appetitga muvofiq boʻlmasa yoki muvofiq boʻlmasligi kutilayotgan boʻlsa, tavakkalchiliklarni kamaytirishga qaratilgan zaruriy choralarni koʻrish;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa), stress-testlar va tavakkalchilik xususiyatlari asosida bank kapitaliga nisbatan tabaqalashtirilgan talablarni belgilash;

bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, tavakkalchilik boʻlinmasi tomonidan kiritilgan konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarga doir hisobotlarni oʻrganib chiqish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha chora-tadbirlarni belgilash, ularning ijrosini nazorat qilish;

yirik tavakkalchiliklarga oid bitimlarni tuzishga doir qarorlar qabul qilish. Bunda, yirik tavakkalchilik deganda jami summasi bank birinchi darajali kapitalining 10 foizi va undan yuqori boʻlgan bir qarz oluvchi yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi uchun tavakkalchiliklar tushuniladi.

30. Kuzatuv kengashi tavakkalchilik boʻlinmasi va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmani tashkil etishi hamda ularning mustaqilligini taʼminlashi kerak.

Tavakkalchilik boʻlinmasi va komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinmaning mustaqilligini taʼminlash maqsadida ushbu tarkibiy boʻlinmalar:

kuzatuv kengashiga va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) bevosita boʻysunishi;

rahbarlari kuzatuv kengashi tomonidan tayinlanib, kuzatuv kengashi oldida hisobdor boʻlishi;

rahbarlarini ragʻbatlantirish miqdori kuzatuv kengashi, mukofotlash qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) tomonidan belgilanishi;

rahbarlari va xodimlarini ragʻbatlantirish miqdori bank xizmatlarini koʻrsatishga masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinmalar faoliyati natijalariga bogʻliq boʻlmasligi. Bunda, ragʻbatlantirish miqdori bankning umumiy moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin;

rahbarlari va xodimlariga bank boshqaruvi va boshqa rahbar xodimlari bosim oʻtkazishi mumkin boʻlgan holatlar kelib chiqishining oldi olingan boʻlishi;

rahbarlarida bank boshqaruvini xabardor qilmasdan kuzatuv kengashi bilan bankdagi tavakkalchiliklar holati yuzasidan toʻgʻridan-toʻgʻri muhokamalarni olib borish imkoniyatining mavjud boʻlishi;

rahbarlari kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) oʻrtasida doimiy tarzda ish olib borilishining taʼminlanishi;

xodimlari soni va malaka darajasi mazkur Nizom hamda bankning ichki hujjatlarida belgilangan vazifa va maqsadlarga mutanosibligi taʼminlanishi;

rahbarlari va xodimlari daromad olish bilan bogʻliq bank operatsiyalarini amalga oshirishda, shuningdek boʻlinma faoliyatiga taalluqli boʻlmagan qoʻmita aʼzolari va turli xil ishchi guruhlar tarkibida ishtirok etmasliklari hamda bir vaqtning oʻzida boshqa lavozimni egallashlariga yoʻl qoʻyilmasligi;

xodimlarini ishga qabul qilish, lavozimidan ozod etish va ular uchun ragʻbatlantirish miqdorini belgilash mazkur tarkibiy boʻlinmalar rahbarlari tavsiyasi asosida bank boshqaruvi raisi tomonidan amalga oshirilishi;

oʻz vazifalarini bajarishi uchun zarur boʻlgan maʼlumotlardan toʻliq foydalanish imkoniyati mavjud boʻlishi lozim.

3-§. Tavakkalchiliklarni boshqarishda bank boshqaruvining vazifalari

31. Bank boshqaruvi kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan risk-appetit bayonoti, tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati (siyosatlari) va bankning boshqa ichki hujjatlariga muvofiq tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining samarali faoliyat yuritishini taʼminlashi lozim.

32. Bank boshqaruvi tavakkalchiliklarni boshqarishga doir quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

oʻz vakolati doirasida kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan siyosat va hujjatlar asosida zaruratga qarab batafsil tartib va chora-tadbirlarni tasdiqlash, ularni joriy sharoitlarga muvofiqligi va dolzarbligi yuzasidan bir yilda bir marotaba baholab borish;

tavakkalchiliklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi joriy etilishiga doir zarur choralarni koʻrish, bankning barcha darajadagi xodimlari oʻzlarining tavakkalchiliklarni boshqarishdagi vazifalaridan xabardor boʻlishlarini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalarga oʻz vazifalarini samarali bajarishlari uchun zarur boʻlgan shart-sharoitni yaratish;

bankda yuzaga keluvchi barcha sezilarli tavakkalchiliklarni tahlil qilish va ularning bankning risk-appetitiga muvofiqligini taʼminlashga qaratilgan jarayonlarning toʻlaqonli joriy etilishini taʼminlash;

bank xizmatlari uchun narxlarni (tariflarni) mazkur xizmatlar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar va xarajatlarni inobatga olgan holda belgilanishini taʼminlash;

bankdagi tavakkalchiliklar holati, risk-appetitning buzilish holatlari, bank faoliyatidagi sezilarli oʻzgarishlar va bankning yangi mahsulotlari haqida maʼlumotlarni aks ettiruvchi hisobotlarning tayyorlanishini va kuzatuv kengashiga har chorakda taqdim etilishini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish, ichki audit xizmati, auditorlik tashkilotlar, Markaziy bank va boshqa nazorat organlari tomonidan taqdim etilgan taklif va mulohazalarni bajarishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

sezilarli tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan tayyorlangan hisobotlarni har chorakda, stress-test natijalarini bir yilda kamida bir marotaba Markaziy bankka taqdim qilish.

4-§. Tavakkalchilik boʻlinmasining vazifalari

33. Bankda tavakkalchilik boʻlinmasining vazifa, majburiyat va vakolatlarini belgilovchi nizom ishlab chiqilishi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

34. Tavakkalchilik boʻlinmasi quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

turli omillarning bank moliyaviy holati, risk profili, kapitali va likvidliligiga taʼsirini tahlil qilish uchun qoʻllaniluvchi uslubiyot hamda vositalarni ishlab chiqish va ularning dolzarb holatda boʻlishini taʼminlash;

kredit, bozor, operatsion, likvidlilik, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash metodlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;

sezilarli tavakkalchiliklarning oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini taʼminlash;

tavakkalchiliklarni yuzaga keltiruvchi holatlar sodir boʻlganligi yoki qisqa muddatlarda sodir boʻlishi haqida erta ogohlantirish tizimlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy qilish. Mazkur tizimlar tasdiqlangan risk-appetit va tavakkalchilik chegaralari buzilishiga yaqinlashish yoki buzilish holatlarini aniqlash, monitoring qilish va zarur tavsiyalarni ishlab chiqishda qoʻllanishi lozim;

mazkur Nizom 8-bandida belgilangan ichki hujjatlar dolzarbligi va samaradorligini baholab borish, ularni takomillashtirish boʻyicha tavsiyalar tayyorlash;

tavakkalchilik boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan tavakkalchiliklarni baholash metodlarini, shu jumladan kredit tavakkalchiligini baholash uchun reyting metodlarini va (yoki) skoring tizimlarini tekshirib borish;

bank xizmatlari uchun narx ular bilan bogʻliq tavakkalchilik va xarajatlarni inobatga olgan holda shakllanishini taʼminlash maqsadida narx siyosati samaradorligini baholab borish;

kreditlar (moliyalashtirish) (bundan buyon matnda kredit deb yuritiladi) bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni baholash (kredit turlari, iqtisodiyot tarmoqlari, geografik hududlar va boshqalar), shu jumladan muammoli aktivlarni aniqlash jarayonlari va aktivlar sifatini tasniflash hamda ular boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish amaliyotining maqbulligini baholash;

bankning yangi mahsulotlari joriy qilingunga qadar ular bilan bogʻliq tavakkalchiliklar yuzasidan xulosalar tayyorlash;

stress-testlarni oʻtkazish;

yilda kamida bir marotaba bankning risk-profilini va uni bankning risk-appetiti hamda tavakkalchilik chegaralariga muvofiqligini baholash;

kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha, jumladan bankda mavjud yoki yuzaga kelishi kutilayotgan tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritish;

bank xodimlarida sezilarli tavakkalchiliklar haqida tegishli bilimlarni shakllantirish maqsadida bir yilda kamida bir marotaba trening va oʻquv seminarlarini tashkil etish;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa), stress-testlar va tavakkalchilik xususiyatlari asosida bank kapitaliga nisbatan tabaqalashtirilgan talablarni belgilash boʻyicha takliflarni kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) hamda bank boshqaruviga kiritish;

bank banklar guruhining asosiy banki boʻlgan taqdirda, konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarni tahlil qilib borish va kuzatuv kengashiga konsolidatsiyalashgan hisobotlarni, shu jumladan konsolidatsiyalashgan prudensial normativlarning holati, bu bilan bogʻliq tavakkalchiliklar hamda ularni bartaraf etishga doir takliflarni kiritib borish;

tavakkalchiliklarni aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, shuningdek stress-testlarni oʻtkazishga moʻljallangan bank ichki modellarining ishonchliligi va samaradorligini muntazam ravishda baholash.

35. Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga tavakkalchilik boʻlinmasining tegishli hisobotlarini kiritish;

bank boshqaruvi va bosh bankda tashkil etilgan qoʻmitalarning bankning risk-appetiti yoki tavakkalchilik chegaralari buzilishiga sabab boʻladigan (strategik rejalashtirish, kapital hamda likvidlilik darajalarini rejalashtirish, bankning yangi mahsulotlari va xizmatlarini joriy qilish, xodimlarni ragʻbatlantirish siyosatini ishlab chiqish, yirik kreditlarni taqdim etish, investitsiya operatsiyalarini amalga oshirish) qarorlariga nisbatan taqiqni (veto huquqi) qoʻllash hamda zudlik bilan kuzatuv kengashini bu haqda xabardor qilish;

tavakkalchiliklar yuzasidan bank boshqaruvining qarorlari tavakkalchilik boʻlinmasi mulohazalaridan sezilarli darajada farqlansa, kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasini (agar tashkil etilgan boʻlsa) bu haqda xabardor etish;

tavakkalchiliklarning bankning moliyaviy holati, kapitali va likvidliligiga taʼsirini kamaytirish yuzasidan takliflarni kuzatuv kengashi, tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) hamda bank boshqaruviga kiritish;

tavakkalchiliklar darajasi sezilarli oʻsib, kechiktirib boʻlmas choralar koʻrish zarurati yuzaga kelgan taqdirda, kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasining (agar tashkil etilgan boʻlsa) zudlik bilan navbatdan tashqari majlisini chaqirish yuzasidan bank boshqaruviga murojaat qilish;

tavakkalchiliklarni boshqarishga doir ishlarni muvofiqlashtirish, tegishli boʻlinmalardan tavakkalchiliklarni boshqarish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni olish va ularni jamlash.

35 1 . Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda, bank ushbu haqda mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari va sabablarini koʻrsatgan holda Markaziy bankka qaror qabul qilingan kundan boshlab 5 kun ichida maʼlumot berishi lozim.

5-§. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinmaning vazifalari

36. Qonunchilik hujjatlari, bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari va bankning ichki hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish maqsadida komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma tashkil etilishi hamda mazkur tarkibiy boʻlinmaning vazifalari, majburiyatlari va vakolatlarini belgilovchi nizom ishlab chiqilishi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

37. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

komplayens tavakkalchiligini boshqarishga doir siyosatni ishlab chiqish va uni kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilishga doir tartib va jarayonlarni ishlab chiqish hamda joriy qilish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolining tarqatilishini moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan ichki hujjatlarni ishlab chiqish hamda joriy qilish;

bank tashkiliy tuzilmasining barcha boʻgʻinlarida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan manfaatlar toʻqnashuvi bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish, manfaatlar toʻqnashuvi mavjudligidan dalolat beruvchi holatlar aniqlanganda darhol kuzatuv kengashi yoki uning qoʻmitalarini xabardor qilish;

bank faoliyati, shu jumladan bankning yangi mahsulotlarini joriy qilish bilan bogʻliq komplayens tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash va ular ustidan monitoring oʻrnatish;

bank boshqaruviga komplayens tavakkalchiligini boshqarish bilan bogʻliq tavsiyalar berish, shuningdek bankning xodimlariga bank faoliyatiga doir qonunchilik, qoidalar va standartlar yuzasidan tushunchalar berish, ulardagi oʻzgarishlarni monitoring qilish, mazkur oʻzgarishlarning bank faoliyatiga taʼsirini baholab borish hamda bankning ichki hujjatlariga tegishli oʻzgartirishlar kiritilishini taʼminlash;

bank xodimlarini qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlari talablari bilan tanishtirishga qaratilgan ishlarni muvofiqlashtirish, shuningdek xodimlar uchun qonunchilik talablariga rioya etish boʻyicha oʻquv mashgʻulotlarini oʻtkazish;

bankning yangi mahsulotlarini joriy qilish va mavjud mahsulotlariga oʻzgartirishlar kiritish hamda bank faoliyatidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliq komplayens tavakkalchiliklari yuzasidan xulosalar tayyorlash;

kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasi (agar tashkil etilgan boʻlsa) va bank boshqaruviga komplayens tavakkalchiligini boshqarish yuzasidan hisobotlarni, shu jumladan aniqlangan qoidabuzarliklar, kamchiliklar hamda ularning yuzaga kelish sabablari haqida maʼlumotlarni, komplayens tavakkalchiliklarini kamaytirish va bartaraf etish boʻyicha hisobotlarni har chorakda tayyorlash va taqdim qilish;

mazkur Nizomning 8-bandida koʻrsatilgan bankning ichki hujjatlari ishlab chiqilishida ishtirok etish.

38. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma boshqa tarkibiy boʻlinmalarning qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlariga rioya etishini tekshirish hamda komplayens tavakkalchiligini boshqarish masalalari yuzasidan xodimlarni oʻqitishni koʻzda tutuvchi yillik rejani ishlab chiqishi va uni tasdiqlash uchun kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) kiritishi lozim.

39. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma rahbari bajarilgan ishlar boʻyicha hisobotni kuzatuv kengashi yoki tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) yiliga kamida ikki marotaba taqdim etishi kerak.

6-bob. Tavakkalchiliklarni boshqarishga va hisobotlarni tayyorlashga moʻljallangan axborot tizimi

40. Bankda bank faoliyatining barcha yoʻnalishlari boʻyicha maʼlumotlarni yigʻish, jamlash, bank va banklar guruhi kesimida tavakkalchiliklarni ishonchli tarzda baholash hamda tavakkalchiliklar boʻyicha hisobotlar tayyorlash imkonini beruvchi tavakkalchiliklarni boshqarishga moʻljallangan axborot tizimi joriy etilishi lozim.

41. Tavakkalchiliklarni boshqarishga moʻljallangan axborot tizimi bank operatsiyalarining xususiyati, koʻlami va murakkablik darajasiga muvofiq boʻlishi va quyidagilarni taʼminlashi lozim:

tavakkalchiliklar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning haqqoniyligini;

axborotlarning toʻliqligi va moslashuvchanligini;

hisobotlarning shakllantirilishi va oʻz vaqtida taqdim etilishini.

II boʻlim. Tavakkalchiliklarni boshqarishga qoʻyiladigan talablar

7-bob. Kredit tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyiladigan talablar

1-§. Kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi

42. Bankda kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy etilishi lozim.

43. Kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit tavakkalchiligi boʻyicha oʻrnatilgan risk-appetitni;

kredit siyosati hamda kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini;

kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilish jarayonini;

aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish jarayonini;

muammoli aktivlarni aniqlash va ular bilan ishlash tartibini;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarni (ICAAP) (joriy qilingan boʻlsa);

kredit tavakkalchiligi boʻyicha hisobot berish jarayonini.

44. Kredit tavakkalchiligini boshqarishda bank balansi va balansdan tashqari moddalaridan quyidagilar hisobga olinishi lozim:

bankning kredit boʻyicha talablari, shu jumladan qarz, kredit, mikroqarz, mikrokredit, lizing, overdraft (mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi debet qoldigʻi), faktoring, islomiy moliya operatsiyalari;

banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlardan olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar;

kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan balansdan tashqari majburiyatlar, shu jumladan foydalanilmagan kredit liniyalari, chaqirib olinmaydigan majburiyatlar, kreditlash boʻyicha boshqa majburiyatlar, savdoga oid moliyalashtirishlar (akkreditiv, kafolat va kafilliklar);

hosilaviy instrumentlar boʻyicha bank balansidagi talablar va boshqa kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar.

2-§. Kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitga qoʻyilgan talablar

45. Bankning risk-appetit bayonotida bankning strategik maqsadlariga va biznes-reja koʻrsatkichlariga erishishda qabul qilishga tayyor boʻlgan jami kredit tavakkalchiliklarini nazarda tutuvchi bankning kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetiti belgilanishi kerak.

46. Kredit tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bankning jami aktivlarida kreditlar ulushining eng yuqori miqdori;

kredit portfeli yillik oʻsishining eng yuqori darajasi (barcha valyutalar va har bir valyuta kesimida);

bir qarz oluvchi, oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi, shu jumladan bankka aloqador shaxslar uchun tavakkalchilikning bank birinchi darajali kapitaliga nisbatining eng koʻp miqdori;

kredit mahsuloti turlarining bank jami kredit portfelidagi ulushining eng yuqori miqdori;

muammoli aktivlarning (kreditlarning) bank jami kredit portfeli va kredit mahsuloti turlari kesimidagi ulushining eng yuqori miqdori.

47. Kredit tavakkalchiligi tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi, bank boshqaruvi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasini (agar tashkil etilgan boʻlsa) xabardor qilishi hamda besh ish kuni ichida kuzatuv kengashiga tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

3-§. Kredit siyosati va kredit tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyiladigan talablar

48. Bankda kreditlash jarayonini tashkil etish va kredit tavakkalchiligini boshqarish kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan kredit siyosati doirasida amalga oshirilishi lozim.

49. Bankda kreditlash jarayonini tashkil etish maqsadida kredit siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

kredit tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar ajratilishining asosiy yoʻnalishlari, shu jumladan iqtisodiyot tarmogʻi, valyuta turi, muddati, taʼminot turi va (yoki) kredit mahsulotlari kesimida kreditlashning maqsadli yoʻnalishlari tavsifini;

kredit arizalarini (buyurtmanomalarini) koʻrib chiqish, maʼqullash va kredit berish yoki uni rad etish toʻgʻrisida qaror qabul qilish jarayoni tavsifini;

qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligini baholash, ularning moliyaviy holatini tahlil qilishning umumiy tamoyillarini;

qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligi tahlili natijalarini hisobga olgan holda kreditlashning limitlari tavsifini;

taʼminotning turlari va ularni bahosini kelishishga qoʻyilgan talablarni, kreditning (qarzning) taʼminlanganlik darajasini;

taʼminotsiz kreditlar (ishonchga asoslangan kreditlar) berishga qoʻyilgan talablarni;

kredit mahsulotlari uchun narxlarni (tariflarni) belgilashning umumiy tamoyillarini;

kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilishda bank boshqaruv organlari, qoʻmitalari, shuningdek tarkibiy boʻlinmalari, shu jumladan filiallari oʻrtasida javobgarlikning aniq chegaralarini;

kreditlash uchun masʼul boʻlgan barcha shaxslarning vakolatlarini;

kredit qoʻmitasi majlislari va uning bank boshqaruvi organlari oldida hisobot berish davriyligini.

50. Bankda kredit tavakkalchiligini boshqarish maqsadida kredit siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

kredit tavakkalchiligini boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini inobatga olgan holda tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasini;

kredit tavakkalchiligining chegaralarini belgilash tartibini;

kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va kredit tavakkalchiligi haqida hisobot berish tartibini;

kredit tavakkalchiligini boshqarish va monitoringini amalga oshirishga qoʻyilgan talablarni;

muammoli aktivlarni avvaldan (dastlabki bosqichda) aniqlashga qoʻyilgan talablarni;

kreditlarning toʻplanishiga (konsentratsiyasi), shu jumladan kredit mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari, hududlar, garov taʼminoti turi, valyutasi va qarz oluvchilar guruhi kesimida toʻplanishiga (konsentratsiyasi) nisbatan qoʻyilgan talablarni;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishga qoʻyilgan talablarni;

kredit tavakkalchiligi nazorati boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllarini, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

51. Kredit tavakkalchiligini boshqarish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartiblari ishlab chiqilishi hamda ushbu tartiblarning amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi koʻrib borilishi kerak. Mazkur tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishni;

qarz oluvchi tomonidan bankka taqdim etishi lozim boʻlgan hujjatlar roʻyxatini;

kredit arizalarini shaffof tarzda roʻyxatdan oʻtkazish, koʻrib chiqish, qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligini baholashni;

qarz oluvchilar xorijiy valyutada kredit oladigan boʻlsa, ularning mazkur kreditni soʻndirib borish imkoniyati va moliyaviy holatini tahlil qilishni;

kreditlashga doir qarorlarni qabul qilish, shu jumladan kreditlarni taqdim etish yoki kreditlashga oid arizani rad etishni;

kredit qoʻmitasi (qoʻmitalari) majlislarining davriyligini;

garov narsasining bahosini kelishishni;

kredit shartlarini qayta koʻrib chiqishni;

kredit tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashishni;

kredit tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishni;

kredit tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va ularning ishonchliligini tekshirishni.

51 1 . Kuzatuv kengashi kredit tavakkalchiliklarini boshqarishda quyidagilarni nazorat qilishi lozim:

1) kreditlar bankning risk-appetiti doirasida, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish strategiyasi va biznes rejasi doirasida ajratilayotganligini;

2) kredit ajratish jarayoni bankning kredit siyosati va tegishli hujjatlarida aks ettirilganligini;

3) quyidagilarni qamrab olgan axborot tizimiga ega ekanligini:

kredit turlari kesimida kredit portfeli bankning risk-appetiti doirasida ekanligini aks ettiruvchi maʼlumotlar bazasi shakllanganligi;

davriy ravishda hisobotlarni olish imkoniyati mavjudligi;

kredit turlari kesimida tavakkalchilik darajasini baholash uchun kerakli maʼlumotlarning jamlanganligi.

51 2 . Bank kredit tavakkalchiligini samarali boshqarish maqsadida quyidagilarni hisobga olishi lozim:

kredit portfeli diversifikatsiyasini;

qarzdorlarning qarz yuki darajasini;

kreditning garov qiymatiga nisbatini (kredit garov bilan taʼminlangan boʻlsa);

sugʻurtalangan kreditlarning jami kreditlardagi ulushi va sugʻurta tashkilotlariga nisbatan toʻplanish (konsentratsiya) darajasini;

kafolatlovchi (kafil), shu jumladan sugʻurtalovchining moliyaviy holatini;

kredit portfelida kutilgan eng yuqori yoʻqotishlar, muammoli aktivlar ulushi va hisobdan chiqariladigan aktivlar darajasini.

51 3 . Reyting kompaniyalari tomonidan berilgan reyting baholariga ega kontragent uchun kredit tavakkalchiligini baholashda bank mazkur reyting baholaridan foydalanish bilan chegaralanmasdan ushbu kontragentning moliyaviy holatini mustaqil va xolis ravishda kompleks baholash choralarini koʻrishi lozim.

4-§. Kreditni monitoring qilishga qoʻyiladigan talablar

52. Bank kreditlarning oʻz vaqtida qaytarilishini taʼminlash hamda muammolarni dastlabki bosqichda aniqlash maqsadida kreditlarni yakka tartibda va portfel kesimida monitoring qilish tizimini ishlab chiqishi hamda amaliyotga joriy etishi kerak.

53. Kreditni monitoring qilish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

qarz oluvchining kredit hujjatlarini (elektron yoki qogʻoz shaklida) shakllantirish va yuritish;

qarz oluvchining kredit hujjatlarini tekshirish;

kreditning maqsadli ishlatilishini (agar kredit shartnomasida maqsadliligi belgilangan boʻlsa) monitoring qilish;

qarz oluvchining moliyaviy holatini, kredit boʻyicha asosiy qarz va foizlarni toʻlash boʻyicha kredit shartnomasi shartlarining bajarishini monitoring qilish;

qarz oluvchining kredit shartnomasining boshqa shartlariga rioya etishini monitoring qilish;

taʼminotning mavjudligi, yetarliligi va butligini hamda uning bozor qiymati qayta baholanishini monitoring qilish;

kredit tavakkalchiligining hajmi va u boʻyicha ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun zaxiralarning yetarliligini monitoring qilish.

53 1 . Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash va qayta baholash bank ichki hujjatlarida oʻrnatilgan muddatlarda Oʻzbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

53 2 . Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash, qayta baholash tartibi va tamoyillari bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

54. Kreditlarni monitoring qilish turlari, ularni oʻtkazish tartibi, davriyligi bankning kredit portfeli koʻlami, kredit turi, uning miqdori, tavakkalchilik darajasi va boshqa omillarga asosan belgilanishi lozim.

55. Kreditlarni monitoring qilishga masʼul tarkibiy boʻlinma kredit qaytarilishi bilan bogʻliq muammolar haqida bank boshqaruvini xabardor qilish tizimini yoʻlga qoʻyishi lozim.

5-§. Muammoli aktivlarni aniqlash va ular bilan ishlashga qoʻyiladigan talablar

56. Bankda muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni tashkil etilishi lozim. Muammoli aktivlarni boshqarish jarayoni quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

birinchi bosqich — moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud qarz oluvchilarni erta aniqlash;

ikkinchi bosqich — qarz oluvchi bilan tuzilgan shartnoma shartlarini qayta qoʻrib chiqish;

uchinchi bosqich — suddan tashqari va (yoki) sud orqali qarzni undirish vositalaridan foydalangan holda qarz oluvchi bilan munosabatlarni tugatishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

toʻrtinchi bosqich — undirib olingan mol-mulkni boshqarish.

57. Muammoli aktivlarni boshqarishda kuzatuv kengashining vazifalari quyidagilardan iborat boʻladi:

muammoli aktivlar bilan ishlash siyosatini tasdiqlash;

bankdagi muammoli aktivlar holatini har chorakda oʻrganib borish, muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablarini tahlil qilish va muammoli aktivlarni kamaytirishga doir chora-tadbirlarni belgilash;

muammoli aktivlar bilan ishlash va garov hisobiga undirilgan mol-mulkni boshqarishda bank boshqaruvining vazifalarini belgilab berish;

mazkur Nizom va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalar.

58. Muammoli aktivlarni boshqarishda bank boshqaruvi quyidagi vazifalarni bajaradi:

muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati loyihasini ishlab chiqish hamda kuzatuv kengashiga tasdiqlash uchun kiritish;

zarur hollarda muammoli aktivlar bilan ishlash boʻyicha strategik rejani (bundan buyon matnda strategik reja deb yuritiladi) ishlab chiqish yoki kuzatuv kengashi tomonidan vakolat berilgan boʻlsa tasdiqlash;

kuzatuv kengashiga har chorakda bankdagi muammoli aktivlarning holati, muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati va zarur hollarda strategik reja amalga oshirilishi yuzasidan hisobotlarni kiritib borish;

kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolat doirasida muammoli aktivlarni boshqarishga doir qarorlarni qabul qilish;

kuzatuv kengashi tomonidan berilgan vakolat doirasida undirilgan mol-mulkni boshqarish boʻyicha qarorlarni qabul qilish;

muammoli aktivlar bilan ishlashga masʼul xodimlarning faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini belgilab berish va ushbu jarayonni baholab borish;

muammoli aktivlarni boshqarish uchun zarur axborot tizimlari joriy qilinishini taʼminlash.

59. Bank muammoli aktivlar bilan ishlashga ixtisoslashgan alohida tarkibiy boʻlinmani (bundan buyon matnda muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasi deb yuritiladi) tashkil etishi hamda uning xolisligi va mustaqilligini taʼminlashi lozim.

60. Muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasining xolisligi va mustaqilligini taʼminlash maqsadida mazkur tarkibiy boʻlinma:

kredit ajratish va kredit tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalardan alohida boʻlishi;

bank boshqaruvining bank aktiv operatsiyalarini amalga oshirishga masʼul tarkibiy boʻlinmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi aʼzosidan boshqa aʼzosiga hisobdor boʻlishi;

xodimlari soni va ularning malakasi bank muammoli aktivlarini samarali boshqarish uchun yetarli darajada boʻlishi;

zarur dasturiy-texnik taʼminot bilan taʼminlanishi;

xodimlarini ragʻbatlantirish miqdori bank kreditlarining va (yoki) islomiy moliya operatsiyalarining daromadlilik koʻrsatkichlariga bogʻliq boʻlmasligi, shuningdek kelgusida manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarmasligi hamda ularning mustaqillik va xolisligiga taʼsir koʻrsatmasligi. Bunda, ragʻbatlantirish miqdori bankning umumiy moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin;

faoliyati uchun zarur maʼlumotlar, shu jumladan bayonnomalar, yozuvlar va boshqa hujjatlarni (elektron va (yoki) qogʻoz koʻrinishida) tegishli tarkibiy boʻlinmalardan talab qilish vakolati boʻlishi;

shtat birligiga kiritilishidan avval boshqa tarkibiy boʻlinma tarkibida aktivni ajratish boʻyicha qaror qabul qilishda ishtirok etgan xodim mazkur aktiv muammoga aylangan taqdirda, uni boshqarishda ishtirok etmasligi lozim.

61. Muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasi quyidagilarni bajaradi:

muammoli aktivlarning qarz oluvchilarini baholash;

muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqishga doir takliflarni ishlab chiqish va ularni bank boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritish;

muammoli aktivni boshqarishga doir standartlashgan qarorlarni ishlab chiqish va ularni bank boshqaruviga tasdiqlash uchun kiritish;

shartlari qayta koʻrib chiqilayotgan muammoli aktiv shartnomasiga oʻzgartirishlar kiritish yoki mazkur aktiv boʻyicha yangi shartnoma tuzishda ishtirok etish;

aktiv shartlari qayta koʻrib chiqilganidan soʻng qarz oluvchining yangilangan shartlarga rioya qilishi ustidan nazorat qilish;

muammoli aktivni boshqarishda bankning tarkibiy boʻlinmalari faoliyatini muvofiqlashtirish;

muammoli aktivlarni boshqarishga doir bankning ichki hujjatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;

muammoli aktivlarni boshqarishga doir hisobotlarni tayyorlash va ularni bank rahbariyatiga kiritish;

muammoli aktivlarni boshqarish uchun zarur boʻlgan axborot tizimlariga nisbatan talablarni belgilash;

aktivlar shartlarini qayta qoʻrib chiqish jarayoni bilan bogʻliq bankning ichki hujjatlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish.

62. Muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati quyidagilarni inobatga olishi kerak:

muammoli aktivlar tavsifini;

muammoli aktivlarni erta aniqlash tartibini;

muammoli aktivlar aniqlangandan keyingi choralar, shu jumladan qarzdorlar bilan ishlash tartibi, kreditni muammoli aktivlar bilan ishlash boʻlinmasiga oʻtkazish mezonlarini;

muammoli aktivlar bilan ishlash boʻyicha bank tomonidan qoʻllaniluvchi uslublar va vositalar, shu jumladan muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqish, uni sotish, hisobdan chiqarish, undiruvni garov taʼminotiga qaratish hamda qarz oluvchining toʻlovga layoqatsiz deb topilishi tartibini;

muammoli aktivlar bilan ishlashda bank tarkibiy boʻlinmalarining oʻzaro ishlash tartibini;

muammoli aktivlar boʻyicha hisobotlar roʻyxati va shakllarini;

muammoli aktivlarni boshqarish boʻyicha bank tomonidan koʻrilgan choralar samaradorligini baholash tartibini.

62 1 . Bank boshqaruvi davriy ravishda (bir yilda kamida bir marotaba) muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati samaradorligini baholashdan oʻtkazishi hamda baholash natijalari tayyor boʻlgan kundan boshlab 5 kun ichida kuzatuv kengashiga va 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.

63. Bank muammoli aktivlarining jami aktivlardagi ulushi soʻnggi 3 oy ichida ketma-ket besh foizdan yuqori boʻlsa, bank strategik rejani ishlab chiqishi hamda unda muammoli aktivlar ulushini kamaytirish boʻyicha aniq maqsadlar va muddatlar belgilashi lozim.

64. Strategik reja:

kuzatuv kengashi yoki vakolat berilgan boʻlsa bank boshqaruvi tomonidan bir yildan kam boʻlmagan muddatga tasdiqlanishi;

bankning tegishli tarkibiy boʻlinmalariga yetkazilishi;

tasdiqlangan yoki oʻzgartirilgan kundan boshlab 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.

65. Strategik rejani tasdiqlash vakolati bank boshqaruviga berilgan boʻlsa, strategik reja bank boshqaruvi tasdiqlagan kundan boshlab besh ish kuni ichida kuzatuv kengashiga taqdim etilishi kerak. Strategik reja quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

muammoli aktivlar miqdori va ularning hajmini kamaytirishni;

muammoli aktivlar hisobidan undirilgan mol-mulk hajmini kamaytirishni;

muammoli aktivlar bilan ishlash, shu jumladan belgilangan muddat ichida muammoli aktivlarni kamaytirish uchun bankning ichki imkoniyatlarini baholashni;

tashqi omillarni, shu jumladan makroiqtisodiy, huquqiy, sud va tartibga solish tizimidagi holatlarni baholashni;

kredit portfeli kesimida (shu jumladan ipoteka, isteʼmol kreditlari, davlat dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar, kichik biznes va boshqa tadbirkorlik subyektlariga kreditlar) muammoli aktivlarni kamaytirishning maqsadli miqdoriy koʻrsatkichlari va uslublarini (shu jumladan muammoli aktiv shartlarini qayta koʻrib chiqish, uni sotish, hisobdan chiqarish, undiruvni garov taʼminotiga qaratish va qarz oluvchining toʻlovga layoqatsizligi);

guruhlarga ajratilgan (segmentlashgan) kredit portfeli kesimida qilinishi lozim boʻlgan chora-tadbirlarni.

66. Quyidagilar aktivning sifati pasayishidan darak berishi mumkin:

qarz oluvchining bank bilan aloqaga chiqishdan boʻyin tovlashi;

qarz oluvchi oʻzining moliyaviy holati boʻyicha maʼlumotlarni kech va (yoki) toʻliq boʻlmagan hajmda taqdim etishi hamda bank tomonidan mazkur maʼlumotlarning ishonchliligiga shubha boʻlishi;

asosiy qarz va foizlar boʻyicha toʻlovlarning oʻz vaqtida amalga oshirilmasligi;

kredit boʻyicha monitoringni amalga oshirish uchun zaruriy moliyaviy hisobotlar yoki hujjatlarning taqdim etilmasligi;

qarz oluvchining tijoriy, operatsion va (yoki) moliyaviy qiyinchiliklari;

kredit shartnomasi shartlarining buzilishi;

qarz oluvchining moliyaviy ahvoli yomonlashganligi sababli kredit shartlarini qayta koʻrib chiqish boʻyicha qilgan murojaati;

qarz oluvchi haqida maʼlum boʻlgan salbiy maʼlumotlar;

qarz oluvchining moliyaviy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan tashqi omillar.

6-§. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarga (ICAAP) qoʻyiladigan talablar

67. Kuzatuv kengashi bankda boshqaruv jarayonining samaradorligini taʼminlash maqsadida kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarni joriy qilishi mumkin.

68. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar bank risk-profilini va unga nisbatan bank kapital monandligi darajasining muvofiqligini doimiy tarzda baholab borish imkoniyatini taʼminlashi kerak.

69. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar bankning ichki hujjatlari, shu jumladan bank strategiyasi asosida ishlab chiqiladi hamda kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan alohida hujjatda belgilanadi. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar doirasida bank:

kapital monandligini ichki hisoblash uchun zarur boʻlgan tavakkalchiliklarni belgilashi, baholashi, oʻlchashi va ular boʻyicha hisobotlar tayyorlashi;

kapital monandligi darajasining risk-profilga muvofiqligini taʼminlab borish maqsadida kapital manbalarini rejalashtirishi va ularni zarur darajada saqlashi kerak.

70. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlarda bankning strategik maqsadlari va ularning makroiqtisodiy omillar bilan aloqadorligi inobatga olinadi.

71. Kapital monandligini baholash boʻyicha ichki jarayonlar samaradorligini taʼminlash maqsadida kuzatuv kengashi quyidagilarni oʻz ichiga oluvchi kapital boʻyicha rejani tasdiqlaydi:

kapitalni rejalashtirish jarayonining tavsifi va bunda tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalarini;

kapital boʻyicha talablar bajarilishi uchun bank tomonidan qoʻllaniluvchi uslublarni;

kapital monandligi darajasiga doir chegaralarni;

koʻzda tutilmagan hodisalar, shu jumladan kapitalning oshishi, kamayishi kabi holatlarda koʻrilishi lozim boʻlgan chora-tadbirlarni.

72. Bank kapital boʻyicha rejaga muvofiq kapital monandligi darajasiga doir chegaralarni bankning risk-profili, risk-appetiti, tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining sifati, strategik maqsadlari va mamlakatdagi iqtisodiy holatni inobatga olgan holda belgilashi lozim.

7-§. Kredit tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyiladigan talablar

73. Kredit tavakkalchiliklarini boshqarishga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

74. Kredit tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

kredit portfeli toʻplanishining darajasini (konsentratsiyasini);

kredit portfelining hajmi va dinamikasi, shu jumladan shartlari qayta koʻrib chiqilgan, muammoli va hisobdan chiqarilgan aktivlar hajmi dinamikasini;

kredit tavakkalchiligi darajasi, shu jumladan kredit tavakkalchiligi boʻyicha oʻrnatilgan chegaralarga yaqinlashish yoki mazkur chegaralarning buzilishi holatlarini;

oʻzaro aloqador qarz oluvchilar uchun tavakkalchilik darajasi va dinamikasini;

ehtimoliy yoʻqotishlarni qoplash uchun shakllantirilgan zaxiralar darajasi va dinamikasini;

muammoli aktivlar boʻyicha qilinayotgan ishlar holatini;

kredit siyosatidan chetlashgan holda ajratilgan kreditlarning ulushi va dinamikasini;

tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda kredit portfeli darajasi va dinamikasini;

kredit tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish natijalarini.

8-bob. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyiladigan talablar

1-§. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi

75. Bankda likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy etilishi lozim.

76. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati va jarayonlarini;

likvidlilik tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazishni;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

2-§. Likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitga qoʻyiladigan talablar

77. Bankning likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit bayonoti stress davrida bakning toʻlovga (hisob-kitobga) doir majburiyatlarini Markaziy bankning tezkor yordamisiz toʻliq va oʻz vaqtida bajarishini taʼminlash maqsadida likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni oʻz ichiga olishi lozim.

78. Likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdor koʻrsatkichlarini oʻz ichiga olishi lozim:

yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi eng kam ulushini;

likvidlilikni qoplash meʼyori koeffitsiyenti va sof barqaror moliyalashtirish meʼyori koeffitsiyentining chegara koʻrsatkichlarini;

majburiyatlar va aktivlarning muddatlari oʻrtasidagi nomutanosibliklar tahlili asosida aniqlangan 30 kun va bir yilgacha boʻlgan vaqt oraligʻida pul mablagʻlari tushumi va chiqimi oʻrtasidagi salbiy umumlashgan tafovutning eng yuqori qiymatini;

bankning eng yirik bitta omonatchisi va (yoki) kreditori hamda yigirmata eng yirik omonatchilari va (yoki) kreditorlari, shuningdek ularga aloqador shaxslar bilan bogʻliq mablagʻlar toʻplanishining (konsentratsiyasining) eng yuqori qiymatini.

3-§. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

79. Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadigan bankning likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini inobatga olgan holda likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasini;

likvidlilik tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, yumshatish va likvidlilik tavakkalchiligi haqida hisobot berishga qoʻyilgan talablarni;

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish tartibini;

aktivlar va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish tamoyillarini;

bozor va kontragentlardan resurs jalb qilish imkoniyati boʻlmagan taqdirda, muqobil manbalar roʻyxati va tarkibini;

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishga qoʻyilgan talablarni;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

80. Bank boshqaruvi likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosati asosida bank faoliyatining xususiyatlari hamda operatsiyalari murakkabligiga mutanosib boʻlgan likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayonlarini ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu jarayonlar quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

likvidlilik tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

ehtimoliy likvidlilik taqchilligini qoplash maqsadida bank oʻzida saqlashni rejalashtirgan yuqori likvidli aktivlar hajmiga va tarkibiga (tuzilishiga) qoʻyilgan talablarni;

barqaror moliyalashtirish manbalari roʻyxatini;

likvidlilik taqchilligi yuzaga kelganligi yoki yuzaga kelishi haqida erta xabar qiluvchi koʻrsatkichlar roʻyxatini;

likvidlilik tavakkalchiligini baholash uchun ishlatiladigan farazlarni aniqlash, tasdiqlash va qayta koʻrib chiqish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashish tartibi, shu jumladan axborot taqdim etish shakllari va muddatlarini;

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va ularning ishonchliligini tekshirish tartibini.

4-§. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish va monitoring qilishga qoʻyiladigan talablar

81. Likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish va monitoring qilishda quyidagi talablar hisobga olinishi lozim:

Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlilik koeffitsiyentlari va majburiy zaxiralash talablari;

yirik kontragentlar (kreditorlar va omonatchilar) oldida majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi);

bank tomonidan mustaqil belgilangan vaqt oraliqlari va asosiy valyutalar kesimida aktiv va majburiyatlarning (pul oqimlarining) kutilayotgan va (yoki) shartnomaviy soʻndirilish muddatlaridagi nomutanosibliklar (nomutanosibliklar tahlili);

yuqori likvidli aktivlar toifasiga kiritilmagan, ammo stress-test ssenariylarida ikkilamchi bozordan qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilish uchun garov tariqasida taqdim etish mumkin boʻlgan bank tasarrufidagi aktivlarning hajmi, valyutasi va asosiy xususiyatlari;

bankning mavjud likvidlilik tavakkalchiligi va boshqa turdagi tavakkalchiliklar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik.

82. Bank likvidlilik tavakkalchiligi haqida erta xabar qiluvchi holatlar sifatida foydalanadigan sifat va miqdoriy koʻrsatkichlar quyidagilardan iborat:

bank tomonidan belgilangan ichki chegaralarning Markaziy bankning prudensial normativlariga yaqinlashish holatlari;

oʻttiz kun, toʻqson kun va bir yil muddat ichida aktiv va majburiyatlarni soʻndirish muddatlarida nomutanosibliklar vujudga kelishi yoki yomonlashishi;

bankning yuqori likvidli aktivlari va majburiyatlari valyutalari oʻrtasidagi tafovutning oshishi;

ichki va tashqi omillar, jumladan makroiqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy holat sababli depozitlarni qaytarib olish holatlarining kuchayishi;

balansdan tashqari moddalar va bankning shartli majburiyatlari boʻyicha tavakkalchiliklarning oshishi;

kontragentlar tomonidan majburiyatlar muddatidan avval qoplanishiga olib kelishi mumkin boʻlgan shartnomaviy shartlarning amalda yoki ehtimoliy buzilishi;

banklardan olinishi mumkin boʻlgan kredit liniyalarining qisqarishi;

aktivlarning turli xil omillar, shu jumladan barqaror boʻlmagan manbalar tufayli tezkorlik bilan oshishi;

ommaviy axborot vositalarida bank haqida salbiy maʼlumotlarning tarqalishi;

bankning kredit reytingi pasayishi (agar mavjud boʻlsa);

aktivlarni moliyalashtirish bilan bogʻliq xarajatlarning oshishi;

majburiyatlarni oʻrtacha qaytarish muddatlarining qisqarishi;

likvidlilik tavakkalchiligi profiliga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan holatlar, shu jumladan bankning muammoli aktivlari hajmining oshishi yoki zararda faoliyat yuritishi;

uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini jalb qilishdagi qiyinchiliklar.

83. Bankda likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish siyosatidan chetlashish va likvidlilik tavakkalchiligi chegaralarining buzilishi holatlari kuzatilganda, bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi xabardor qilinishi lozim.

Bankda quyidagi holatlarni aniqlashtiruvchi tizim yoʻlga qoʻyilishi lozim:

yirik miqdordagi majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi);

likvidlilik taqchilligi yuzaga kelishi va (yoki) likvidlilikni taʼminlash imkoniyatining kamayishi;

yuqori likvidli aktivlar hajmining sezilarli kamayishi;

likvidlilik bilan bogʻliq muammolarga olib kelishi mumkin boʻlgan bozordagi oʻzgarishlarning sodir boʻlishi.

5-§. Bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarishga qoʻyiladigan talablar

84. Bank majburiyatlarining odatiy va stressli vaziyatlarda oʻz vaqtida bajarilishini taʼminlash maqsadida bank ish kuni davomida likvidlilikni boshqarish tartibini ishlab chiqishi lozim. Mazkur tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari, ularning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari va oʻzaro ishlash tartibining tavsifini;

kunlik kutilayotgan kirim va chiqimni inobatga olgan holda likvidlilik holati kuzatib borilishini;

bank ish kuni davomida yuzaga kelish ehtimoli mavjud boʻlgan likvidlilik taqchilligining hajmi aniqlanishini;

pul mablagʻlari kirimi yoki chiqimi hajmining asosiy qismini shakllantiruvchi yirik mijozlar aniqlanishi va ular boʻyicha kirim yoki chiqim prognozlashtirilishini;

bank ish kuni davomida likvidlilik tavakkalchiligi bilan ishlashning alohida tartibini talab etuvchi vaziyatlarni;

qoʻshimcha moliyalashtirishni jalb qilish uchun garov sifatida ishlatilishi mumkin boʻlgan bank tasarrufidagi aktivlarning likvidliligi baholanishini;

bank ish kun davomida stress vaziyatlarda likvidlilikni boshqarish tartibini.

6-§. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyiladigan talablar

85. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

86. Likvidlilik tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlilik koeffitsiyentlari va majburiy zaxiralash talablari boʻyicha bank koʻrsatkichlari va ularning dinamikasini;

yuqori likvidli aktivlarning hajmi, tarkibi va dinamikasini;

likvidlilikning boshqa koʻrsatkichlari darajasi va dinamikasi, mazkur koʻrsatkichlarning belgilangan chegaralarga muvofiqligi, ular boʻyicha nomutanosibliklar tahlili natijasini;

likvidlilik chegaralarining buzilishi, chegara qiymatlari, chegaralarning buzilish sabablari va holatni bartaraf etish boʻyicha takliflarni;

yirik kontragentlar (shu jumladan oʻzaro aloqador kontragentlar, manbalar) boʻyicha aktivlar va majburiyatlarning toʻplanishi (konsentratsiyasi) darajasi va dinamikasini;

bank ish kuni ichida likvidlilik tavakkalchiligini baholash natijalarini;

likvidlilik tavakkalchiligi boʻyicha erta xabar qiluvchi koʻrsatkichlarni (zarur boʻlsa);

likvidlilik tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish natijalarini.

9-bob. Bozor tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Bankning bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimi

87. Bankda bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

88. Bozor tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

bozor tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha hisobotlarni.

89. Bankda yuzaga keladigan bozor tavakkalchiligi quyidagi tavakkalchiliklarni oʻz ichiga oladi:

qimmatli qogʻozlar, qatʼiy belgilangan daromad keltiruvchi boshqa moliyaviy instrumentlar hamda qimmatli qogʻozlarning hosilalari qiymatiga taʼsir koʻrsatuvchi bozor foiz stavkalaridagi kutilmagan oʻzgarishlar tufayli bankning savdo portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini;

bankning aktivlari, majburiyatlari va balansdan tashqari moddalari qiymatiga taʼsir oʻtkazuvchi xorijiy valyuta kurslari tebranishi oqibatida yuzaga keluvchi valyuta tavakkalchiligini;

qimmatbaho metallar, toshlar va tangalarning bozor qiymati oʻzgarishi tufayli yuzaga keluvchi tovar tavakkalchiligini;

aksiyalarning va bazaviy aktivi aksiya boʻlgan qimmatli qogʻozlarning hosilalarining joriy (haqqoniy) bahosi emitentning faoliyati yoki qimmatli qogʻozlar bozoridagi tebranishlar natijasida oʻzgarishi tufayli yuzaga keluvchi fond bozori tavakkalchiligini.

90. Bankning savdo portfeli moliyaviy instrumentlarni oʻz ichiga olib, ular quyidagi talablarga javob berishi lozim:

oldi-sotdiga yoki xedjirlanishiga hech qanday yuridik toʻsiqlarning mavjud emasligi;

narxlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish maqsadida olinishi;

haqqoniy qiymati muntazam ravishda qayta baholab borilishi.

91. Bozor tavakkalchiligi sezilarli darajada oʻsganda, shu jumladan tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Bozor tavakkalchiligining sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

91 1 . Bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiliklari boʻyicha (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda) yuqori ishonchlilik darajasiga (kamida 99 foiz) ega boʻlgan hamda 10 kunlik davrni qamrab oluvchi tavakkalchilik ostidagi qiymatning eng yuqori miqdori;

kapital monandligi hisob-kitobida bozor tavakkalchiliklari summasining eng yuqori miqdori (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda);

bankning asosiy valyutalari kesimida valyuta pozitsiyalarining eng yuqori miqdori.

2-§. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyilgan talablar

92. Bankda bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlarga muvofiq bozor tavakkalchiligi boshqarib boriladi.

93. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti va oʻzaro ishlash tartibini;

bozor tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishni;

bozor tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi uchun bozor tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

94. Bozor tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartibi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu tartibda bank faoliyatining xususiyati va murakkabligi hisobga olinishi lozim.

Ushbu tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, xedjirlash va u boʻyicha hisobot tayyorlash tartibini;

bozor tavakkalchiligini aniqlash uchun zarur vositalar, koʻrsatkichlar, uslublar va metodlarni;

operatsiya amalga oshirish mumkin boʻlgan xorijiy valyutalar va moliyaviy instrumentlar roʻyxatini;

bozor tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashinuvi tartibini;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

3-§. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyiladigan talablar

95. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

96. Bozor tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiligi mavjud boʻlgan aktivlar, majburiyatlar, balansdan tashqari moddalar, pul oqimlari va mahsulotlar bilan bogʻliq bozor tavakkalchiliklari har bir turining hajmi va tavsifini oʻz ichiga oluvchi maʼlumotni;

bozor tavakkalchiliklari uchun oʻrnatilgan chegaralarning buzilganligi haqida maʼlumotni;

bozor tavakkalchiligi boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalarini.

10-bob. Banklarda operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Banklarda operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi

97. Bankda operatsion tavakkalchilikni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

98. Operatsion tavakkalchilik quyidagilar bilan bogʻliq holatlarda yuzaga keladi:

ichki firibgarlik;

tashqi firibgarlik;

xodimlarni boshqarish va mehnat muhofazasi;

bankning mijozlari, mahsulotlari va ishbilarmonlik normalari;

bank faoliyatidagi nobarqarorlik va ichki tizimlaridagi muammolar;

toʻlovlarni amalga oshirish va toʻlov topshiriqlarini taqdim etishdagi muammolar.

99. Ichki firibgarlik holati bank xodimi tomonidan quyidagi holatlarda sodir etilishi mumkin:

oʻgʻirlik yoki firibgarlik qilish;

pora olish yoki mansabini suiisteʼmol qilish;

notoʻgʻri yoki toʻliq boʻlmagan maʼlumotlarni taqdim etish;

bankning litsenziyasida yoki ichki hujjatlarida koʻrsatilmagan faoliyatni amalga oshirish;

aktivlarni qasddan yoʻq qilish, shikast yetkazish yoki oʻzlashtirish;

oʻzga shaxslarning bankda saqlanayotgan pul mablagʻlarini oʻzlashtirish;

bank siri yoki tijorat siriga oid maʼlumotlardan shaxsiy manfaatlarda foydalanish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish amaliyotlarida ishtirok etish;

bankdagi hujjatlarni oʻgʻirlash yoki yoʻq qilish;

tegishli hujjatlarsiz (toʻlov hujjatlari, kredit hujjatlari va h.k.) yoki soxta hujjatlar bilan bank operatsiyalarini amalga oshirish;

garov shartnomalarining tuzmaslik yoki garov mulklarining qonunchilikka zid ravishda chiqarib yuborish.

100. Tashqi firibgarlik holati uchinchi shaxs tomonidan quyidagi holatlarda sodir etilishi mumkin:

bankka nisbatan oʻgʻirlik, firibgarlik yoki talonchiliklarning sodir etilishi;

bank axborot tizimlari xavfsizligining buzilishi, kiberhujumlar, axborotlarning oʻgʻirlanishi;

soxta hujjatlar yordamida mablagʻlarning oʻzlashtirilishi.

101. Xodimlarni boshqarish va mehnat muhofazasi bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

xodimlarning mehnat toʻlovi (kompensatsiyasi) boʻyicha daʼvolar kiritishi;

bank xodimi va uchinchi shaxslarga jismoniy shikast yetkazilishi;

mehnat qonunchiligi, mehnat muhofazasi va gigiyena qoidalarining buzilishi;

mehnatga oid munosabatlarda xodimlarning kamsitilishi;

xodimlarning shaxsiy maʼlumotlari va maxfiy maʼlumotlarning oshkor qilinishi.

102. Bankning mijozlari, mahsulotlari va ishbilarmonlik normalari bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

bank xizmat va mahsulotlaridagi kamchiliklar yoki ularni mijozlarga majburlab oʻtkazilishi, mijozlarga notoʻgʻri tavsiyalar taqdim etilishi, toʻlovlarni ortiqcha miqdorda yechib olinishi;

axborotlarni oshkor etish boʻyicha talablarning buzilishi;

maxfiy maʼlumotlardan notoʻgʻri foydalanishi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirilishi;

bozorda manipulyatsiya qilinishi;

litsenziyada koʻrsatilmagan moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilishi;

mijozlarni identifikatsiyalash va tekshirishga doir talablarning bajarilmasligi.

103. Bank faoliyatidagi nobarqarorlik va ichki tizimlaridagi muammolar bilan bogʻliq tavakkalchiliklar bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan tizimlarning ishlashidagi uzilishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

104. Toʻlovlarni amalga oshirish va toʻlov topshiriqlarini taqdim etish bilan bogʻliq tavakkalchiliklar quyidagi holatlarda yuzaga kelishi mumkin:

toʻlov operatsiyalari monitoringini amalga oshirish va ular boʻyicha hisobotlar tayyorlashdagi kamchiliklar;

mijozlarni jalb qilish va hujjatlar yuritishdagi xatoliklar;

mijozlar hisobvaraqlarini nomaqbul tarzda boshqarish, savdoga oid sheriklar va yetkazib beruvchilar bilan bogʻliq muammolar;

maʼlumotlarni kiritish va saqlashdagi, buxgalteriya hisobini yuritishdagi xatoliklar;

qarz oluvchini oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhiga mansubligini aniqlash bilan bogʻliq kamchiliklar;

toʻlov hujjatlarini yuborish bilan bogʻliq muammolar;

mijozlarga oid hujjatlarning toʻliq emasligi, Markaziy bank va qonunchilikka muvofiq boshqa organlarga hisobotlarning taqdim etilmasligi;

mijozlarning hisobvaraqlaridan ruxsatsiz foydalanilishi.

105. Operatsion tavakkalchilikni boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik boʻyicha bankning risk-appetitini;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va ichki tartiblarini;

operatsion tavakkalchilikni baholash va monitoring qilish vositalarini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha hisobotni.

2-§. Operatsion tavakkalchilikni boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

106. Bank operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati va tegishli ichki tartiblar doirasida operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishi lozim.

107. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda oʻzaro ishlash tartibini;

operatsion tavakkalchilik chegaralarini belgilash tartibini;

operatsion tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va operatsion tavakkalchilik haqida hisobot berishga qoʻyiladigan talablarni;

operatsion tavakkalchilik holatlarini aniqlash mezonlarini;

operatsion tavakkalchilikni stress-testdan oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchilik boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

108. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish siyosatini amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu tartiblar bank faoliyatining xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi lozim.

109. Operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish boʻyicha ichki tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

operatsion tavakkalchilik holatlarini aniqlashning mezonlari, ularni baholash va bunday holatlar boʻyicha maʼlumotlarni bank rahbariyatiga yetkazish tartibini;

operatsion tavakkalchilik holatlarining turlari boʻyicha tasniflash tartibi va mezonlarini;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarishda qoʻllaniladigan asosiy vositalarning tavsifi va ulardan foydalanish tartibi, shu jumladan ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasining yuritish tartibini;

oʻzaro takrorlanishning oldini olish maqsadida operatsion tavakkalchilik va komplayens tavakkalchiligini boshqarishga oid vazifalarni aniq tarzda ajratishni;

operatsion tavakkalchiliklarni boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibi, shu jumladan axborotni taqdim etishning turlari, shakllari va muddatlarini;

operatsion tavakkalchilikni stress-testdan oʻtkazish tartibini;

operatsion tavakkalchiliklar boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiluvchi hisobotlarni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

109 1 . Kuzatuv kengashi bankning risk-appetitini inobatga olgan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini tasdiqlashi lozim.

109 2 . Bank boshqaruvi bankning moliyaviy, texnik va boshqa resurslarini toʻgʻri taqsimlagan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini joriy qilishi lozim.

109 3 . Operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank faoliyatini qayta tiklash va uning uzluksizligini taʼminlash rejasini (bundan buyon qayta tiklash rejasi deb yuritiladi);

qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish tartibini.

109 4 . Qayta tiklash rejasi bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Qayta tiklash rejasida quyidagilar nazarda tutiladi:

bankning muhim operatsiyalari roʻyxati;

bank favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalarni amalga oshira olishi uchun zarur boʻlgan xodimlar, vositalar, jarayonlar, maʼlumotlar va uchinchi shaxslar roʻyxati;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun harakatlar ketma-ketligi tavsifi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning ichki va tashqi kommunikatsiyalarini amalga oshirish tartibi;

bankning muhim operatsiyalarini qayta tiklash uchun talab etiluvchi vaqt tavsifi;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun zarur resurslarning eng kam miqdori.

109 5 . Qayta tiklash rejasi bir yilda kamida bir marotaba yoki bank faoliyatida sezilarli oʻzgarishlar yuz bergan taqdirda sinovdan oʻtkazilishi lozim.

Bunda quyidagilar tekshiriladi:

bank faoliyatidagi uzilish jiddiyligi darajasidan qatʼi nazar bankning muhim operatsiyalari himoyalanganligi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning samarali faoliyat yurita olishi hamda bank normal faoliyatga qaytishining taʼminlanishi.

109 6 . Bank qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrish davomida quyidagilarni inobatga olishi lozim:

bank faoliyati uzluksizligini taʼminlash tizimi ishonchliligini baholash maqsadida mazkur tizimni umumiy tarzda hamda alohida qismlarga ajratgan holda tekshirilishini;

sinov jarayonida yuzaga keluvchi favqulodda vaziyatlarning bank faoliyatiga taʼsiri chegaralangan boʻlishini;

sinovning maqsad va vazifalari aniq belgilanishini;

sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar roʻyxati shakllantirilishini.

109 7 . Qayta tiklash rejasi sinovlari bank uchun jiddiy oqibatlarga ega, biroq sodir boʻlish ehtimoli mavjud favqulodda vaziyat va koʻzda tutilmagan holatlarni oʻz ichiga oluvchi ssenariylar asosida amalga oshirilishi lozim.

109 8 . Qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar:

sinov natijalarini monitoring qilishi va baholashi;

sinov jarayoni va natijalari tavsifini, shuningdek bank operatsion bardoshliligini takomillashtirish maqsadida bank tomonidan koʻrilishi lozim boʻlgan choralarni oʻz ichiga olgan bayonnomani tayyorlashi;

bayonnomani qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishda ishtirok etgan bankning tarkibiy boʻlinmalari bilan muvofiqlashtirishi;

bayonnomani tasdiqlash uchun bank boshqaruviga kiritishi lozim.

109 9 . Bank tomonidan qayta tiklash rejasi tasdiqlangan yoki unga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilgan, shuningdek qayta tiklash rejasi sinovlari boʻyicha bayonnoma tasdiqlangan kundan boshlab 15 kun ichida mazkur hujjatlar Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.

3-§. Operatsion tavakkalchilikni baholash va monitoring qilishga qoʻyilgan talablar

110. Operatsion tavakkalchilikni aniqlash va baholash uchun bank quyidagi vositalardan foydalanishi lozim:

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasini yaratish, yuritish va undagi mavjud maʼlumotlarni tahlil qilish;

ichki audit xizmati va tashqi auditor tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijalarini tahlil qilish;

tavakkalchilikning asosiy koʻrsatkichlari (Key Risk Indicators).

111. Operatsion tavakkalchilikning asosiy koʻrsatkichlari oʻz ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

xodimlar qoʻnimsizligi;

bank tomonidan toʻlangan jarimalar miqdorining bankning yalpi daromadlariga nisbati;

ajratilishida firibgarlik alomatlari mavjud boʻlgan kreditlarning barcha ajratilgan kreditlardagi ulushi;

texnik, texnologik nosozliklar yoki elektr uzilishi natijasida cheklangan tartibda ishlovchi bank tizimining faoliyati davomiyligi;

qonunchilik hujjatlariga zid ravishda tuzilganligi aniqlangan bitimlarning barcha bitimlardagi ulushini.

112. Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasiga quyidagilar kiritilishi lozim:

holat sodir boʻlgan, aniqlangan va roʻyxatga olingan sana;

holatni yuzaga keltirgan xodim;

holatni aniqlagan va oʻrganish uchun masʼul boʻlgan tarkibiy boʻlinma;

holatning tavsifi va sodir boʻlish sabablari;

operatsion tavakkalchilik holatlari natijasida yuzaga kelgan zararlar (yoʻqotishlar);

holat bilan bogʻliq boʻlgan tavakkalchilik turi, jumladan kredit tavakkalchiligi, bozor tavakkalchiligi;

holatning ochiqligi yoki yopiqligi.

112 1 . Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasida maʼlumotlar banklar guruhi ishtirokchilari, bankning tarkibiy boʻlinmalari va bank operatsiyalari (tranzaksiyalari) kesimida guruhlanadi.

112 2 . Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasini yuritishda bank quyidagilarni inobatga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatining tasniflanishi;

operatsion tavakkalchilik holati bilan bogʻliq zararlar (yoʻqotishlar) aniqlanishi va qayd etilishi;

operatsion tavakkalchilik holatining roʻyxatga olinishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari haqidagi maʼlumotlarning yangilab turilishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha axborot manbalarining yangilab turilishi.

113. Bank operatsion tavakkalchilik holatlarini oʻrganish tartibini tasdiqlashi va mazkur tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatlarini sezilarli deb tasniflash mezonlarini;

sezilarli boʻlgan operatsion tavakkalchilik holatlarini oʻrganish boʻyicha ishchi guruhni tuzish tartib-taomili va oʻrganishni oʻtkazish tartibini;

oʻrganish natijalari yuzasidan bank rahbariyati va tegishli tarkibiy boʻlinmalarga xabar qilish, holatning oqibatlarini kamaytirish va kelgusida bunday holatlarning oldini olish boʻyicha chora-tadbirlarni tasdiqlashning tartib-taomilini.

114. Operatsion tavakkalchilik sezilarli darajada oʻsganda, shu jumladan tasdiqlangan risk-appetit chegaralariga yaqinlashganda yoki mazkur chegaralar buzilganda, tavakkalchilik boʻlinmasi bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Operatsion tavakkalchilikning sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

4-§. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

115. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

116. Operatsion tavakkalchilikka oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasida jamlangan umumlashtirilgan maʼlumotlar, ularning oʻtgan davrlarga nisbatan dinamikasi tahlili;

sezilarli boʻlgan operatsion tavakkalchilik holatlari, ularning yuzaga kelish sabablari va kelgusida bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan choralar;

bank tomonidan operatsion tavakkalchilikning belgilangan chegaralari buzilganligi haqida maʼlumot;

operatsion tavakkalchilik boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalari.

11-bob. Komplayens tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimi

117. Bank komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimini joriy qilishi lozim.

118. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

komplayens tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

119. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

komplayens tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tegishli tarkibiy boʻlinmalarning vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda ularning oʻzaro ishlash tartibini;

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berilishini;

hisobotlar shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

120. Komplayens tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi mumkin.

Ushbu tartiblar bank faoliyatining xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan talablar va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi mumkin.

Ushbu tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

komplayens tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

bank faoliyatini qonunchilik hujjatlariga muvofiqligini taʼminlash tartibini;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibini;

bank xodimlariga qonunchilik hujjatlari hamda bankning ichki hujjatlari haqida xabardor boʻlishlarini taʼminlash maqsadida ularni oʻqitish tartibini.

121. Komplayens tavakkalchiligini aniqlash va baholash uchun quyidagi maʼlumotlardan foydalanish lozim:

bankdagi nomaqbul xatti-harakatlar toʻgʻrisida xodimlardan olingan maʼlumot;

ichki operatsion tavakkalchilik holatlari bazasi;

mijozlarning shikoyatlari;

ichki audit xizmati va tashqi auditorlar hisobotlari;

Markaziy bank va boshqa tegishli organlardan olingan maʼlumotlar;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma xodimlari tomonidan boshqa manbalardan olingan, jumladan oʻtkazilgan tekshiruvlar natijalari boʻyicha aniqlangan maʼlumotlar.

122. Komplayens tavakkalchiligi yuzaga kelganda, shu jumladan qonunchilik talablari buzilganda, komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinma kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini oʻz vaqtida xabardor qilishi va tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

122 1 . Bank moliyaviy barqarorligini hamda transchegaraviy operatsiyalarning uzluksizligini taʼminlash maqsadida:

xorijiy mamlakatlarning bank faoliyatiga taʼsir qilishi mumkin boʻlgan qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni;

xorijiy banklar bilan korrespondentlik munosabatlarining uzilishi bilan bogʻliq tavakkalchilikni aniqlashi va baholashi lozim.

2-§. Komplayens tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

123. Komplayens tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinma komplayens tavakkalchiligiga oid hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritishi lozim.

124. Komplayens tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

banklar faoliyatiga nisbatan qoʻllaniluvchi qonunchilik hujjatlari va bankning ichki hujjatlari talablari buzilganligini;

bank xodimlari tomonidan bankning odob-axloq kodeksi talablari buzilishini;

Markaziy bank va boshqa tegishli organlarga ishonchli boʻlmagan hisobotlar berilishini;

qonunchilik hujjatlaridagi oʻzgarishlarning bank faoliyati uchun keltirib chiqaruvchi oqibatlarini;

manfaatlar toʻqnashuvi holatlarini;

komplayens tavakkalchiligini boshqarish uchun masʼul tarkibiy boʻlinma tomonidan bank xodimlari uchun oʻtkazilgan oʻquv mashgʻulotlarini.

11 1 -bob. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimi

124 1 . Kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimini joriy qilishi lozim.

124 2 . Bankda yuzaga keladigan mamlakat tavakkalchiligi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

xorijiy mamlakatda cheklovlar, shu jumladan valyuta operatsiyalari boʻyicha cheklovlar kiritilishi natijasida qarz oluvchining oʻz majburiyatlarini bajara olmasligi tufayli yuzaga keluvchi oʻtkazmalarga oid tavakkalchilik;

xorijiy mamlakat hukumatining shartnomaviy majburiyatlarini bajara olmasligi yoki bajarishdan bosh tortishi natijasida yuzaga keluvchi suveren tavakkalchiligi;

bir mamlakatda yuz bergan noxush hodisalar boshqa mamlakatdagi qarzdorlarning oʻz majburiyatlarini bajara olmasligiga olib kelishi natijasida yuzaga keluvchi zanjir taʼsiri tavakkalchiligi.

124 3 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

mamlakat tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni taqdim etish tartibini.

2-§. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

124 4 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati kamida quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, shu jumladan mamlakat tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalarning (bundan buyon matnda tegishli tarkibiy boʻlinma deb yuritiladi) (xodimlarning) vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda ularning oʻzaro ishlash tartibini;

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishga qoʻyiladigan talablarni;

hisobotlar shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini;

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash va tahlil qilish mezonlarini;

mamlakat tavakkalchiligi chegaralarini, shu jumladan bankning transchegaraviy operatsiyalari boʻyicha umumiy chegara, shuningdek mamlakatlar va (yoki) mintaqalar boʻyicha individual chegaralarni;

bank tomonidan amalga oshiriladigan transchegaraviy moliyaviy operatsiyalar tavsifini.

124 5 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi lozim.

Ushbu tartiblar bankning xorijiy mamlakatlar bilan bogʻliq faoliyati xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan talablar va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi lozim.

Ushbu tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

bank faoliyatini mamlakat tavakkalchiligi chegaralariga muvofiqligini taʼminlash tartibini;

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibini;

mamlakat tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

124 6 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishda bank:

xorijiy mamlakatdagi vaziyatni (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa) tahlil qilib borishi;

bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari talablarini baholab borishi;

mamlakat tavakkalchiligining bank moliyaviy holatiga taʼsirini baholashi;

tahlil va baholash natijalarini tegishli tartibda rasmiylashtirilishi;

mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlar bank kuzatuv kengashi va boshqaruviga oʻz vaqtida taqdim etilishini taʼminlashi lozim.

124 7 . Mamlakat tavakkalchiligini tahlil qilishda bank xorijiy mamlakat bilan bogʻliq quyidagi omillarni inobatga olishi mumkin:

iqtisodiy oʻsish surʼatlari;

tashqi qarzi hajmi va tuzilishi;

xalqaro zaxiralar hajmi;

davlat budjeti balansi;

milliy valyuta kursi dinamikasi;

savdo balansi;

xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyati;

moliya tizimining taraqqiyot darajasi;

ijtimoiy, huquqiy va siyosiy vaziyat.

124 8 . Mamlakat tavakkalchiligi siyosati va chegaralari kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi hamda barcha tegishli tarkibiy boʻlinmalar va xodimlarga yetkazilishi lozim.

Mamlakat tavakkalchiligi siyosati va chegaralari yiliga kamida bir marotaba yoki muayyan mamlakatga nisbatan mamlakat tavakkalchiligining oshishiga oid xatarlar mavjud boʻlganda muntazam ravishda koʻrib chiqilishi kerak.

124 9 . Mamlakat tavakkalchiligi sezilarli darajada oshganda mazkur tavakkalchilikni boshqarishga masʼul tegishli tarkibiy boʻlinma (xodim) bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Mamlakat tavakkalchiligining sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

3-§. Mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

124 10 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishda tegishli tarkibiy boʻlinma mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritishi lozim.

11 2 -bob. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimi

124 11 . Bankda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

124 12 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha hisobotlarni.

124 13 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi kamida quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank aktivlari va majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha foiz stavkalari turli davrlarda oʻzgarishi natijasida yuzaga keluvchi nomutanosibliklar tavakkalchiligi;

bank aktivlari yoki majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha foiz stavkalari bir-biridan farq qiluvchi bozor foiz stavkalariga (indekslarga) asoslangan boʻlsa, mazkur bozor foiz stavkalari (indekslar) oʻzgarishi natijasida yuzaga keluvchi bazis tavakkalchiligi;

bankning mijozlarida bank aktivlari yoki majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha toʻlovlar miqdori yoki muddatlarini oʻzgartirish huquqi mavjud boʻlib, ular mazkur huquqdan foydalanishi natijasida yuzaga keluvchi opsion tavakkalchiligi.

2-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyilgan talablar

124 14 . Bankda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlarga muvofiq bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boshqarib boriladi.

124 15 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti va oʻzaro ishlash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi uchun bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

124 16 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartibi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu tartibda bank faoliyatining xususiyati va murakkabligi hisobga olinishi lozim.

Ushbu tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, xedjirlash va u boʻyicha hisobot tayyorlash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash uchun zarur vositalar, koʻrsatkichlar, uslublar va metodlarni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashinuvi tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiladigan hisobotni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

124 17 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish maqsadida kamida quyidagi koʻrsatkichlar baholanishi lozim:

bozor foiz stavkalarining oʻzgarishi natijasida bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlar joriy sof qiymati oʻzgarishining bank kapitaliga taʼsiri;

bozor foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfeli boʻyicha bankning sof foizli daromadiga taʼsiri.

124 18 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda bank bozor foiz stavkalari bilan bogʻliq quyidagi ssenariylardan foydalanadi:

barcha foiz stavkalarining oshishi;

barcha foiz stavkalarining pasayishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining pasayishi va uzoq muddatli foiz stavkalarining oshishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining oshishi va uzoq muddatli foiz stavkalarining pasayishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining keskin oshishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining keskin pasayishi.

3-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

124 19 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

124 20 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi har bir turining hajmi va tavsifini oʻz ichiga oluvchi maʼlumotni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi uchun oʻrnatilgan chegaralarning buzilganligi haqidagi maʼlumotni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalarini.

12-bob. Yakuniy qoida

125. Mazkur Nizom talablarining buzilishida aybdor boʻlgan shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar boʻladilar.

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 7-martdagi 4/11-son qaroriga 2-ILOVA

Oʻz kuchini yoʻqotgan deb topilayotgan idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2011-yil 7-maydagi 14/2-son “Tijorat banklarining bank tavakkalchiliklarini boshqarishiga nisbatan qoʻyiladigan talablar toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori (roʻyxat raqami 2229, 2011-yil 25-may) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2011-y., 20-21-son, 216-modda).

2. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2016-yil 26-martdagi 8/7-son “Tijorat banklarining bank tavakkalchiliklarini boshqarishiga nisbatan qoʻyiladigan talablar toʻgʻrisidagi nizomning 2-bandiga oʻzgartirish kiritish haqida”gi qarori (roʻyxat raqami 2229-1, 2016-yil 18-aprel) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2016-y., 16-son, 161-modda).

Rais M. NURMURATOV

Toshkent sh.,

2023-yil 7-mart,

4/11-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 19.04.2023-y., 10/23/3427/0218-son; 24.01.2025-y., 10/25/3427-1/0066-son; 09.08.2025-y., 10/25/3658/0713-son; 27.07.2026-y., 10/26/3427-2/0788-son)

lex.uz