UzbekAI

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг

қарори

Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида

Ўзбекистон Республикасининг « Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида »ги ва « Банклар ва банк фаолияти тўғрисида »ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқаруви қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2023 йил 7 мартдаги 4/11-сон қарори (рўйхат рақами 3427, 2023 йил 18 апрель) (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.04.2023 й., 10/23/3427/0218-сон) билан тасдиқланган Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомга иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ойдан кейин кучга киради.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2024 йил 5 декабрдаги 37/6-сон қарорига ИЛОВА

Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомга киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. 1-бандда :

бешинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«комплаенс таваккалчилиги — Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатлари, банкнинг ички ҳужжатлари, шунингдек банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатларига риоя этилмаслиги натижасида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;»;

қуйидаги мазмундаги еттинчи ва саккизинчи хатбошилар билан тўлдирилсин:

«банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги — бозордаги фоиз ставкалари ўзгаришининг банк портфелидаги активлар ва мажбуриятларга таъсир қилиши натижасида зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;

мамлакат таваккалчилиги — хорижий мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий вазият ёки мазкур мамлакатдаги бошқа ўзгаришлар оқибатида юзага келиши мумкин бўлган зарар (йўқотиш) кўриш ва (ёки) режалаштирилган даромадни олмаслик эҳтимоллиги;»;

еттинчи — ўн учинчи хатбошилар тегишли равишда тўққизинчи — ўн бешинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

ўн тўртинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«сезиларли таваккалчиликлар — банкнинг кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, комплаенс, мамлакат таваккалчиликлари ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги;»;

қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

«савдо портфели — банк томонидан молиявий инструментлар нархларидаги қисқа муддатли тебранишлардан фойда олиш мақсадида кейинчалик сотиш ва (ёки) таваккалчиликларни хеджирлаш мақсадида харид қилинган молиявий инструментлар йиғиндиси;

банк портфели — банкнинг савдо портфелига киритилмаган ҳамда муддати тугагунига қадар банк баланси ёки балансдан ташқари моддаларида сақланувчи активлар ва мажбуриятлар йиғиндиси;

операцион бардошлилик — банкнинг фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлай олиш қобилияти;

муҳим операция — банк томонидан амалга ошириладиган операция бўлиб, уни амалга оширишдаги узилишлар (тўхташлар) банк фаолияти барқарорлиги ва (ёки) банк тизими барқарорлигига сезиларли путур етказиши мумкин.».

2. Қуйидаги мазмундаги 4 1 -банд билан тўлдирилсин:

«4 1 . Банкнинг таваккалчиликларни бошқариш тизими банк фаолияти хусусиятларидан келиб чиқиб сезиларли таваккалчиликлардан ташқари бошқа таваккалчиликларни ўз ичига олиши мумкин.

Бунда, банк мазкур таваккалчиликлар ўз вақтида аниқланиши, баҳоланиши, мониторинг қилиниши ва улар бўйича ҳисобот тайёрланиши, назорат қилиниши ҳамда мазкур таваккалчиликларнинг камайтирилишини таъминлаши лозим.».

3. 7-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«Асосий банк мазкур ҳисоб-китобларни ҳар йили банкнинг йиллик молиявий ҳисоботи Марказий банкка тақдим этилган вақтдан бошлаб бир ой ичида Марказий банкка тақдим этиши лозим.».

4. 10-банднинг иккинчи хатбошисидаги «9-бандида» деган сўз «8-бандида» деган сўз билан алмаштирилсин.

5. 14-банднинг учинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, мамлакат таваккалчиликларини ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш услубиёти ва воситалари;».

6. 15-банддаги «ҳар чоракда» деган сўзлар «бир йилда» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

7. 29-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«йирик таваккалчиликларга оид битимларни тузишга доир қарорлар қабул қилиш. Бунда, йирик таваккалчилик деганда жами суммаси банк биринчи даражали капиталининг 10 фоизи ва ундан юқори бўлган бир қарз олувчи ёки ўзаро алоқадор қарз олувчилар гуруҳи учун таваккалчиликлар тушунилади.».

8. 32-банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«сезиларли таваккалчиликлар ҳамда уларни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоботларни ҳар чоракда, стресс-тест натижаларини бир йилда камида бир маротаба Марказий банкка тақдим қилиш.».

9. 34-бандда :

учинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит, бозор, операцион, ликвидлилик, мамлакат таваккалчиликларини ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини баҳолаш методларини ишлаб чиқиш ёки ишлаб чиқишда иштирок этиш;»;

ўн учинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит, ликвидлилик, бозор, операцион, мамлакат таваккалчиликлари ва банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича, жумладан банкда мавжуд ёки юзага келиши кутилаётган таваккалчиликлар ҳамда уларни камайтириш юзасидан ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиш;»;

қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

«таваккалчиликларни аниқлаш, ўлчаш, мониторинг ва назорат қилиш, шунингдек стресс-тестларни ўтказишга мўлжалланган банк ички моделларининг ишончлилиги ва самарадорлигини мунтазам равишда баҳолаш.».

10. Қуйидаги мазмундаги 35 1 -банд билан тўлдирилсин:

«35 1 . Таваккалчилик бўлинмаси раҳбари билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган тақдирда, банк ушбу ҳақда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари ва сабабларини кўрсатган ҳолда Марказий банкка қарор қабул қилинган кундан бошлаб 5 кун ичида маълумот бериши лозим.».

11. 36-банд «Қонунчилик ҳужжатлари» деган сўзлардан кейин «, банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатлари» деган сўзлар билан тўлдирилсин.

12. 49-бандда :

қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«кредит аризаларини (буюртманомаларини) кўриб чиқиш, маъқуллаш ва кредит бериш ёки уни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш жараёни тавсифини;»;

учинчи — тўққизинчи хатбошилар тегишли равишда тўртинчи — ўнинчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

қуйидаги мазмундаги бешинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«қарз олувчиларнинг тўловга лаёқатлилиги таҳлили натижаларини ҳисобга олган ҳолда кредитлашнинг лимитлари тавсифини;»;

бешинчи — ўнинчи хатбошилар тегишли равишда олтинчи — ўн биринчи хатбошилар деб ҳисоблансин;

тўққизинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«кредит ажратишга доир қарорлар қабул қилишда банк бошқарув органлари, қўмиталари, шунингдек таркибий бўлинмалари, шу жумладан филиаллари ўртасида жавобгарликнинг аниқ чегараларини;».

13. Қуйидаги мазмундаги 51 1 — 51 3 -бандлар билан тўлдирилсин:

«51 1 . Кузатув кенгаши кредит таваккалчиликларини бошқаришда қуйидагиларни назорат қилиши лозим:

1) кредитлар банкнинг риск-аппетити доирасида, жумладан таваккалчиликларни бошқариш стратегияси ва бизнес режаси доирасида ажратилаётганлигини;

2) кредит ажратиш жараёни банкнинг кредит сиёсати ва тегишли ҳужжатларида акс эттирилганлигини;

3) қуйидагиларни қамраб олган ахборот тизимига эга эканлигини:

кредит турлари кесимида кредит портфели банкнинг риск-аппетити доирасида эканлигини акс эттирувчи маълумотлар базаси шаклланганлиги;

даврий равишда ҳисоботларни олиш имконияти мавжудлиги;

кредит турлари кесимида таваккалчилик даражасини баҳолаш учун керакли маълумотларнинг жамланганлиги.

51 2 . Банк кредит таваккалчилигини самарали бошқариш мақсадида қуйидагиларни ҳисобга олиши лозим:

кредит портфели диверсификациясини;

қарздорларнинг қарз юки даражасини;

кредитнинг гаров қийматига нисбатини (кредит гаров билан таъминланган бўлса);

суғурталанган кредитларнинг жами кредитлардаги улуши ва суғурта ташкилотларига нисбатан тўпланиш (концентрация) даражасини;

кафолатловчи (кафил), шу жумладан суғурталовчининг молиявий ҳолатини;

кредит портфелида кутилган энг юқори йўқотишлар, муаммоли кредитлар улуши ва ҳисобдан чиқариладиган кредитлар даражасини.

51 3 . Рейтинг компаниялари томонидан берилган рейтинг баҳоларига эга контрагент учун кредит таваккалчилигини баҳолашда банк мазкур рейтинг баҳоларидан фойдаланиш билан чегараланмасдан ушбу контрагентнинг молиявий ҳолатини мустақил ва холис равишда комплекс баҳолаш чораларини кўриши лозим.».

14. Қуйидаги мазмундаги 53 1 ва 53 2 -бандлар билан тўлдирилсин:

«53 1 . Кредит бўйича гаров предметининг бозор қийматини баҳолаш ва қайта баҳолаш банк ички ҳужжатларида ўрнатилган муддатларда Ўзбекистон Республикасининг «Баҳолаш фаолияти тўғрисида»ги Қонуни ҳамда бошқа қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

53 2 . Кредит бўйича гаров предметининг бозор қийматини баҳолаш, қайта баҳолаш тартиби ва тамойиллари банк бошқаруви томонидан тасдиқланиши лозим.».

15. Қуйидаги мазмундаги 62 1 -банд билан тўлдирилсин:

«62 1 . Банк бошқаруви даврий равишда (бир йилда камида бир маротаба) муаммоли активлар билан ишлаш сиёсати самарадорлигини баҳолашдан ўтказиши ҳамда баҳолаш натижалари тайёр бўлган кундан бошлаб 5 кун ичида кузатув кенгашига ва 15 кун ичида Марказий банкка тақдим этиши лозим.».

16. 89-бандда :

иккинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«қимматли қоғозлар, қатъий белгиланган даромад келтирувчи бошқа молиявий инструментлар ҳамда қимматли қоғозларнинг ҳосилалари қийматига таъсир кўрсатувчи бозор фоиз ставкаларидаги кутилмаган ўзгаришлар туфайли банкнинг савдо портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини;»;

бешинчи хатбошидаги «қимматли қоғозларнинг» деган сўзлар «акцияларнинг ва базавий активи акция бўлган қимматли қоғозларнинг ҳосилаларининг» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

17. 90-банднинг биринчи хатбошисидаги «инвестиция» деган сўз «савдо» деган сўз билан алмаштирилсин.

18. Қуйидаги мазмундаги 91 1 -банд билан тўлдирилсин:

«91 1 . Бозор таваккалчилиги бўйича риск-аппетит қуйидаги миқдорий кўрсаткичларни ўз ичига олиши лозим:

бозор таваккалчиликлари бўйича (мутлақ қийматда ва банк регулятив капиталига нисбатан фоизда) юқори ишончлилик даражасига (камида 99 фоиз) эга бўлган ҳамда 10 кунлик даврни қамраб олувчи таваккалчилик остидаги қийматнинг энг юқори миқдори;

капитал монандлиги ҳисоб-китобида бозор таваккалчиликлари суммасининг энг юқори миқдори (мутлақ қийматда ва банк регулятив капиталига нисбатан фоизда);

банкнинг асосий валюталари кесимида валюта позицияларининг энг юқори миқдори.».

19. 105-банд қуйидаги мазмундаги олтинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«операцион бардошлиликни таъминлаш тартибини;»;

олтинчи хатбоши еттинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

20. Қуйидаги мазмундаги 109 1 — 109 9 -бандлар билан тўлдирилсин:

«109 1 . Кузатув кенгаши банкнинг риск-аппетитини инобатга олган ҳолда банкнинг операцион бардошлилигини таъминлаш тартибини тасдиқлаши лозим.

109 2 . Банк бошқаруви банкнинг молиявий, техник ва бошқа ресурсларини тўғри тақсимлаган ҳолда банкнинг операцион бардошлилигини таъминлаш тартибини жорий қилиши лозим.

109 3 . Операцион бардошлиликни таъминлаш тартиби қуйидагиларни ўз ичига олади:

банк фаолиятини қайта тиклаш ва унинг узлуксизлигини таъминлаш режасини (бундан буён қайта тиклаш режаси деб юритилади);

қайта тиклаш режасини синовдан ўтказиш тартибини.

109 4 . Қайта тиклаш режаси банкнинг фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи ҳисобланади.

Қайта тиклаш режасида қуйидагилар назарда тутилади:

банкнинг муҳим операциялари рўйхати;

банк фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда муҳим операцияларни амалга ошира олиши учун зарур бўлган ходимлар, воситалар, жараёнлар, маълумотлар ва учинчи шахслар рўйхати;

банкнинг муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлаш ва уларни қайта тиклаш учун ҳаракатлар кетма-кетлиги тавсифи;

фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда банкнинг ички ва ташқи коммуникацияларини амалга ошириш тартиби;

банкнинг муҳим операцияларини қайта тиклаш учун талаб этилувчи вақт тавсифи;

банкнинг муҳим операциялари узлуксизлигини таъминлаш ва уларни қайта тиклаш учун зарур ресурсларнинг энг кам миқдори.

109 5 . Қайта тиклаш режаси бир йилда камида бир маротаба ёки банк фаолиятида сезиларли ўзгаришлар юз берган тақдирда синовдан ўтказилиши лозим.

Бунда қуйидагилар текширилади:

банк фаолиятидаги узилиш жиддийлиги даражасидан қатъи назар банкнинг муҳим операциялари ҳимояланганлиги;

фавқулодда вазиятларда ва кўзда тутилмаган ҳолатларда банкнинг самарали фаолият юрита олиши ҳамда банк нормал фаолиятга қайтишининг таъминланиши.

109 6 . Банк қайта тиклаш режасини синовдан ўтказишга тайёргарлик кўриш давомида қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

банк фаолияти узлуксизлигини таъминлаш тизими ишончлилигини баҳолаш мақсадида мазкур тизимни умумий тарзда ҳамда алоҳида қисмларга ажратган ҳолда текширилишини;

синов жараёнида юзага келувчи фавқулодда вазиятларнинг банк фаолиятига таъсири чегараланган бўлишини;

синовнинг мақсад ва вазифалари аниқ белгиланишини;

синовдан ўтказиш учун масъул бўлган ходимлар рўйхати шакллантирилишини.

109 7 . Қайта тиклаш режаси синовлари банк учун жиддий оқибатларга эга, бироқ содир бўлиш эҳтимоли мавжуд фавқулодда вазият ва кўзда тутилмаган ҳолатларни ўз ичига олувчи сценарийлар асосида амалга оширилиши лозим.

109 8 . Қайта тиклаш режасини синовдан ўтказиш учун масъул бўлган ходимлар:

синов натижаларини мониторинг қилиши ва баҳолаши;

синов жараёни ва натижалари тавсифини, шунингдек банк операцион бардошлилигини такомиллаштириш мақсадида банк томонидан кўрилиши лозим бўлган чораларни ўз ичига олган баённомани тайёрлаши;

баённомани қайта тиклаш режасини синовдан ўтказишда иштирок этган банкнинг таркибий бўлинмалари билан мувофиқлаштириши;

баённомани тасдиқлаш учун банк бошқарувига киритиши лозим.

109 9 . Банк томонидан қайта тиклаш режаси тасдиқланган ёки унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган, шунингдек қайта тиклаш режаси синовлари бўйича баённома тасдиқланган кундан бошлаб 15 кун ичида мазкур ҳужжатлар Марказий банкка тақдим этилиши лозим.».

21. 112-банднинг олтинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«операцион таваккалчилик ҳолатлари натижасида юзага келган зарарлар (йўқотишлар);».

22. Қуйидаги мазмундаги 112 1 ва 112 2 -бандлар билан тўлдирилсин:

«112 1 . Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасида маълумотлар банклар гуруҳи иштирокчилари, банкнинг таркибий бўлинмалари ва банк операциялари (транзакциялари) кесимида гуруҳланади.

112 2 . Ички операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича банкнинг маълумотлар базасини юритишда банк қуйидагиларни инобатга олиши лозим:

операцион таваккалчилик ҳолатининг таснифланиши;

операцион таваккалчилик ҳолати билан боғлиқ зарарлар (йўқотишлар) аниқланиши ва қайд этилиши;

операцион таваккалчилик ҳолатининг рўйхатга олиниши;

операцион таваккалчилик ҳолатлари ҳақидаги маълумотларнинг янгилаб турилиши;

операцион таваккалчилик ҳолатлари бўйича ахборот манбаларининг янгилаб турилиши.».

23. Қуйидаги мазмундаги 122 1 -банд билан тўлдирилсин:

«122 1 . Банк молиявий барқарорлигини ҳамда трансчегаравий операцияларнинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида:

хорижий мамлакатларнинг банк фаолиятига таъсир қилиши мумкин бўлган қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилиши билан боғлиқ таваккалчиликларни;

хорижий банклар билан корреспондентлик муносабатларининг узилиши билан боғлиқ таваккалчиликни аниқлаши ва баҳолаши лозим.».

24. Қуйидаги мазмундаги 11 1 ва 11 2 -боблар билан тўлдирилсин:

« 11 1 -боб. Мамлакат таваккалчилигини бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизими

124 1 . Кузатув кенгаши ва банк бошқаруви мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизимини жорий қилиши лозим.

124 2 . Банкда юзага келадиган мамлакат таваккалчилиги қуйидагиларни ўз ичига олади:

хорижий мамлакатда чекловлар, шу жумладан валюта операциялари бўйича чекловлар киритилиши натижасида қарз олувчининг ўз мажбуриятларини бажара олмаслиги туфайли юзага келувчи ўтказмаларга оид таваккалчилик;

хорижий мамлакат ҳукуматининг шартномавий мажбуриятларини бажара олмаслиги ёки бажаришдан бош тортиши натижасида юзага келувчи суверен таваккалчилиги;

бир мамлакатда юз берган нохуш ҳодисалар бошқа мамлакатдаги қарздорларнинг ўз мажбуриятларини бажара олмаслигига олиб келиши натижасида юзага келувчи занжир таъсири таваккалчилиги.

124 3 . Мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизими қуйидагиларни ўз ичига олади:

мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

мамлакат таваккалчилиги бўйича ҳисоботни тақдим этиш тартибини.

2-§. Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйиладиган талаблар

124 4 . Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсати камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

мамлакат таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, шу жумладан мамлакат таваккалчилигини бошқаришга масъул таркибий бўлинмаларнинг (бундан буён матнда тегишли таркибий бўлинма деб юритилади) (ходимларнинг) вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ҳамда уларнинг ўзаро ишлаш тартибини;

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришга қўйиладиган талабларни;

ҳисоботлар шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини;

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш ва таҳлил қилиш мезонларини;

мамлакат таваккалчилиги чегараларини, шу жумладан банкнинг трансчегаравий операциялари бўйича умумий чегара, шунингдек мамлакатлар ва (ёки) минтақалар бўйича индивидуал чегараларни;

банк томонидан амалга ошириладиган трансчегаравий молиявий операциялар тавсифини.

124 5 . Мамлакат таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви ички тартибларни ишлаб чиқиши лозим.

Ушбу тартиблар банкнинг хорижий мамлакатлар билан боғлиқ фаолияти хусусияти ва мураккаблигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилиши ҳамда Марказий банк томонидан белгиланган талаблар ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлиши лозим.

Ушбу тартиблар қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

мамлакат таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтириш тартибини;

банк фаолиятини мамлакат таваккалчилиги чегараларига мувофиқлигини таъминлаш тартибини;

мамлакат таваккалчилигини бошқариш жараёни иштирокчилари ўртасида маълумот алмашиш тартибини;

мамлакат таваккалчилиги бўйича ҳисоботни.

124 6 . Мамлакат таваккалчилигини бошқаришда банк:

хорижий мамлакатдаги вазиятни (сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа) таҳлил қилиб бориши;

банк фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хорижий мамлакатларнинг ҳужжатлари талабларини баҳолаб бориши;

мамлакат таваккалчилигининг банк молиявий ҳолатига таъсирини баҳолаши;

таҳлил ва баҳолаш натижаларини тегишли тартибда расмийлаштирилиши;

мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботлар банк кузатув кенгаши ва бошқарувига ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаши лозим.

124 7 . Мамлакат таваккалчилигини таҳлил қилишда банк хорижий мамлакат билан боғлиқ қуйидаги омилларни инобатга олиши мумкин:

иқтисодий ўсиш суръатлари;

ташқи қарзи ҳажми ва тузилиши;

халқаро захиралар ҳажми;

давлат бюджети баланси;

миллий валюта курси динамикаси;

савдо баланси;

халқаро молия бозорларига кириш имконияти;

молия тизимининг тараққиёт даражаси;

ижтимоий, ҳуқуқий ва сиёсий вазият.

124 8 . Мамлакат таваккалчилиги сиёсати ва чегаралари кузатув кенгаши томонидан тасдиқланиши ҳамда барча тегишли таркибий бўлинмалар ва ходимларга етказилиши лозим.

Мамлакат таваккалчилиги сиёсати ва чегаралари йилига камида бир маротаба ёки муайян мамлакатга нисбатан мамлакат таваккалчилигининг ошишига оид хатарлар мавжуд бўлганда мунтазам равишда кўриб чиқилиши керак.

124 9 . Мамлакат таваккалчилиги сезиларли даражада ошганда мазкур таваккалчиликни бошқаришга масъул тегишли таркибий бўлинма (ходим) бир иш кунидан кечиктирмай кузатув кенгаши ва банк бошқарувини хабардор қилиши ва беш иш куни ичида тегишли тузатувчи чораларни таклиф қилиши лозим.

Мамлакат таваккалчилигининг сезиларли даражада ўсиши банкнинг ички ҳужжатларида белгиланиши лозим.

3-§. Мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйилган талаблар

124 10 . Мамлакат таваккалчилигини бошқаришда тегишли таркибий бўлинма мамлакат таваккалчилигига оид ҳисоботларни кузатув кенгаши ва таваккалчиликларни бошқариш қўмитасига (агар ташкил этилган бўлса) ҳар чоракда, банк бошқарувига ҳар ойда камида бир маротаба киритиши лозим.

11 2 -боб. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқаришга қўйилган талаблар

1-§. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизими

124 11 . Банкда банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш ва камайтиришга хизмат қилувчи банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизими жорий қилиниши лозим.

124 12 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқаришнинг самарали тизими қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича риск-аппетитни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини баҳолаш ва мониторинг қилиш воситаларини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича стресс-тест ўтказиш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича ҳисоботларни.

124 13 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги камида қуйидагиларни ўз ичига олади:

банк активлари ва мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича фоиз ставкалари турли даврларда ўзгариши натижасида юзага келувчи номутаносибликлар таваккалчилиги;

банк активлари ёки мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича фоиз ставкалари бир-биридан фарқ қилувчи бозор фоиз ставкаларига (индексларга) асосланган бўлса, мазкур бозор фоиз ставкалари (индекслар) ўзгариши натижасида юзага келувчи базис таваккалчилиги;

банкнинг мижозларида банк активлари ёки мажбуриятлари, шу жумладан балансдан ташқари моддалари бўйича тўловлар миқдори ёки муддатларини ўзгартириш ҳуқуқи мавжуд бўлиб, улар мазкур ҳуқуқдан фойдаланиши натижасида юзага келувчи опсион таваккалчилиги.

2-§. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва тартибларига қўйилган талаблар

124 14 . Банкда банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати ва бошқа ички ҳужжатларга мувофиқ банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бошқариб борилади.

124 15 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш тизимининг ташкилий тузилмаси, жумладан таваккалчиликларни бошқариш тизими иштирокчиларининг вазифалари, ваколатлари, мажбуриятлари тақсимоти ва ўзаро ишлаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги чегараларини белгилаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, камайтириш ва бу ҳақида ҳисобот беришни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказиш тартибини;

кузатув кенгаши ва банк бошқаруви учун банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича тайёрланадиган ҳисобот шакллари, уларни тақдим этиш тартиби ва даврийлигини.

124 16 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш сиёсатини самарали амалга ошириш мақсадида банк бошқаруви томонидан банкнинг ички тартиби ишлаб чиқилиши мумкин. Ушбу тартибда банк фаолиятининг хусусияти ва мураккаблиги ҳисобга олиниши лозим.

Ушбу тартиб қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, назорат қилиш, хеджирлаш ва у бўйича ҳисобот тайёрлаш тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини аниқлаш учун зарур воситалар, кўрсаткичлар, услублар ва методларни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш жараёнининг иштирокчилари ўртасида ахборот алмашинуви тартибини;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича Марказий банкка тақдим этиладиган ҳисоботни тайёрлаш ва унинг ишончлилигини текшириш тартибини.

124 17 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини бошқариш мақсадида камида қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланиши лозим:

бозор фоиз ставкаларининг ўзгариши натижасида банк портфелидаги активлар ва мажбуриятлар жорий соф қиймати ўзгаришининг банк капиталига таъсири;

бозор фоиз ставкалари ўзгаришининг банк портфели бўйича банкнинг соф фоизли даромадига таъсири.

124 18 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигини стресс-тестдан ўтказишда банк бозор фоиз ставкалари билан боғлиқ қуйидаги сценарийлардан фойдаланади:

барча фоиз ставкаларининг ошиши;

барча фоиз ставкаларининг пасайиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг пасайиши ва узоқ муддатли фоиз ставкаларининг ошиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг ошиши ва узоқ муддатли фоиз ставкаларининг пасайиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг кескин ошиши;

қисқа муддатли фоиз ставкаларининг кескин пасайиши.

3-§. Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботларга қўйилган талаблар

124 19 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботларнинг шакли, даврийлиги ва ҳажми кузатув кенгаши ёки банк бошқаруви томонидан белгиланади.

124 20 . Банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилигига оид ҳисоботлар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим:

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги ҳар бир турининг ҳажми ва тавсифини ўз ичига олувчи маълумотни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги учун ўрнатилган чегараларнинг бузилганлиги ҳақидаги маълумотни;

банк портфелида юзага келувчи фоиз таваккалчилиги бўйича ўтказилган стресс-тест натижаларини.».

Раис М. НУРМУРАТОВ

Тошкент ш.,

2024 йил 5 декабрь,

37/6-сон

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.01.2025 й., 10/25/3427-1/0066-сон)

lex.uz

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining

qarori

Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish haqida

Oʻzbekiston Respublikasining “ Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida ”gi va “ Banklar va bank faoliyati toʻgʻrisida ”gi qonunlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 7-martdagi 4/11-son qarori (roʻyxat raqami 3427, 2023-yil 18-aprel) (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 19.04.2023-y., 10/23/3427/0218-son) bilan tasdiqlangan Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomga ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.

Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2024-yil 5-dekabrdagi 37/6-son qaroriga ILOVA

Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar toʻgʻrisidagi nizomga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar

1. 1-bandda :

beshinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“komplayens tavakkalchiligi — Oʻzbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari, bankning ichki hujjatlari, shuningdek bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlariga rioya etilmasligi natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;”;

quyidagi mazmundagi yettinchi va sakkizinchi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi — bozordagi foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlarga taʼsir qilishi natijasida zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;

mamlakat tavakkalchiligi — xorijiy mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat yoki mazkur mamlakatdagi boshqa oʻzgarishlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zarar (yoʻqotish) koʻrish va (yoki) rejalashtirilgan daromadni olmaslik ehtimolligi;”;

yettinchi — oʻn uchinchi xatboshilar tegishli ravishda toʻqqizinchi — oʻn beshinchi xatboshilar deb hisoblansin;

oʻn toʻrtinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“sezilarli tavakkalchiliklar — bankning kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, komplayens, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi;”;

quyidagi mazmundagi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“savdo portfeli — bank tomonidan moliyaviy instrumentlar narxlaridagi qisqa muddatli tebranishlardan foyda olish maqsadida keyinchalik sotish va (yoki) tavakkalchiliklarni xedjirlash maqsadida xarid qilingan moliyaviy instrumentlar yigʻindisi;

bank portfeli — bankning savdo portfeliga kiritilmagan hamda muddati tugaguniga qadar bank balansi yoki balansdan tashqari moddalarida saqlanuvchi aktivlar va majburiyatlar yigʻindisi;

operatsion bardoshlilik — bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlay olish qobiliyati;

muhim operatsiya — bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiya boʻlib, uni amalga oshirishdagi uzilishlar (toʻxtashlar) bank faoliyati barqarorligi va (yoki) bank tizimi barqarorligiga sezilarli putur yetkazishi mumkin.”.

2. Quyidagi mazmundagi 4 1 -band bilan toʻldirilsin:

“4 1 . Bankning tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi bank faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqib sezilarli tavakkalchiliklardan tashqari boshqa tavakkalchiliklarni oʻz ichiga olishi mumkin.

Bunda, bank mazkur tavakkalchiliklar oʻz vaqtida aniqlanishi, baholanishi, monitoring qilinishi va ular boʻyicha hisobot tayyorlanishi, nazorat qilinishi hamda mazkur tavakkalchiliklarning kamaytirilishini taʼminlashi lozim.”.

3. 7-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“Asosiy bank mazkur hisob-kitoblarni har yili bankning yillik moliyaviy hisoboti Markaziy bankka taqdim etilgan vaqtdan boshlab bir oy ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.”.

4. 10-bandning ikkinchi xatboshisidagi “9-bandida” degan soʻz “8-bandida” degan soʻz bilan almashtirilsin.

5. 14-bandning uchinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish uslubiyoti va vositalari;”.

6. 15-banddagi “har chorakda” degan soʻzlar “bir yilda” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

7. 29-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“yirik tavakkalchiliklarga oid bitimlarni tuzishga doir qarorlar qabul qilish. Bunda, yirik tavakkalchilik deganda jami summasi bank birinchi darajali kapitalining 10 foizi va undan yuqori boʻlgan bir qarz oluvchi yoki oʻzaro aloqador qarz oluvchilar guruhi uchun tavakkalchiliklar tushuniladi.”.

8. 32-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“sezilarli tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan tayyorlangan hisobotlarni har chorakda, stress-test natijalarini bir yilda kamida bir marotaba Markaziy bankka taqdim qilish.”.

9. 34-bandda :

uchinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit, bozor, operatsion, likvidlilik, mamlakat tavakkalchiliklarini va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash metodlarini ishlab chiqish yoki ishlab chiqishda ishtirok etish;”;

oʻn uchinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit, likvidlilik, bozor, operatsion, mamlakat tavakkalchiliklari va bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha, jumladan bankda mavjud yoki yuzaga kelishi kutilayotgan tavakkalchiliklar hamda ularni kamaytirish yuzasidan hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritish;”;

quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“tavakkalchiliklarni aniqlash, oʻlchash, monitoring va nazorat qilish, shuningdek stress-testlarni oʻtkazishga moʻljallangan bank ichki modellarining ishonchliligi va samaradorligini muntazam ravishda baholash.”.

10. Quyidagi mazmundagi 35 1 -band bilan toʻldirilsin:

“35 1 . Tavakkalchilik boʻlinmasi rahbari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda, bank ushbu haqda mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari va sabablarini koʻrsatgan holda Markaziy bankka qaror qabul qilingan kundan boshlab 5 kun ichida maʼlumot berishi lozim.”.

11. 36-band “Qonunchilik hujjatlari” degan soʻzlardan keyin “, bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari” degan soʻzlar bilan toʻldirilsin.

12. 49-bandda :

quyidagi mazmundagi uchinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“kredit arizalarini (buyurtmanomalarini) koʻrib chiqish, maʼqullash va kredit berish yoki uni rad etish toʻgʻrisida qaror qabul qilish jarayoni tavsifini;”;

uchinchi — toʻqqizinchi xatboshilar tegishli ravishda toʻrtinchi — oʻninchi xatboshilar deb hisoblansin;

quyidagi mazmundagi beshinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatliligi tahlili natijalarini hisobga olgan holda kreditlashning limitlari tavsifini;”;

beshinchi — oʻninchi xatboshilar tegishli ravishda oltinchi — oʻn birinchi xatboshilar deb hisoblansin;

toʻqqizinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“kredit ajratishga doir qarorlar qabul qilishda bank boshqaruv organlari, qoʻmitalari, shuningdek tarkibiy boʻlinmalari, shu jumladan filiallari oʻrtasida javobgarlikning aniq chegaralarini;”.

13. Quyidagi mazmundagi 51 1 — 51 3 -bandlar bilan toʻldirilsin:

“51 1 . Kuzatuv kengashi kredit tavakkalchiliklarini boshqarishda quyidagilarni nazorat qilishi lozim:

1) kreditlar bankning risk-appetiti doirasida, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish strategiyasi va biznes rejasi doirasida ajratilayotganligini;

2) kredit ajratish jarayoni bankning kredit siyosati va tegishli hujjatlarida aks ettirilganligini;

3) quyidagilarni qamrab olgan axborot tizimiga ega ekanligini:

kredit turlari kesimida kredit portfeli bankning risk-appetiti doirasida ekanligini aks ettiruvchi maʼlumotlar bazasi shakllanganligi;

davriy ravishda hisobotlarni olish imkoniyati mavjudligi;

kredit turlari kesimida tavakkalchilik darajasini baholash uchun kerakli maʼlumotlarning jamlanganligi.

51 2 . Bank kredit tavakkalchiligini samarali boshqarish maqsadida quyidagilarni hisobga olishi lozim:

kredit portfeli diversifikatsiyasini;

qarzdorlarning qarz yuki darajasini;

kreditning garov qiymatiga nisbatini (kredit garov bilan taʼminlangan boʻlsa);

sugʻurtalangan kreditlarning jami kreditlardagi ulushi va sugʻurta tashkilotlariga nisbatan toʻplanish (konsentratsiya) darajasini;

kafolatlovchi (kafil), shu jumladan sugʻurtalovchining moliyaviy holatini;

kredit portfelida kutilgan eng yuqori yoʻqotishlar, muammoli kreditlar ulushi va hisobdan chiqariladigan kreditlar darajasini.

51 3 . Reyting kompaniyalari tomonidan berilgan reyting baholariga ega kontragent uchun kredit tavakkalchiligini baholashda bank mazkur reyting baholaridan foydalanish bilan chegaralanmasdan ushbu kontragentning moliyaviy holatini mustaqil va xolis ravishda kompleks baholash choralarini koʻrishi lozim.”.

14. Quyidagi mazmundagi 53 1 va 53 2 -bandlar bilan toʻldirilsin:

“53 1 . Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash va qayta baholash bank ichki hujjatlarida oʻrnatilgan muddatlarda Oʻzbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

53 2 . Kredit boʻyicha garov predmetining bozor qiymatini baholash, qayta baholash tartibi va tamoyillari bank boshqaruvi tomonidan tasdiqlanishi lozim.”.

15. Quyidagi mazmundagi 62 1 -band bilan toʻldirilsin:

“62 1 . Bank boshqaruvi davriy ravishda (bir yilda kamida bir marotaba) muammoli aktivlar bilan ishlash siyosati samaradorligini baholashdan oʻtkazishi hamda baholash natijalari tayyor boʻlgan kundan boshlab 5 kun ichida kuzatuv kengashiga va 15 kun ichida Markaziy bankka taqdim etishi lozim.”.

16. 89-bandda :

ikkinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“qimmatli qogʻozlar, qatʼiy belgilangan daromad keltiruvchi boshqa moliyaviy instrumentlar hamda qimmatli qogʻozlarning hosilalari qiymatiga taʼsir koʻrsatuvchi bozor foiz stavkalaridagi kutilmagan oʻzgarishlar tufayli bankning savdo portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini;”;

beshinchi xatboshidagi “qimmatli qogʻozlarning” degan soʻzlar “aksiyalarning va bazaviy aktivi aksiya boʻlgan qimmatli qogʻozlarning hosilalarining” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

17. 90-bandning birinchi xatboshisidagi “investitsiya” degan soʻz “savdo” degan soʻz bilan almashtirilsin.

18. Quyidagi mazmundagi 91 1 -band bilan toʻldirilsin:

“91 1 . Bozor tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetit quyidagi miqdoriy koʻrsatkichlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bozor tavakkalchiliklari boʻyicha (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda) yuqori ishonchlilik darajasiga (kamida 99 foiz) ega boʻlgan hamda 10 kunlik davrni qamrab oluvchi tavakkalchilik ostidagi qiymatning eng yuqori miqdori;

kapital monandligi hisob-kitobida bozor tavakkalchiliklari summasining eng yuqori miqdori (mutlaq qiymatda va bank regulyativ kapitaliga nisbatan foizda);

bankning asosiy valyutalari kesimida valyuta pozitsiyalarining eng yuqori miqdori.”.

19. 105-band quyidagi mazmundagi oltinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibini;”;

oltinchi xatboshi yettinchi xatboshi deb hisoblansin.

20. Quyidagi mazmundagi 109 1 — 109 9 -bandlar bilan toʻldirilsin:

“109 1 . Kuzatuv kengashi bankning risk-appetitini inobatga olgan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini tasdiqlashi lozim.

109 2 . Bank boshqaruvi bankning moliyaviy, texnik va boshqa resurslarini toʻgʻri taqsimlagan holda bankning operatsion bardoshliligini taʼminlash tartibini joriy qilishi lozim.

109 3 . Operatsion bardoshlilikni taʼminlash tartibi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank faoliyatini qayta tiklash va uning uzluksizligini taʼminlash rejasini (bundan buyon qayta tiklash rejasi deb yuritiladi);

qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish tartibini.

109 4 . Qayta tiklash rejasi bankning favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi.

Qayta tiklash rejasida quyidagilar nazarda tutiladi:

bankning muhim operatsiyalari roʻyxati;

bank favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda muhim operatsiyalarni amalga oshira olishi uchun zarur boʻlgan xodimlar, vositalar, jarayonlar, maʼlumotlar va uchinchi shaxslar roʻyxati;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun harakatlar ketma-ketligi tavsifi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning ichki va tashqi kommunikatsiyalarini amalga oshirish tartibi;

bankning muhim operatsiyalarini qayta tiklash uchun talab etiluvchi vaqt tavsifi;

bankning muhim operatsiyalari uzluksizligini taʼminlash va ularni qayta tiklash uchun zarur resurslarning eng kam miqdori.

109 5 . Qayta tiklash rejasi bir yilda kamida bir marotaba yoki bank faoliyatida sezilarli oʻzgarishlar yuz bergan taqdirda sinovdan oʻtkazilishi lozim.

Bunda quyidagilar tekshiriladi:

bank faoliyatidagi uzilish jiddiyligi darajasidan qatʼi nazar bankning muhim operatsiyalari himoyalanganligi;

favqulodda vaziyatlarda va koʻzda tutilmagan holatlarda bankning samarali faoliyat yurita olishi hamda bank normal faoliyatga qaytishining taʼminlanishi.

109 6 . Bank qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrish davomida quyidagilarni inobatga olishi lozim:

bank faoliyati uzluksizligini taʼminlash tizimi ishonchliligini baholash maqsadida mazkur tizimni umumiy tarzda hamda alohida qismlarga ajratgan holda tekshirilishini;

sinov jarayonida yuzaga keluvchi favqulodda vaziyatlarning bank faoliyatiga taʼsiri chegaralangan boʻlishini;

sinovning maqsad va vazifalari aniq belgilanishini;

sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar roʻyxati shakllantirilishini.

109 7 . Qayta tiklash rejasi sinovlari bank uchun jiddiy oqibatlarga ega, biroq sodir boʻlish ehtimoli mavjud favqulodda vaziyat va koʻzda tutilmagan holatlarni oʻz ichiga oluvchi ssenariylar asosida amalga oshirilishi lozim.

109 8 . Qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan xodimlar:

sinov natijalarini monitoring qilishi va baholashi;

sinov jarayoni va natijalari tavsifini, shuningdek bank operatsion bardoshliligini takomillashtirish maqsadida bank tomonidan koʻrilishi lozim boʻlgan choralarni oʻz ichiga olgan bayonnomani tayyorlashi;

bayonnomani qayta tiklash rejasini sinovdan oʻtkazishda ishtirok etgan bankning tarkibiy boʻlinmalari bilan muvofiqlashtirishi;

bayonnomani tasdiqlash uchun bank boshqaruviga kiritishi lozim.

109 9 . Bank tomonidan qayta tiklash rejasi tasdiqlangan yoki unga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilgan, shuningdek qayta tiklash rejasi sinovlari boʻyicha bayonnoma tasdiqlangan kundan boshlab 15 kun ichida mazkur hujjatlar Markaziy bankka taqdim etilishi lozim.”.

21. 112-bandning oltinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“operatsion tavakkalchilik holatlari natijasida yuzaga kelgan zararlar (yoʻqotishlar);”.

22. Quyidagi mazmundagi 112 1 va 112 2 -bandlar bilan toʻldirilsin:

“112 1 . Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasida maʼlumotlar banklar guruhi ishtirokchilari, bankning tarkibiy boʻlinmalari va bank operatsiyalari (tranzaksiyalari) kesimida guruhlanadi.

112 2 . Ichki operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha bankning maʼlumotlar bazasini yuritishda bank quyidagilarni inobatga olishi lozim:

operatsion tavakkalchilik holatining tasniflanishi;

operatsion tavakkalchilik holati bilan bogʻliq zararlar (yoʻqotishlar) aniqlanishi va qayd etilishi;

operatsion tavakkalchilik holatining roʻyxatga olinishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari haqidagi maʼlumotlarning yangilab turilishi;

operatsion tavakkalchilik holatlari boʻyicha axborot manbalarining yangilab turilishi.”.

23. Quyidagi mazmundagi 122 1 -band bilan toʻldirilsin:

“122 1 . Bank moliyaviy barqarorligini hamda transchegaraviy operatsiyalarning uzluksizligini taʼminlash maqsadida:

xorijiy mamlakatlarning bank faoliyatiga taʼsir qilishi mumkin boʻlgan qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni;

xorijiy banklar bilan korrespondentlik munosabatlarining uzilishi bilan bogʻliq tavakkalchilikni aniqlashi va baholashi lozim.”.

24. Quyidagi mazmundagi 11 1 va 11 2 -boblar bilan toʻldirilsin:

“ 11 1 -bob. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimi

124 1 . Kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimini joriy qilishi lozim.

124 2 . Bankda yuzaga keladigan mamlakat tavakkalchiligi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

xorijiy mamlakatda cheklovlar, shu jumladan valyuta operatsiyalari boʻyicha cheklovlar kiritilishi natijasida qarz oluvchining oʻz majburiyatlarini bajara olmasligi tufayli yuzaga keluvchi oʻtkazmalarga oid tavakkalchilik;

xorijiy mamlakat hukumatining shartnomaviy majburiyatlarini bajara olmasligi yoki bajarishdan bosh tortishi natijasida yuzaga keluvchi suveren tavakkalchiligi;

bir mamlakatda yuz bergan noxush hodisalar boshqa mamlakatdagi qarzdorlarning oʻz majburiyatlarini bajara olmasligiga olib kelishi natijasida yuzaga keluvchi zanjir taʼsiri tavakkalchiligi.

124 3 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimi quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

mamlakat tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni taqdim etish tartibini.

2-§. Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyiladigan talablar

124 4 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosati kamida quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, shu jumladan mamlakat tavakkalchiligini boshqarishga masʼul tarkibiy boʻlinmalarning (bundan buyon matnda tegishli tarkibiy boʻlinma deb yuritiladi) (xodimlarning) vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti hamda ularning oʻzaro ishlash tartibini;

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishga qoʻyiladigan talablarni;

hisobotlar shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini;

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash va tahlil qilish mezonlarini;

mamlakat tavakkalchiligi chegaralarini, shu jumladan bankning transchegaraviy operatsiyalari boʻyicha umumiy chegara, shuningdek mamlakatlar va (yoki) mintaqalar boʻyicha individual chegaralarni;

bank tomonidan amalga oshiriladigan transchegaraviy moliyaviy operatsiyalar tavsifini.

124 5 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi ichki tartiblarni ishlab chiqishi lozim.

Ushbu tartiblar bankning xorijiy mamlakatlar bilan bogʻliq faoliyati xususiyati va murakkabligini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi hamda Markaziy bank tomonidan belgilangan talablar va qonunchilik hujjatlariga muvofiq boʻlishi lozim.

Ushbu tartiblar quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

mamlakat tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirish tartibini;

bank faoliyatini mamlakat tavakkalchiligi chegaralariga muvofiqligini taʼminlash tartibini;

mamlakat tavakkalchiligini boshqarish jarayoni ishtirokchilari oʻrtasida maʼlumot almashish tartibini;

mamlakat tavakkalchiligi boʻyicha hisobotni.

124 6 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishda bank:

xorijiy mamlakatdagi vaziyatni (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa) tahlil qilib borishi;

bank faoliyatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan xorijiy mamlakatlarning hujjatlari talablarini baholab borishi;

mamlakat tavakkalchiligining bank moliyaviy holatiga taʼsirini baholashi;

tahlil va baholash natijalarini tegishli tartibda rasmiylashtirilishi;

mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlar bank kuzatuv kengashi va boshqaruviga oʻz vaqtida taqdim etilishini taʼminlashi lozim.

124 7 . Mamlakat tavakkalchiligini tahlil qilishda bank xorijiy mamlakat bilan bogʻliq quyidagi omillarni inobatga olishi mumkin:

iqtisodiy oʻsish surʼatlari;

tashqi qarzi hajmi va tuzilishi;

xalqaro zaxiralar hajmi;

davlat budjeti balansi;

milliy valyuta kursi dinamikasi;

savdo balansi;

xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyati;

moliya tizimining taraqqiyot darajasi;

ijtimoiy, huquqiy va siyosiy vaziyat.

124 8 . Mamlakat tavakkalchiligi siyosati va chegaralari kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi hamda barcha tegishli tarkibiy boʻlinmalar va xodimlarga yetkazilishi lozim.

Mamlakat tavakkalchiligi siyosati va chegaralari yiliga kamida bir marotaba yoki muayyan mamlakatga nisbatan mamlakat tavakkalchiligining oshishiga oid xatarlar mavjud boʻlganda muntazam ravishda koʻrib chiqilishi kerak.

124 9 . Mamlakat tavakkalchiligi sezilarli darajada oshganda mazkur tavakkalchilikni boshqarishga masʼul tegishli tarkibiy boʻlinma (xodim) bir ish kunidan kechiktirmay kuzatuv kengashi va bank boshqaruvini xabardor qilishi va besh ish kuni ichida tegishli tuzatuvchi choralarni taklif qilishi lozim.

Mamlakat tavakkalchiligining sezilarli darajada oʻsishi bankning ichki hujjatlarida belgilanishi lozim.

3-§. Mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

124 10 . Mamlakat tavakkalchiligini boshqarishda tegishli tarkibiy boʻlinma mamlakat tavakkalchiligiga oid hisobotlarni kuzatuv kengashi va tavakkalchiliklarni boshqarish qoʻmitasiga (agar tashkil etilgan boʻlsa) har chorakda, bank boshqaruviga har oyda kamida bir marotaba kiritishi lozim.

11 2 -bob. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishga qoʻyilgan talablar

1-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimi

124 11 . Bankda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish va kamaytirishga xizmat qiluvchi bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimi joriy qilinishi lozim.

124 12 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarishning samarali tizimi quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha risk-appetitni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblarini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini baholash va monitoring qilish vositalarini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha stress-test oʻtkazish tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha hisobotlarni.

124 13 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi kamida quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

bank aktivlari va majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha foiz stavkalari turli davrlarda oʻzgarishi natijasida yuzaga keluvchi nomutanosibliklar tavakkalchiligi;

bank aktivlari yoki majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha foiz stavkalari bir-biridan farq qiluvchi bozor foiz stavkalariga (indekslarga) asoslangan boʻlsa, mazkur bozor foiz stavkalari (indekslar) oʻzgarishi natijasida yuzaga keluvchi bazis tavakkalchiligi;

bankning mijozlarida bank aktivlari yoki majburiyatlari, shu jumladan balansdan tashqari moddalari boʻyicha toʻlovlar miqdori yoki muddatlarini oʻzgartirish huquqi mavjud boʻlib, ular mazkur huquqdan foydalanishi natijasida yuzaga keluvchi opsion tavakkalchiligi.

2-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va tartiblariga qoʻyilgan talablar

124 14 . Bankda bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati va boshqa ichki hujjatlarga muvofiq bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boshqarib boriladi.

124 15 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosati quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish tizimining tashkiliy tuzilmasi, jumladan tavakkalchiliklarni boshqarish tizimi ishtirokchilarining vazifalari, vakolatlari, majburiyatlari taqsimoti va oʻzaro ishlash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi chegaralarini belgilash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, kamaytirish va bu haqida hisobot berishni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazish tartibini;

kuzatuv kengashi va bank boshqaruvi uchun bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha tayyorlanadigan hisobot shakllari, ularni taqdim etish tartibi va davriyligini.

124 16 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish siyosatini samarali amalga oshirish maqsadida bank boshqaruvi tomonidan bankning ichki tartibi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu tartibda bank faoliyatining xususiyati va murakkabligi hisobga olinishi lozim.

Ushbu tartib quyidagilarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash, baholash, monitoring qilish, nazorat qilish, xedjirlash va u boʻyicha hisobot tayyorlash tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini aniqlash uchun zarur vositalar, koʻrsatkichlar, uslublar va metodlarni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish jarayonining ishtirokchilari oʻrtasida axborot almashinuvi tartibini;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha Markaziy bankka taqdim etiladigan hisobotni tayyorlash va uning ishonchliligini tekshirish tartibini.

124 17 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini boshqarish maqsadida kamida quyidagi koʻrsatkichlar baholanishi lozim:

bozor foiz stavkalarining oʻzgarishi natijasida bank portfelidagi aktivlar va majburiyatlar joriy sof qiymati oʻzgarishining bank kapitaliga taʼsiri;

bozor foiz stavkalari oʻzgarishining bank portfeli boʻyicha bankning sof foizli daromadiga taʼsiri.

124 18 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligini stress-testdan oʻtkazishda bank bozor foiz stavkalari bilan bogʻliq quyidagi ssenariylardan foydalanadi:

barcha foiz stavkalarining oshishi;

barcha foiz stavkalarining pasayishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining pasayishi va uzoq muddatli foiz stavkalarining oshishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining oshishi va uzoq muddatli foiz stavkalarining pasayishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining keskin oshishi;

qisqa muddatli foiz stavkalarining keskin pasayishi.

3-§. Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlarga qoʻyilgan talablar

124 19 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlarning shakli, davriyligi va hajmi kuzatuv kengashi yoki bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi.

124 20 . Bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligiga oid hisobotlar quyidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olishi lozim:

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi har bir turining hajmi va tavsifini oʻz ichiga oluvchi maʼlumotni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi uchun oʻrnatilgan chegaralarning buzilganligi haqidagi maʼlumotni;

bank portfelida yuzaga keluvchi foiz tavakkalchiligi boʻyicha oʻtkazilgan stress-test natijalarini.”.

Rais M. NURMURATOV

Toshkent sh.,

2024-yil 5-dekabr,

37/6-son

(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 24.01.2025-y., 10/25/3427-1/0066-son)

lex.uz